Pensieri sul casuale - pagina 5

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alexeymosc:

Scusa, collega, ma questo significa letteralmente ammettere l'imprevedibilità del processo, la sua casualità, quindi. E questo porta solo a un flop prima o poi.


E qui, collega, mi permetto di dissentire con lei...

Non scartate un componente che è abbastanza ricco di potenziale di guadagno, come le Vibrazioni (!). C'è PIÙ "energia vitale" nelle statistiche fluttuanti dei vostri scambi intorno al punto 50-odd di quanto lo spread possa consumare. E "non sudare" la mistica "lunga serie ininterrotta di fallimenti". È inevitabile solo all'infinito. E tu... Quanti scambi in un "processo" all'anno? (non devi rispondere ;-)...

 
Se si impara a prevedere le fluttuazioni, perché no.
 
alexeymosc:
Se si impara a prevedere le fluttuazioni, perché no.


Sarò solo felice per te...

Ma finché si impara a prevedere, uno stupido meccanismo matematico può tirare fuori profitti dalle fluttuazioni di adesso... anche se più piccole...

 
prikolnyjkent:
... Non lavorare con le statistiche delle quotazioni, ma con le statistiche delle operazioni attese (aperte sui segnali di qualche TS), ... e non cercare la direzione, ma il VOLUME di una nuova posizione ... (no grazie ;-)


)) hmmm un investitore pamm))) ... Si può anche lavorare con le statistiche commerciali di un sistema, creato su un "gioco" con le statistiche commerciali di un altro sistema, ecc. Otterrete un tipo di investitore di un certo livello.

Solo una domanda - perché pensi che sia più facile giocare sull'equità... di, diciamo, il tuo sistema è più facile da giocare di kotir? In che modo le statistiche di risultato sono "più significative" nel contesto delle prospettive di profitto rispetto allo stesso kotir? È solo uno dei filtri.

 
E sono felice per voi. Anche il fucile Kalashnikov è semplice e affidabile, solo che la sua affidabilità è stata testata su milioni di armi nel corso di decenni. In realtà, non è quello che volevo dire. La mia mente è offuscata, non riesco a mettere insieme i pezzi. Voglio trovare la prova probabilistica che il mercato non è casuale. L'ho già testato, ma con un metodo diverso.
 
alexeymosc:
Ho già controllato, ma con un metodo diverso.


Quale metodo?

 
nesssesary:


)) hmm a la pamm investor)) ... Si può lavorare con le statistiche di affare di un sistema, creato su un "gioco" con le statistiche di affare di un altro sistema, ecc. Otterrete un tipo di investitore di un certo livello.

Solo una domanda - perché pensi che sia più facile giocare sull'equità... di, diciamo, il tuo sistema è più facile da giocare di kotir? In che modo le statistiche di risultato sono "più significative" nel contesto delle prospettive di profitto rispetto allo stesso kotir? È solo uno dei filtri.


Le statistiche dei risultati hanno una caratteristica molto attraente: fluttuano intorno a un... e di livello strettamente definito (49% di successo), cosa che non si può dire affatto delle citazioni...
 
prikolnyjkent:

Le statistiche dei risultati hanno una proprietà molto attraente: fluttuano intorno a un... e di livello strettamente definito (49% di successo), cosa che non si può dire affatto delle citazioni...

Si può dire lo stesso di un normale oscillatore?
 
alexeymosc:
E sono felice per te. Anche il fucile Kalashnikov è semplice e affidabile, solo che la sua affidabilità è stata testata su milioni di armi nel corso di decenni. In realtà, non è quello che volevo dire. La mia mente è offuscata, non riesco a mettere insieme i pezzi. Voglio trovare la prova probabilistica che il mercato non è casuale. L'ho già testato, ma con un metodo diverso.


Dimostrare che è casuale.
 
prikolnyjkent:


...... E "non preoccupatevi" della mistica "lunga serie ininterrotta di fallimenti". È inevitabile solo all'infinito.....


Lei è un grande ottimista, monsieur.
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