Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 43
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Controllerò, ma in generale ti sbagli, poiché 0 è un valore discreto, e tu usi una legge di distribuzione normale continua, quindi dovresti introdurre una densità generalizzata, poiché la variabile casuale è mista X, con possibili valori di x, che prende un valore discreto di 0, il resto valori continui!
C'è una nozione di "variabile casuale discreta" - che può prendere un insieme numerabile (non necessariamente finito) di valori (per esempio il numero di cadute di aquile in una serie di esperimenti). Per tali quantità si definisce una cosiddetta distribuzione di probabilità - cioè è un insieme di probabilità che un valore colpisca certi punti. Se la consideriamo come una funzione, sarà effettivamente delimitata da un segmento da 0 a 1.
D'altra parte, ci sono "variabili casuali continue", cioè quelle il cui insieme di valori possibili è continuo. Hanno una funzione di distribuzione e una funzione di densità di probabilità - e la prima funzione è sempre non decrescente, uguale a 0 a meno infinito e a 1 a più infinito. La densità della distribuzione è la sua derivata, può assumere qualsiasi valore non negativo, compreso l'essere infinitamente grande in certi punti, purché l'integrale di essa sull'intero asse dei numeri sia uguale a 1. La densità di una distribuzione non è una probabilità di qualcosa, quindi non c'è nessuna restrizione significativa sui suoi valori.
PS Una volta che tutti abbiamo imparato i termini, il 90 per cento delle discussioni scomparirà dal forum.
PPS Yusuf, stai diventando sempre più triste da leggere (
alsu:
Per l'orbe:
PS Non appena impareremo tutti i termini, il 90% delle discussioni scomparirà dal forum.
Io allenterei il requisito: sostituirei la parola "imparato" con "cercato in un libro di testo". A parte questo, vorrei astenermi da parole come "ignorante", soprattutto nei confronti di persone che possono sostenere il loro punto di vista con calcoli in un complicato sistema di analisi statistica.
PS Non appena impareremo tutti i termini, il 90% delle discussioni scomparirà dal forum.
Io allenterei il requisito: sostituirei la parola "imparato" con "cercato in un libro di testo". A parte questo, vorrei astenermi da parole come "ignorante" soprattutto nei confronti di persone che possono sostenere il loro punto di vista con calcoli in un complesso sistema di analisi statistica.
Descrizione del seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS diretto:
2. RMS inverso:
3. RMS medio:
È bellissimo.
Ma il mio imho - non ci può essere alcun modello matematico del mercato.
Descrizione del seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS diretto:
2. RMS inverso:
3. RMS medio:
Guardando queste cifre, si può dire che l'RMS non serve a nulla. O entriamo nei segnali RMS troppo tardi, o otteniamo falsi segnali. E questo su funzioni semplici come il seno e il coseno.
È bellissimo.
Ma il mio imho - non ci può essere alcun modello matematico del mercato.
Perché no?
Se riscriviamo (ipoteticamente) tutti i commercianti con tutte le loro capacità e caratteristiche, comprese quelle statistiche, e l'ambiente allo stesso tempo, ecco che avete un modello di mercato. Naturalmente, è troppo ingombrante e quindi molto probabilmente inadatto all'uso pratico, per non parlare del fatto che in pratica sicuramente non funzionerebbe. Tuttavia, non c'è nessun divieto di principio di creare un modello così "completo", il che significa che il modello stesso è perfettamente valido. Piuttosto, il problema è che vogliamo semplificarlo così tanto da poterlo mettere in un computer desktop, e in modo che il tempo di calcolo sia accettabile.
In breve, penso che il compito sia fattibile. E credo anche che prima o poi qualcuno riuscirà a ottenere un modello. Anche se, forse, non bisogna farsi illusioni: se una persona è abbastanza intelligente da descrivere il mercato con un modello abbastanza semplice, sarà abbastanza intelligente da tacerlo #_# (sì, questa è una pietra a Yusufkhoja)
Perché no?
Se riscriviamo (ipoteticamente) tutti i commercianti con tutte le loro capacità e caratteristiche, comprese quelle statistiche, e l'ambiente allo stesso tempo, ecco che avete un modello di mercato. Naturalmente, è troppo ingombrante e quindi molto probabilmente inadatto all'uso pratico, per non parlare del fatto che in pratica sicuramente non funzionerebbe. Tuttavia, non c'è nessun divieto di principio di creare un modello così "completo", il che significa che il modello stesso è perfettamente valido. Il problema è piuttosto che vogliamo semplificarlo così tanto che possa essere messo in un computer da tavolo, e che il tempo di calcolo sia accettabile.
In breve, credo che questo compito sia fattibile. E credo anche che prima o poi qualcuno riuscirà a ottenere un modello. Anche se, probabilmente, non fatevi illusioni: se una persona è abbastanza intelligente da descrivere il mercato con un modello abbastanza semplice, sarà abbastanza intelligente da tacerlo #_# (sì, questa è una pietra a Yusufkhoja)
Ho cercato di esprimere il prezzo medio di previsione di una barra futura (F) attraverso i prezzi OHLC delle barre precedenti come dipendenza seguente, anche se non so se hanno provato prima in tale forma o no
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
dove - A, a1, a2,a3,a4 sono coefficienti costanti, definiti dal metodo Gauss ANC e questo è ciò che ho ottenuto per 15 barre di TF D1:
Quindi, il quoziente può, in linea di principio, essere espresso da un'unica equazione, ma scopriamo qual è l'utilità pratica di questo. Quali sono le vostre opinioni?