Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 33

 
Integer:

Il punto di Mishek è corretto, semplicemente "occhio alla bocca", l'asse X è il tempo, non il prezzo in funzione del tempo (più o meno la stessa cosa, ma molto diversa). Ma ad alcuni piace fottere gli altri, ma la domanda è quanto sono fottuti con il loro stesso cervello?

Beh, niente da fare, signore, di solito nei modelli di regressione delle serie temporali, il tempo è un parametro.

O stiamo parlando di qualcos'altro?

 
avatara:

Assolutamente no, monsieur, il tempo è di solito un parametro nei modelli di regressione delle serie temporali.

Quindi qualsiasi modello di regressione è irrilevante. Ha senso, vero?
 
TheXpert:
Allora qualsiasi modello di regressione è irrilevante. Ha senso, vero?

Da qui la frustrazione di molti estrapolatori di previsioni con il "vicino più vicino", Fourier, ecc.

Decisamente non abbastanza tempo da solo.

 

Ne ho abbastanza di tutti voi - non riuscite affatto a seguire il processo di pensiero nel thread, andate solo in un torpore.

Stiamo discutendo della disponibilità di tempo in citazioni, non di modelli, che siano miei o meno, calma - non miei; e non delle mie tasche: calma - vuote. Siete tutti più ricchi, alfabetizzati e istruiti di me. Rallegratevi!!! Applausi!!!!

 
avatara:

Assolutamente no, monsieur, il tempo è di solito un parametro nei modelli di regressione delle serie temporali.

O stiamo parlando di qualcos'altro?


L'altro è "il prezzo rispetto al tempo".
 
avatara:

Da qui la frustrazione di molti estrapolatori di previsioni con il "vicino più vicino", Fourier, ecc.

Chiaramente il tempo da solo non basta.


Sì, sono io, un previsore estrapolatore frustrato. Se insinui di avere un modello di regressione dei guadagni, allora il modo migliore per dimostrare il tuo punto è un live stream o almeno una demo. Ce l'hai? Mostraci! Ci sono molti teorici qui. Discutiamo sulla correttezza del PMS (18), ma come prova di esso mostriamo come è stato derivato correttamente (selce con orecchie, hai detto) invece di mostrare quanti depositi ha raddoppiato.
 
gpwr:

Sì, sono io, un previsore estrapolatore frustrato. Se insinuate di avere un modello di regressione dei guadagni, allora il modo migliore per dimostrare il vostro punto è un live-state o almeno una demo. Ce l'hai? Mostraci! Ci sono molti teorici qui. Discutiamo sulla correttezza del PMS (18), ma come prova vi diamo come è stato derivato correttamente (selce con orecchie, avete detto) invece di mostrare quanti depositi ha raddoppiato.

Di cosa stai parlando? Sto parlando di me.

Io stesso ho preso la palla al balzo dall'estrapolazione del canale RMS.

Ecco perché confermo - uno "specchio retrovisore" non è sufficiente per andare avanti...

;)

 
avatara: Ma vi esorto sinceramente a tornare al tanto decantato, e quindi non letto, articolo di Yusuf e rintracciare il pensiero dell'autore.

Penso che sarà felice di spiegare i controversi e complicati colpi di scena della conclusione 18.

L'ho letto, l'ho letto, quasi prima di chiunque altro, insieme ad alsu. Ci sono molti punti ed errori inspiegabili.

Ho fatto domande sulla sostanza di ciò che avevo letto. Uno di questi, "Cos'è un modello multicellulare? Il resto delle domande non ha avuto e continua a non avere risposta.

La funzione gamma appare lì, ok, ma ha circa la stessa relazione con la distribuzione gamma, come un calice con un calice.

C'è un'altra sfumatura, che mi fa dubitare fortemente della qualità del materiale: la versione pubblicata dell'indicatore differisce molto dalla formula (18) perché ci sono già due rami, che possono passare da uno all'altro in qualsiasi momento.

Beh, non sto nemmeno parlando di come l'autore assolutizza questa funzione, suggerendo che può essere applicata a qualsiasi cosa, senza prestare attenzione alla natura dei fenomeni. Il suo discorso al Forum Mekhmatov sarebbe dovuto entrare negli annali del forum, se ci fossero stati.

Questo indica inequivocabilmente la qualità dell'educazione ricevuta dal professore associato. Ma l'ambizione è come quella di Smirnoff, ancora più grande.

Bene, che continui a piacere alla gente con le sue perle, aiutando a sviluppare il ramo degli Annali.

 
gpwr:

Sì, sono io, il previsore estrapolatore frustrato. Se insinui di avere un modello di regressione dei guadagni, allora il modo migliore per dimostrare il tuo punto è un live stream o almeno una demo. Ce l'hai? Mostraci! Ci sono molti teorici qui. Discutiamo sulla correttezza del PMS (18), ma come prova di esso diamo esempi di prelievo corretto (selce con orecchie, hai detto) invece di dimostrare quanti depositi ha raddoppiato.
Lasciamo perdere tutto, anche il tempo, e concentriamoci sulla capacità predittiva del modello sull'esempio della serie composta dai valori della tangente dati a pagina 1. Non c'è tempo, non c'è un montaggio o qualcosa del genere. Non è interessante scoprire come è possibile prevedere l'impennata delle cifre della serie al cambiamento apparentemente monotono dei valori delle cifre di questa serie? Devo ritornare su questa domanda, poiché non ho ricevuto una risposta dai partecipanti - né un riconoscimento né una smentita. È possibile dimostrare che altri modelli di regressione possono fare la stessa cosa con questa serie?
 
Mathemat:

Il suo discorso al matforum di Mekhmatov avrebbe dovuto entrare negli annali del forum, se ci fossero stati.


Posso avere il link?