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tre fattori sono importanti per noi: profitto finale, rischio (drawdown del capitale), credibilità (non casuale).
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tre fattori:
A --- profitto finale
B --- rischio (drawdown azionario)
C --- credibilità (non casuale)
Oleg avtomat:
K = a*A + b*B + c*C
dove
A, B, C -- indici commerciali individuali
a, b, c --- pesi
Avendo ridotto i fattori alla scala unificata, possiamo ottenere i valori oggettivi di questi fattori secondo il commercio di ogni trader.
I pesi introducono la soggettività che riflette le preferenze del valutatore, cioè ciò che è più importante e ciò che è meno importante per lui/lei. Senza alcuna astuzia, puoi renderli uguali, oppure puoi discutere e rivelare le tue preferenze.
Farò la mia versione oggi o domani - vediamo cosa succede.
tre fattori:
A --- profitto finale
B --- rischio (drawdown azionario)
C --- credibilità (non casuale)
Portando i fattori alla scala unificata, possiamo ottenere valori abbastanza oggettivi di questi fattori per il commercio di ogni trader.
I pesi introducono la soggettività che riflette le preferenze del valutatore, cioè ciò che è più importante e ciò che è meno importante per lui/lei. Senza alcuna astuzia, puoi renderli uguali, oppure puoi discutere e rivelare le tue preferenze.
Farò la mia versione oggi o domani - vediamo cosa succede.
Grazie per i suggerimenti, aspetteremo i risultati
Grazie per i suggerimenti, aspettiamo il risultato.
Penso che sarebbe una buona idea creare un thread separato per elaborare insieme un "Composite_indicator of trader_quality". Prevedo disaccordi nell'assegnazione dei coefficienti di ponderazione - quindi, si dovrebbe cercare un compromesso anche su questo punto.
Dovrebbe essere messo in un ramo separato perché l'indice dovrebbe essere applicabile nei concorsi successivi, in modo che non si perda nelle profondità di questo ramo, dove non si troverà tra un anno e mezzo.
Lasciatelo davvero così com'è. Tutti fanno concorsi con lo stesso set di qualificatori - come Sharpe. Se si semplificano le cose, allora il punto sono questi indicatori aggiuntivi come il fattore di profitto, il fattore di recupero, il carico di deposito, ecc. Intendo dire che qualunque sia la formula che si inventa, il leader rimarrà lo stesso. Quindi non ha senso.
Cosa c'è di sbagliato nel concorso? Tutti stanno camminando. Una settimana fa le statistiche erano le stesse di una settimana fa. Il mercato sta andando in tilt, vero?
Ogni segnale ha un numero di posto nella classifica generale dei segnali, questo numero può essere usato?
Almeno uno MA - le valutazioni di mt4 e mt5 non si sovrappongono. Cosa fare?
Indicatore composito della qualità del trading del trader (per i concorsi)
In base alla logica di tutta la meccanica - più semplice è il sistema, più affidabile è. E non c'è bisogno di reinventare la ruota - tutto è già stato inventato prima di te. Pertanto, vi suggerisco di fare questo passo piuttosto astuto per eliminare la "furbizia" di alcuni commercianti. Rimuoviamo una certa quantità (una percentuale fissa, ovviamente) dei risultati migliori e peggiori dal calcolo di tutti gli indicatori (tranne il drawdown, ovviamente). Questo approccio è stato usato a lungo in molte industrie. Naturalmente i calcoli diventano più complicati. PS: Scrivo per l'ultima volta perché sembra che qui non si accetti di discutere le idee, ma solo di "litigare pubblicamente tra di loro".
La logica di tutta la meccanica è che più semplice è il sistema, più affidabile è. E non c'è bisogno di reinventare la ruota - tutto è già stato inventato prima di te. Pertanto, propongo di fare un passo abbastanza difficile per eliminare i "trucchi" di alcuni commercianti. Rimuoviamo una certa quantità (una percentuale fissa, ovviamente) dei risultati migliori e peggiori dal calcolo di tutti gli indicatori (tranne il drawdown, ovviamente). Questo approccio è stato usato a lungo in molte industrie. Naturalmente i calcoli diventano più complicati. PS: Scrivo per l'ultima volta perché sembra che qui non sia accettato discutere di idee, ma solo "bisticciare pubblicamente tra di loro".
Questo può essere fatto su dati concreti.
Il sistema che ho proposto è molto semplice. Cerca di arrivare al fondo della questione. L'ho descritto passo dopo passo, con esempi.
È facile inserire i fattori A B C e il K risultante nella tabella della concorrenza. E tutto sarà molto chiaro, e soprattutto - chiaro e comprensibile.
Questo può essere fatto su dati concreti.
E il sistema di calcolo che ho proposto è molto semplice. Cerca di arrivare al fondo della questione. L'ho scritto passo dopo passo, con esempi.
È facile inserire i fattori A B C e il K risultante nella tabella della concorrenza. E tutto sarà molto chiaro e comprensibile.
Per me personalmente - il numero di accordi non dovrebbe essere uno o due, ma molti. E una (due, tre) transazioni di successo con il lotto massimo "non dovrebbe" giocare un ruolo importante nelle statistiche finali - e secondo il vostro sistema di calcolo non funziona così. Con esempi più tardi.