Usare le reti neurali nel trading - pagina 32
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Errrrrr.... Mi stai un po' confondendo - pensavo che l'econometria moderna si occupasse solo di processi stazionari/
Dicono che la cognizione può essere storica o logica.
Storico. Fino al 1987 sono completamente d'accordo con te. Stazionarietà. Il dominio dei Nobel con il loro mercato efficiente e il vagabondaggio casuale.
1987 - crisi dei mercati. Pensieroso, ma i Nobel hanno continuato a perseverare. Credo che Black e Scholes abbiano creato un fondo per dimostrare l'efficienza dei mercati. È scoppiato nel 1998.
Dopo il 1998, si è riflettuto ancora di più sulla dubbiosità dell'idea di stazionarietà.
Dopo la crisi del 2008, non mi imbatto in nessuna pubblicazione che faccia riferimento all'econometria che considera i processi stazionari - solo quelli non stazionari. Le pubblicazioni più teoriche sono codice software pronto in R. Un collega ha chiamato questo codice.
grazie per il riferimento storico, ma stiamo parlando di qualcos'altro - le serie non stazionarie portano a una forma stazionaria o pseudo-stazionaria per l'analisi
P.S. Da quanto tempo sei in grado di kamlava su R?
Grazie per il riferimento storico, ma stiamo parlando di qualcos'altro - le serie non stazionarie portano ad una forma stazionaria o pseudo-stazionaria per l'analisi
P.S. quanto possiamo ancora cammellare su R?
Vorrei che qualcuno mi mostrasse perché quella maledetta R è così buona. Qualcuno mi mostri almeno !!!! Comincia a sembrare un trolling.
Vi è stato detto - GARCH funziona con file fisse.
FARIMA - non lo so. Codice pronto - forse. Funziona con file stazionarie.
Quindi?
Vorrei che qualcuno mi mostrasse cosa rende questa maledetta R così buona. Qualcuno mi mostri almeno !!!! Comincia a sembrare un trolling.
Mi è stato insegnato il contrario. Se ci sono riferimenti, per favore fatelo. Ma la sua opinione contraddice tutto quello che so.
Niente affatto. Sarete meno felici. E quindi a ciascuno il suo. Non preoccupatevi.
Non sono preoccupato.
In realtà, mi chiedevo cosa ci trovassi di così buono, ma alla luce delle tue misteriose risposte di sedere per 5 anni e simili, ho avuto impressioni contraddittorie.
Quello che non capisco è cosa ci fanno gli econometrici fighi e di successo su questo forum dimenticato da Dio. Non ci sono e non possono esserci futures su MT4.
..... econometrici......fuchs no
dov'è la connessione?
Non sono preoccupato.
In realtà, mi chiedevo cosa ci trovassi di così buono, ma alla luce delle tue misteriose risposte di sedere per 5 anni e simili, ho avuto impressioni contraddittorie.
Bello è bello.
Il mio compagno d'armi aveva questa iscrizione sulla spalla... :-)
Penso che l'argomento non sia coperto, almeno in termini di organizzazione e preparazione dei dati di ingresso nella rete...
Bisogna cominciare dall'inizio
Dovete iniziare da qui. Comincia con uno semplice.
Serie stazionaria = Mo e la varianza è una costante. Con ARCH la varianza non solo non è una costante, ma dipende anche dai valori precedenti.
Quando si costruiscono i modelli, un controllo dei residui ARCH dai modelli è obbligatorio, perché la MOC non può essere applicata in presenza di ARCH.