Usare le reti neurali nel trading - pagina 31
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Credo che lei NON capisca. Penso che tu abbia confuso tutto. Gli schemi, in quanto tali, sono stati, sono e saranno sempre. Il primo libro che ho letto era sull'AT. Ed era un documento del '90 o giù di lì. Tutte le figure ivi descritte sono ancora presenti. E la maggior parte delle figure dell'analisi tecnica possono essere chiamate modelli. Inoltre l'onda "prima-seconda" (l'impulso del mercato) non è un pattern? Con uno sviluppo in un terzo. O non uno sviluppo. O, per esempio, "impulso-rimbalzo-impulso-rimbalzo" - la farfalla di Gartley. Voglio dire, guardate il grafico in questo momento, ci sono un sacco di farfalle. E Gartley ha descritto questo modello nel 1935. In generale, l'esistenza di modelli non può certo preoccupare per molto tempo ancora.
Solo che non sono sicuro che i modelli debbano essere classificati. Ho fatto un esperimento con un perceptron a singolo strato sul riconoscimento di modelli semplici. Il perceptron impara rapidamente e li riconosce tutti. E, naturalmente, il disegno del modello galleggia. Il Perceptron non ne è infastidito. Così si scopre che classificare i modelli non è davvero necessario. Ma forse è necessario classificare l'"ambiente" dei modelli. Poi potreste scoprire che la classe di "vicinato" degli stessi modelli differisce in luoghi diversi e questa differenza dovrebbe influenzare qualcosa. Ma questa è una speculazione. Dovete controllare...
Non ha letto nessun libro del genere - questo è il suo punto di forza.
Non ha letto nessun libro del genere - questo è il suo punto di forza.
Non volevo caratterizzare le personalità, volevo essere sostanziale.
E per quanto riguarda le personalità, è nel tram.
Non volevo caratterizzare le personalità, volevo essere sostanziale.
E per quanto riguarda le personalità - è sul tram.
Che ne dite di un altro? Voi discutete dei vantaggi dell'econometria. Puoi mostrare come hai fatto trading oggi, con le frecce sui punti di entrata o qualcos'altro? Niente? Qualsiasi cosa per dimostrare la credibilità dell'approccio. Qualsiasi screenshot. Qualsiasi cosa.
Che ne dite di questo? State discutendo i meriti dell'econometria. Puoi mostrarci come hai fatto trading oggi, con le frecce sui punti di entrata o qualcos'altro? Niente? Qualsiasi cosa per dimostrare la credibilità dell'approccio. Qualsiasi screenshot. Qualsiasi cosa.
Siediti su una panchina, per cinque anni (un termine di fantasia ora), se vieni assunto, in cinque anni implementa questo piano.
Non sto facendo campagna per niente e nessuno.
Ecco il punto critico con la versione R-3.0.1. Questo è il problema.
Non volevo caratterizzare le personalità, volevo essere sostanziale.
E per quanto riguarda le personalità, è nel tram.
Hai un mucchio di conoscenze confuse nella tua testa.
1. I NS non sono usati solo per la classificazione ma anche per la predizione
2. I NS sono stati utilizzati nel trading per molto tempo e con successo.
3. l'econometria è usata per prevedere serie stazionarie. le serie non stazionarie sono ridotte alla forma stazionaria. O ad una forma "pseudo-stazionaria
Siediti su una panchina, per cinque anni (un termine di fantasia ora), se vieni assunto, in cinque anni implementa questo piano.
Non sto facendo campagna per niente e nessuno.
Ecco il punto critico con la versione R-3.0.1. Questo è il problema.
Beh, se è così difficile per te, per favore, ecco un esempio: c'è una rete all'interno.
Lei sta solo dimostrando qualcosa, ma come la usa non è ancora chiaro. (Almeno non per me).
hai un mucchio di conoscenze confuse nella tua testa.
1. I NS sono usati non solo per la classificazione, ma anche per la predizione
2. Le NS sono state a lungo utilizzate con successo nel trading.
3. L'econometria è usata per la previsione di serie stazionarie. le serie non stazionarie sono ridotte alla forma stazionaria. O ad una forma "pseudo-stazionaria".
Non giudico da 1,2.
Ma tu, per qualche ragione, non stai rispondendo al mio post sopra.
Copia-incolla
"Non è vero. Oltre all'ARIMA, ci sono i FARIMA. Nei modelli di spazio di stato senza ingranaggi. Modelli GARCH..... Molte cose sono cambiate negli ultimi 10 anni. Vedi la lista dei pacchetti R, non solo funziona con la non stazionarietà, ma ha anche del codice già pronto".
Se è così difficile per voi, per favore, ecco un esempio: c'è una rete all'interno.
Lei sta solo dimostrando qualcosa, ma come la usa non è ancora chiaro. (Almeno non per me).
Non sto giudicando su 1,2.
Ma tu, per qualche ragione, non stai rispondendo al mio post sopra.
Copia-incolla
"Non è vero. Oltre all'ARIMA, ci sono i FARIMA. Nei modelli di spazio di stato senza ingranaggi. Modelli GARCH..... Molte cose sono cambiate negli ultimi 10 anni. Vedere la lista dei pacchetti R, non solo funziona con la non stazionarietà, ma ha anche codice off-the-shelf".
Vi è stato detto - GARCH funziona con file stazionarie.
FARIMA - non lo so. Codice off-the-shelf - forse. Porta ad una forma stazionaria.
Quindi?
Errrrrr.... Pensavo che l'econometria moderna si occupasse solo di processi stazionari! E i processi non stazionari sono ridotti a una forma stazionaria come risultato di varie manipolazioni.
E si dovrebbe scrivere così - penso che stiano cercando alcune particolarità dalle quali non si può fare alcuna previsione . Come, questo è il tuo IMHO.
Erm.... Mi lasci un po' perplesso - pensavo che l'econometria moderna si occupasse solo di processi stazionari/
Dicono che la cognizione può essere storica o logica.
Storico. Sono completamente d'accordo con te prima del 1987. Stazionarietà. Il dominio dei Nobel con il loro mercato efficiente e il vagabondaggio casuale.
1987 - crisi dei mercati. Pensieroso, ma i Nobel hanno continuato a perseverare. Credo che Black e Scholes abbiano creato un fondo per dimostrare l'efficienza dei mercati. È scoppiato nel 1998.
Dopo il 1998, si è pensato ancora di più alla dubbia idea di stazionarietà.
Dopo la crisi del 2008, non mi imbatto in nessuna pubblicazione che faccia riferimento all'econometria che considera i processi stazionari - solo quelli non stazionari. Le pubblicazioni più teoriche sono codice software pronto in R. Un collega ha chiamato questo codice.