Pensieri sul casuale - pagina 28

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alexeymosc:


(Fico! Uomo. )

Dai, è una cosa regolare. )))

alexeymosc:

Forse è allora che arriverà l'epifania.

Quindi è già arrivato, non resta che implementare lo schema nel codice e finalmente testarlo. Ma per ora su strategie semplici, perché quel mostro, il cui risultato ho mostrato sopra, deve ancora essere preparato. Il codice è un casino in questo momento, e voglio farlo in modo da poterlo modificare facilmente in seguito, se necessario.
 
A proposito mi sono ricordato - nel 2000 nessuno ricorda lo spread e quindi il grafico ha una sua struttura (questo sono io che mi scuso per aver svuotato il mio sistema nel 2000)
 
YOUNGA:
A proposito mi sono ricordato - nel 2000 nessuno ricorda lo spread e quindi il grafico ha una sua struttura (questo sono io che mi scuso per aver svuotato il mio sistema nel 2000)

I vecchi dicono che allora lo spread era molto più grande. Inoltre, lo spread si allarga a discrezione della casa di intermediazione. Se usate il piccolo spread attuale, siate sicuri che su uno spread più grande tanto più l'EA si svuoterebbe...
 
tol64:

Dai, è una cosa regolare. )))

Quindi, è già qui, l'unica cosa che resta è implementare lo schema nel codice e finalmente testarlo. Ma per ora userò strategie semplici, dato che devo ancora preparare quel mostro, il cui risultato ho mostrato sopra. Il codice è un casino in questo momento, e voglio farlo in modo da poterlo modificare facilmente in seguito, se necessario.


Ti manderò un'email nel fine settimana quando avrò fatto un altro paio di test statistici. Forse insieme possiamo trovare qualcosa, almeno un concetto.
 
alexeymosc:

I vecchi dicono che lo spread era molto più grande allora. Inoltre, lo spread si allarga a discrezione del DC. Se state usando il piccolo spread attuale, siate certi che uno spread più grande drenerebbe l'EA ancora di più...

Lo spread (costi, bassa liquidità) influenza la struttura del mercato, o viceversa, per esempio guarda EURCHF - il mercato è prevedibile e lo spread è enorme
 
YOUNGA:
Per esempio guarda l'EURCHF - il mercato è prevedibile e lo spread è enorme
Non lo so, il mio spread va bene.
 
EURCHF intorno a 13 eurusd 8 (escluse le commissioni del conto ECN) per riferirsi molto probabilmente al movimento medio giornaliero
 
YOUNGA:
EURCHF circa 13 eurusd 8 (escluse le commissioni del conto ECN) riguardano molto probabilmente il movimento medio giornaliero


Questi sono spread normali.

Non posso dire se lo spread influisce sulla struttura del mercato (è una domanda difficile), ma certamente influisce sul rendimento del TS).

Se nel 2003 lo spread sull'eu era, diciamo, di 3-4 pips e voi state testando con 0,8, allora lo scarico lì sarebbe più precipitoso.

 
alexeymosc:

Ti manderò un'email nel fine settimana dopo aver fatto un paio di test statistici in più. Forse possiamo inventare qualcosa insieme, almeno un concetto.
Scrivimi su Five in persona. Sono per lo più lì e solo occasionalmente appaio qui. Ma per i programmatori posterò comunque lo schema alla fine, è solo che prima di pubblicarlo bisogna pesare di nuovo tutto. Forse eliminare le cose inutili e forse aggiungere qualche nuova idea non testata. Comunque, c'è ancora molto lavoro da fare.
 

Buon pomeriggio!

Continuo questo thread con il seguente screenshot:

Sull'asse x - ora del giorno con incrementi di 5 minuti (basato sulle quotazioni del server MQ5 Demo).

L'asse y è il valore dell'aspettativa matematica del commercio secondo l'algoritmo, che non rivelerò ancora. Modellazione con uno spread di 3 punti. Si può vedere che in alcune fette di tempo il MO raggiunge i 3 punti.

Mi sembra che ci sia una correlazione tra i risultati della strategia e l'ora del giorno. Cosa ne pensate?

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