Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 63
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1. EURUSD e GBPUSD non sono cointegrati. Apri il grafico a croce e tutto è ovvio.
2. se queste serie fossero cointegrate, non sarebbe necessaria alcuna regressione. Gli strumenti cointegrati sono scambiati sulla convergenza dai confini del canale. Si tratta solo di trovare i pesi ottimali degli strumenti nel portafoglio.
3. Esigo che tu smetta immediatamente di deridere l'econometria! Questo sta già assumendo un carattere sistemico! Basta!
La base del paired trading è la cointegrazione, e non possiamo usare la correlazione. La cointegrazione può essere stimata anche visivamente - è la planarità. Cioè la tendenza del kotyr a tornare alla media, per esempio. In questo momento eurusd e usdchf sono cointegrati. Si può vedere nella croce eurchf. Ma la piattezza è in una gamma molto ristretta.
La cointegrazione si basa sulla proprietà che maggiore è la deviazione, più probabile è il rendimento. Il senso economico è che alcuni partecipanti hanno ragioni per commerciare per la convergenza. Cercando di saltare prima di loro. Quindi abbiamo bisogno di capire le ragioni per cui gli strumenti sono ora cointegrati, piuttosto che inserire tutto in un piatto.
La cointegrazione può essere valutata anche visivamente - è la planarità
Completamente sbagliato. La cointegrazione è la "somiglianza" del movimento delle file. La coesione del loro movimento si esprime sempre come un ritorno a qualche media. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare che nei quozienti, a differenza della geologia, c'è sempre una componente deterministica, che deve essere rimossa dal quoziente prima di applicare metodi statistici. Altrimenti siamo commisurati a queste componenti deterministiche. Da qui i miei 40 pips e la tua paura che lo spread mangi la deviazione dalla media.
1. EURUSD e GBPUSD non sono cointegrati. Si apre il grafico a croce e tutto è ovvio - non c'è nessun piano "eterno".
2!
Per una discussione più chiara, non prendere le valute. Materie prime molto più adatte correlate (e possibilmente cointegrate) - petrolio BRENT e olio combustibile (ticker BRN e HO, ad esempio in mt4 ForexClub)
L'ampiezza della fluttuazione dello strumento sintetico(BRN-HO) negli ultimi mesi non supera i 450-500 dollari per lotto.
Per una migliore discussione, non prendere le valute. Materie prime molto più adatte correlate (e possibilmente cointegrate) - petrolio BRENT e olio combustibile (ticker BRN e HO, ad esempio in mt4 Forex Club)
L'ampiezza della fluttuazione dello strumento sintetico(BRN-HO) negli ultimi mesi non supera i 400 dollari per lotto.
e questo cosa ti dice?
Possibile.
e questo cosa ti dice?
La domanda non è per me. Non sono venuto qui per discutere, ma per guardare e ascoltare ulteriori discussioni e opinioni ragionate di "parti interessate".
(Nel mio grafico qui sopra sulla storia grande l'indice può erroneamente visualizzare la linea sintetica (spread) BRN-HO 2 volte al mese, perché il 15-16 di ogni mese c'è una scadenza del contratto BRN e il 29-30 - scadenza del contratto H0 olio combustibile. In quei giorni ci può essere un piccolo gap artificiale sui glutei di quegli strumenti in mt4 FC).
Per una migliore discussione, non prendere le valute. Materie prime molto più adatte correlate (e possibilmente cointegrate) - petrolio BRENT e olio combustibile (ticker BRN e HO, ad esempio in mt4 ForexClub)
L'ampiezza della fluttuazione dello strumento sintetico(BRN-HO) negli ultimi mesi non supera i 450-500 dollari per lotto.
1. Perché prendere queste particolari citazioni?
2. Come si calcola lo strumento sintetico?
3. Dov'è l'ingresso della posa?
4. Dov'è l'uscita dalla posa?
=============
Per caso ho scoperto che la correlazione di questi strumenti è molto più grande della correlazione di qualsiasi altra materia prima!
Lo strumento sintetico BRN-HO è calcolato e disegnato come la differenza (in dollari) di questi simboli componenti per il rapporto di grandezza della posizione 1:1 (scaricare l'indicatore e vedere la descrizione su http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entry/Exit (come ha scritto Demi sopra) - "...Gli strumenti cointegrati sono scambiati sulla convergenza dai confini del canale. Si tratta solo di trovare i pesi ottimali degli strumenti nel portafoglio" (c) Abbiamo impostato i confini del canale in modo che il trader sintetico li "catturi" ai suoi estremi locali.
Cioè nel caso generale si negozia SELL BRN - BUY HO su un rimbalzo dal limite superiore del canale, e chiudere le posizioni al raggiungimento di quello inferiore. Allora è viceversa!
C'è un thread del forum dove spesso posto tali voci sullo spread ( sintetico) argento-oro. Vedi l'ultima entrata/uscita del genere https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
La cointegrazione può essere stimata anche visivamente - è un piatto
Completamente sbagliato. La cointegrazione è la "somiglianza" del movimento delle file. La coesione del loro movimento si esprime sempre come un ritorno a qualche media. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare che nei quozienti, a differenza della geologia, c'è sempre una componente deterministica, che deve essere rimossa dal quoziente prima di applicare metodi statistici. Altrimenti siamo commisurati a queste componenti deterministiche. Da qui i miei 40 pips e la tua paura che lo spread mangi la deviazione dalla media.
Beh, un ritorno alla media sembrerebbe un piatto. Un flat non è necessariamente un rimbalzo intorno a un singolo livello zero.
E per quanto riguarda la mia "paura dello spread")) - Non abbiate paura di scambiare quei 40 pips ;)
Ho scoperto per caso che la correlazione di questi strumenti è molto più grande della correlazione di qualsiasi altra merce!
Lo strumento sintetico è calcolato e disegnato come la differenza (in dollari) di questi simboli componenti per un rapporto di dimensioni della posizione 1:1 (scarica l'indicatore e vedi la descrizione su http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entry/Exit (come ha scritto Demi sopra) - "...Gli strumenti cointegrati sono scambiati sulla convergenza dai confini del canale. Si tratta solo di trovare i pesi ottimali degli strumenti nel portafoglio" (c) Abbiamo impostato i limiti del canale in modo che il trader sintetico li "catturi" ai suoi estremi locali.
Cioè nel caso generale si negozia SELL BRN - BUY HO su un rimbalzo dal limite superiore del canale, e si chiudono le posizioni al raggiungimento di quello inferiore. Allora è viceversa! C'è un thread del forum in cui pubblico spesso queste voci sullo spread argento-oro. Vedi l'ultima entrata/uscita del genere https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
L'ho visto, ma non capisco come si calcola il sintetico.
La domanda principale sui sintetici. Dov'è la prova che tornerà indietro dai confini del canale?