Pensieri sul casuale - pagina 23
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... Come potete vedere, man mano che la grandezza dell'incremento aumenta, la probabilità comincia a raggiungere un asintoto intorno al 50%. E partendo da incrementi di circa 50 pip o più, la probabilità di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso è circa del 50%.
Ho scritto un programma in VBA e posso testare rapidamente altri FI su vostra richiesta per rilevare questomodello.
Di conseguenza, una martingala non può comportarsi in questo modo. Se avete qualcosa di utile da dire, sentitevi liberi di scrivere.
Onestamente, sembra una buona idea sviluppare TC su dati casuali in parallelo con la speranza di trovare un modello...
Ecco uno dei risultati dell'analisi delle citazioni. Scriverò più tardi cosa significa.
Non si possono costruire barre normali basate subarre M5. Su valori piccolidelle barre di intervallo si troverà.
Apparentemente è quello che viene mostrato sul grafico.
Se prendiamo le zecche del tester, fallirà anche, il tester le genera a modo suo.
Il risultato più o meno corretto per irange-bar sarà a 40-50 punti.
Il grafico sopra è d'accordo con questo)
Il vento in mare soffia da una parte all'altra. Ma quando soffia nella direzione giusta, i marinai alzano la vela e navigano. Il vento può soffiare o meno nella giusta direzione.
Molti hanno raggiunto la riva giusta e altri no. Il cambiamento della direzione e della forza del vento è un processo casuale (per i marinai, ovviamente)?
)).
Guls dovrebbe andare quando non nella direzione giusta).
E i marinai è meglio che ascoltino il nostromo e si affidino al capitano).
Quasi giusto:)
Galsamy.
A proposito, io sono il nostromo.
Il punto è più importante: i bosun sono molto duri.
E il punto?
Inormali range-bar non possono essere costruiti sulla base dellebarre M5. Su valori piccolidelle barre di intervallo si troverà.
Apparentemente questo è ciò che è disegnato sul grafico.
Non importa in questo caso, intendo la precisione. Ascolta ancora: non importa quanti punti prendo come incrementi, 1 o 50... Il modello si basa sui prezzi di apertura.
I tic non sono necessari qui.
Non importa in questo caso, intendo la precisione. Ascolta ancora: non importa quanti punti prendo come incremento, 1 o 50... Il modello si basa sui prezzi di apertura.
Le zecche non sono necessarie qui, cazzo.
Il punto è che prendendo 1 punto di incremento tu, avendo solo M5, non puoi sapere quante barre Renko avremo in una candela M5, né la loro configurazione (da qui, la statistica del cambio di segno). Sono le zecche che servono.
In altre parole, il modulo medio della differenza tra i prezzi di apertura di barre adiacenti può essere di 20-30 punti nel modello dei prezzi aperti, mentre l'errore medio di generazione del reenco è esattamente proporzionale al rapporto della dimensione media dell'orologio/incremento di renko
Il punto è che se si prende un incremento di 1 punto, con solo M5, non si può sapere quante barre Renko una singola candela M5 produrrà, né la loro configurazione (quindi, anche la statistica del cambio di segno). Sono le zecche che servono.
In altre parole, nel modello per prezzi di apertura, il modulo medio di differenza tra i prezzi di apertura di barre vicine può essere di 20-30 punti, mentre l'errore medio di generazione di reanco è esattamente proporzionale al rapporto media_dimensione_del_collo/incremento_renko
Lasciami spiegare, Alexey. Per esempio, dopo 7 barre posso ottenere +15 punti al prossimo prezzo aperto con soglia di incremento di 10 punti. Supponiamo che il prezzo sia uguale a 1,2348. Un nuovo punto di dati è formato di conseguenza. Allora dico che il prossimo punto di dati è più probabile che sia a o sotto 1,2338 che a o sotto 1,2358. E aspetto per un numero n di battute fino a quando questo accade. Inoltre, il prezzo può scendere fino a -20, ma in media andrà modulo 10 pip.
Tutto sembra essere senza errori.