Dimentica le citazioni casuali - pagina 56
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1. Filtro Hedrick-Prescott - per quanto ho capito la funzione approssimativa è questo particolare filtro. Nell'immagine, sembra essere una linea rossa segnata come 'Trend'. È molto simile a una media mobile. Prende la differenza relativa ad essa e analizza il residuo risultante - la linea verde spezzata qui sotto, che è anche la linea blu nel grafico qui sotto. È stazionario, ma sembra anche essere eteroscedatico (l'ampiezza delle oscillazioni è diversa) - non è del tutto chiaro, non sono proprietà che si escludono a vicenda?
2. sul test di causalità di Granger. - Come si calcola, almeno in termini generali, e qual è il significato di.
1. Filtro Hedrick-Prescott - per quanto ne so, questa è la funzione approssimativa. Nell'immagine sembra essere una linea rossa con la scritta 'Trend'. È molto simile a una media mobile.
Consideriamolo come una media mobile, solo di qualità molto alta. Evidenzia la componente deterministica della vostra variabile (blu), cioè non è uguale a quella in basso. Quella in basso è la differenza tra il cotier e il filtro.
Leggerò quello che ho scritto e continuerò.
Puoi dirmi di più su:
1. Filtro Hedrick-Prescott - per quanto ho capito la funzione approssimativa è questo particolare filtro. Nell'immagine, sembra essere una linea rossa segnata come 'Trend'. È molto simile a una media mobile. Prende la differenza relativa ad essa e analizza il residuo risultante - la linea verde spezzata qui sotto, che è anche la linea blu nel grafico qui sotto. È stazionario, ma sembra anche essere eteroskedatico (l'ampiezza delle oscillazioni è diversa) - non è abbastanza chiaro, non sono proprietà che si escludono a vicenda?
2. sul test di causalità di Granger. - Come si calcola, almeno in termini generali, e qual è il significato.
È stazionario, ma anche eteroscedatico (l'ampiezza delle oscillazioni è diversa) - non è del tutto chiaro, non sono proprietà che si escludono a vicenda?
Sul test della radice unitaria. C'è un 2% di probabilità che la serie non sia stazionaria. Ma per essere precisi, non ne consegue che la serie sia stazionaria e lei fa un buon punto. Quel 2% dice solo quello che dice e se vogliamo essere sicuri che la serie sia ferma, dobbiamo continuare i test. Poi, l'occhio può vedere che lo sko sta galleggiando. Anche in questo caso non è del tutto semplice. Quale dimensione del campione usiamo per prendere la nostra decisione? Esistono algoritmi automatici per calcolare la dimensione del campione. Di solito sono 10 osservazioni, ma non centinaia. Ma più il campione è piccolo, meno è statisticamente significativo, più è grande, più si avvicina alla temperatura media dell'ospedale. Non esiste una soluzione perfetta.
In ogni caso, le vostre serie non sono male in termini di stazionarietà. Le coppie di valute dopo la detrending hanno caratteristiche molto peggiori. Molto spesso a causa dell'effetto memoria lunga (frattalità) non si può ottenere un residuo stazionario.
2. sul test di causalità di Granger. - Come si calcola, almeno in termini generali, e qual è il significato.
Ho paura di torcere il calcolo. Cercalo su Google - è un test molto usato.
Il significato è simile alla correlazione, ma più preciso. A partire dal nome. Indica che una variabile è la causa di un'altra. Se guardate il calcolo, indica la probabilità che una variabile sia la causa di un'altra. Se guardate, vedete che queste probabilità dipendono dalla direzione. Lì le cifre di probabilità sono diverse. Cioè, questo test è direzionale.
Ho paura di stravolgerlo sul calcolo. Cercalo su Google - è un test molto usato.
Il significato è simile alla correlazione, ma più preciso. A partire dal nome. Indica che una variabile è la causa di un'altra. Se guardate il calcolo, indica la probabilità che una variabile sia la causa di un'altra. Se guardate, vedete che queste probabilità dipendono dalla direzione. Lì le cifre di probabilità sono diverse. Cioè, questo test è direzionale.
Qui è più interessante condurre questo test confrontando il prezzo dello strumento stesso con le posizioni degli operatori. Il messaggio è: se il livello dei prezzi è la causa delle posizioni attuali degli operatori, o viceversa, il livello delle posizioni degli operatori è la causa di un prezzo basso. È importante. È necessario assicurarsi che la coda non scodinzoli, come succede con molti indicatori tecnici.
Qui è più interessante condurre questo test confrontando il prezzo dello strumento stesso con le posizioni degli operatori. Il messaggio è: il livello dei prezzi è la causa delle posizioni attuali degli operatori, o viceversa, il livello delle posizioni degli operatori è la causa del prezzo basso. È importante. È necessario assicurarsi che la coda non scodinzoli, come succede con molti indicatori tecnici.
Uso un indicatore che guarda nel passato e trova modelli di movimento dei prezzi simili. Non l'ho messo nel database, perché è solo una mia idea e il lavoro è stato commissionato. Ora l'indicatore funziona insieme al mio Expert Advisor mentre lo sto testando. Questo è uno dei risultati positivi che, tra l'altro, appaiono con una coerenza invidiabile:
Un commercio nel mercato, stop è uguale a prendere = 70 (0,007) punti. Il risultato per 6 anni. Ribadisco che i dati sono presi dal passato, per essere precisi, dai prossimi 6 anni (quindi la foto dal 2000, e gli scambi partono dal 2006). Così, la casualità si ritira sullo sfondo.... Gli schemi si ripetono. Non al 100%, naturalmente, e l'approccio alla loro selezione è ancora in fase di perfezionamento, ma il fatto è nel rapporto.
Uso un indicatore che guarda nel passato e trova modelli di movimento dei prezzi simili. Non l'ho messo nel database, perché è solo una mia idea e il lavoro è stato commissionato. Ora l'indicatore funziona insieme al mio Expert Advisor mentre lo sto testando. Questo è uno dei risultati positivi che, tra l'altro, appaiono con una coerenza invidiabile:
Un commercio nel mercato, stop è uguale a prendere = 70 (0,007) punti. Il risultato per 6 anni. Ribadisco che i dati sono presi dal passato, per essere precisi, dai prossimi 5 anni (quindi la foto dal 2000, e gli scambi partono dal 2006). Così la casualità si ritira sullo sfondo.... Gli schemi si ripetono. Non al 100%, naturalmente, e l'approccio alla loro selezione è ancora in fase di perfezionamento, ma il fatto è nel rapporto.
Che schifo... Diversi anni in perdita.
Non è così che faccio trading. Si tratta di una stima, di scambi con un'uguale presa e stop. Statistiche.
Ma non dubito che tu possa averne una migliore, ma non la mostri. )
Non è così che faccio trading. Si tratta di una stima, di scambi con un'uguale presa e stop. Statistiche.
Ma non dubito che tu possa averne una migliore, ma non la mostri. )
Un tester, allora? Cosa c'è da mostrare. Una linea retta con un angolo di 40 gradi.