Pensieri sul casuale - pagina 7
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No... È solo che sia l'indicatore che il sistema sono un filtro in questo caso - questo è il punto in comune. Ma ... i filtri sono diversi) ... anche io ero interessato a questo argomento. Emulate il "minimo" di un EA per testare il sistema finale? O è tutto "manuale"?
Vedo una differenza PRINCIPALE nel fatto che le vostre azioni non hanno effetto sull'indicatore di quotazione, ma sulla curva delle statistiche di risultato - molto. Quindi le possibilità sono diverse...
Vedo una differenza PRINCIPALE nel fatto che le vostre azioni non hanno alcun effetto sull'indicatore di quotazione, ma sulla curva delle statistiche di risultato, molto. Quindi le possibilità sono diverse...
Non è la radice del problema. )) La frase "processo stazionario" vi dice qualcosa?
Si tratta di martingala.
Domanda? Asserzione? .... Martingala è un trucco visivo su una mente immatura)) Ma se quel cervello è il cervello degli investitori - perché no? )))))))
Martingala è un trucco visivo su una mente immatura)) Ma se quel cervello è il cervello degli investitori - perché no? )))))))
Le statistiche dei risultati hanno una proprietà molto attraente: fluttuano intorno a un... e un livello strettamente definito (49% di successo), cosa che non si può dire affatto delle probabilità...
E a cosa serve? Dopo tutto, se TS non può prevedere la direzione del movimento, le sue statistiche avranno lo stesso grado di casualità, come le quotazioni di base. Naturalmente possiamo aumentare Saiza sperando che "il prossimo commercio avrà successo", ma quando accade effettivamente - nessuno lo sa. E a proposito, perché 49 e non 50?
D'accordo.
Dovresti iniziare ad analizzare i volumi delle posizioni quando hai un sistema con MO positivo su un volume costante di posizioni. Questo è il punto di riferimento da cui dobbiamo partire.
IMHO - PAROLE D'ORO! È ora di iniziare un PAMM!
Non in questo thread, per favore, Roman.
Non è la radice del problema. )) La frase "processo stazionario" vi dice qualcosa?
Lo fa. Fa...?
Qual è il vantaggio di questo? Dopo tutto, se il TS non può prevedere la direzione di una mossa, allora le sue statistiche di risultato avranno lo stesso grado di casualità delle quotazioni iniziali. Naturalmente possiamo aumentare Saiza sperando che "il prossimo commercio avrà successo", ma quando accade effettivamente - nessuno lo sa. E a proposito, perché 49 e non 50?
Circa 49 e non 50 è per lo spread.
E se le vostre statistiche di risultato sono piene di aree in cui non sapete QUANDO avviene il cambio di direzione, un metodo appropriato per gestire i volumi di posizione che sfrutta questa caratteristica dei dati non si chiede da solo?