Pensieri sul casuale - pagina 24
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Per il gusto di sperimentare, provate ad eseguire lo stesso script su M1. Se il grafico è esattamente lo stesso, allora avete ragione. Se ci sono differenze, allora si può vedere immediatamente da quali incrementi la trama è sbagliata.
Lo farò. Ho solo un milione di minuti negli ultimi 3 anni.
Sarà fatto. Ho un milione di minuti negli ultimi tre anni.
Ok, stiamo aspettando.
Ok, in attesa.
Lo posterò stasera. Ho tutto il materiale a casa e non sono a casa in questo momento.
Per gli esteti posso eseguirlo su tutte le zecche più tardi, quelle vere, ho diversi ettari da Ducascopy, ma penso che i minuti saranno sufficienti. E un'altra cosa - non ho ancora imparato come agganciare i dati da un file esterno, e Excel non ne contiene più di un milione.
Posterò anche lo script. È una mia mini conquista. Funziona velocemente, conta i rapporti pubblicati in 30 secondi.
Lo pubblicherò in serata. Ho tutto il materiale a casa e non sono a casa in questo momento.
Per gli esteti posso eseguirlo su tutte le zecche più tardi, quelle vere, ho diversi ettari da Ducascopy, ma penso che i minuti saranno sufficienti. Inoltre - non ho ancora imparato come agganciare i dati da un file esterno, e Excel non tiene più di un milione.
Posterò anche lo script. È una mia mini conquista. Funziona velocemente, conta i rapporti pubblicati in 30 secondi.
Forse sarebbe meglio passare a MQL5. Ci sono solo limitazioni di RAM. Il processo di investigazione sarà più produttivo. Ed è più facile studiare MQL5 che VBA. (Non dovete preoccuparvi. ))
Ho ottenuto risultati interessanti per circa lo stesso schema. Ma finora ho fatto alcuni test approssimativi. Attualmente sto lavorando sul motore per prove profonde e voluminose. Forse lo finirò tra mezzo anno (devo ancora studiare) e dopo mostrerò i risultati con la descrizione dettagliata di ciò che ho fatto.
Lasciami spiegare, Alexey. Per esempio, dopo 7 barre potrei aver ottenuto +15 pips al prossimo prezzo di apertura, con una soglia di incremento di 10 pips. Supponiamo che il prezzo sia uguale a 1,2348. Un nuovo punto di dati è formato di conseguenza. Allora dico, il prossimo punto di dati è più probabile che si formi al livello non superiore a 1,2338, che a 1,2358. E aspetto per un numero n di battute fino a quando questo accade. Inoltre, il prezzo può scendere fino a -20, ma in media andrà modulo 10 pip.
Tutto sembra essere senza errori.
Ecco l'immagine:
rank=10 pips. Sui prezzi di apertura: sulla prima barra è salito da 0 a 10. Scrivi il "+". Sulla seconda barra, da 10 a 0. Si scrive "-". Totale: "+-".
E nella realtà (vista dall'ombra) ++--.
Cioè il calcolo in base ai prezzi di apertura sottovaluterà la progressione e sovrastimerà il rendimento a piccoli valori del rango rispetto alla volatilità del timeframe su cui è calcolato
Ecco una foto:
rank=10 pips. Sui prezzi di apertura: la prima barra è salita da 0 a 10. Registrerete un "+". Sulla seconda barra, da 10 a 0. Si scrive "-". Totale: "+-".
E nella realtà (vista dall'ombra) ++--.
Cioè il calcolo in base ai prezzi di apertura sottovaluterà la progressione e sovrastimerà il rendimento a piccoli valori del rango rispetto alla volatilità del timeframe su cui è calcolato
Sì, ora ho capito. Gli estremi non sono presi in considerazione. Ma se il mio schema viene in qualche modo applicato al commercio a prezzi aperti, i modelli trovati non andranno persi.
Sì, ora ho capito. Gli estremi non contano. Ma se il mio schema viene in qualche modo applicato al trading esattamente ai prezzi di apertura, allora i modelli trovati non andranno persi.
è possibile scrivere un consulente. 12 anni fa il rendimento per i piccoli movimenti era più forte, ma gli spread erano anche molto più grandi.
In base ai vostri calcoli, lo spread sarebbe meno di 2 pip, in modo che ad un rango di 10 pip sarebbe un vantaggio. Questo spread è presente solo negli ultimi 3 anni. Calcolate il rendimento degli ultimi 3 anni e vedrete che non è così attraente. Cioè questi valori bassi di 0,44-0,46 sono stati ottenuti a causa del 1999-2006 da qualche parte.
In generale, è possibile scambiare i rendimenti, ma sapendo quando/in quali condizioni. Head-on - come tutto il tempo, griders, ecc. non funzionano.
Se fai trading 10 anni fa con gli spread di oggi, grail deteted))
è possibile scrivere un consulente. 12 anni fa il ritorno per i piccoli movimenti era più forte, ma gli spread erano anche molto più grandi.
In base ai vostri calcoli, lo spread sarebbe meno di 2 pip, in modo che ad un rango di 10 pip sarebbe un vantaggio. Questo spread è presente solo negli ultimi 3 anni. Calcolate il rendimento degli ultimi 3 anni e vedrete che non è così attraente. Cioè questi valori bassi di 0,44-0,46 sono stati ottenuti a causa del 1999-2006 da qualche parte.
In generale, è possibile scambiare i rendimenti, ma sapendo quando/in quali condizioni. Head-on - come tutto il tempo, griders, ecc. non funzionano.
Se fai trading 10 anni fa con gli spread di oggi, grail deteted))
))) Analizzerò anche le situazioni in cui il prezzo ha chiuso in una direzione due volte di seguito, o 3 volte di seguito. Forse l'immagine sarà più interessante.
))) Analizzerò ancora le situazioni in cui il prezzo ha chiuso nella stessa direzione due volte di seguito, forse 3 volte di seguito. Forse l'immagine sarà più interessante.
Comunque, ecco i risultati dei verbali da metà 2009 a inizio 2012.
Simile al risultato sui 5 minuti, ma in effetti i ritorni sono diventati meno pronunciati.
Cosa ne pensate, colleghi?