Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 32
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L'accusa di cercare omaggi vale per tutti i membri del forum?
A voi
La variabile tempo è inadeguata.
Ma l'inondazione impunita di argomenti interessanti da parte vostra è il problema.
Pensa a cosa lo sta causando.
Il punto di Mishek è corretto, semplicemente "occhio alla bocca", l'asse X è il tempo, non il prezzo in funzione del tempo (più o meno la stessa cosa, ma molto diversa). Ma ad alcune persone piace fottere il cervello degli altri, ma la domanda è quanto è fottuto il loro stesso cervello?
La variabile tempo non soddisfa i requisiti.
La cosa divertente è che Yusuf ha ragione. Tradotto dalla lingua di Yusuf, appare così.
Si prende un modello: x(t) = a*x(t-1) + errore(t). Per stimare correttamente il parametro sconosciuto "a", vengono introdotti un bias "c" e una tendenza sotto forma di tempo t con pendenza "b". Infine, viene stimata una regressione della forma:
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ errore(t)
Il parametro b =0 è spesso usato per la coppia EURUSD, ma non sempre.
Quale parte?
Torna a te
Curioso allora sullo scopo della tua presenza sul forum.
Aumento dell'autostima negli scandali?
Altri piaceri da troll?
Dov'è anche solo una goccia di codice? Inondazioni, flubbing a volte senza senso, flubbing di nuovo.
Insulti in forma esplicita e implicita.
Non so quale problema debba essere compensato in questo modo.
Mi dispiace sinceramente per te.
E umanamente per favore, perché ci sono argomenti in cui siete richiesti e i vostri risultati (linee, inserti, video, ecc.) piacciono molto - in questi rami e si specializzano. E se c'è qualcosa di costruttivo da dire negli altri, beh, a chi importa.
Ma il tuo diluvio (se non per dire i thread fek...y) già stanco.
Torna in te.
La cosa divertente è che ha ragione. Tradotto, appare così.
Si prende un modello: x(t) = a*x(t-1) + errore(t). Per stimare correttamente il parametro sconosciuto "a", vengono introdotti un bias "c" e una tendenza sotto forma di tempo t con pendenza "b". Infine, viene stimata una regressione della forma:
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ errore(t)
Per EURUSD il parametro b =0 spesso, ma non sempre.
La cosa divertente è che ha ragione. Tradotto, appare così.
Si prende un modello: x(t) = a*x(t-1) + errore(t). Per stimare correttamente il parametro sconosciuto "a", vengono introdotti un bias "c" e una tendenza sotto forma di tempo t con pendenza "b". Infine, viene stimata una regressione della forma:
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ errore(t)
Per EURUSD il parametro b =0 spesso, ma non sempre.
Curioso allora sullo scopo della tua presenza sul forum.
Aumento dell'autostima negli scandali?
Altri piaceri da troll?
Dov'è anche solo una goccia di codice? Inondazioni, flubbing a volte senza senso, flubbing di nuovo.
Insulti in forma esplicita e implicita.
Non so quale problema debba essere compensato in questo modo.
Mi dispiace sinceramente per te.
E umanamente per favore, perché ci sono argomenti in cui siete richiesti e i vostri risultati (linee, inserti, video, ecc.) piacciono molto - in questi rami e specializzati. E se c'è qualcosa di costruttivo da dire negli altri, beh, a chi importa.
Ma il tuo diluvio (se non per dire i thread fek...y) già stanco.
Torna in te.
Bene, come sempre, invece di rispondere alle domande, cercando di spremere fuori dal thread in qualsiasi modo sono abituati nel loro cerchio )