MT4 non ha molto da vivere - pagina 51
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Non vi agitate - stiamo parlando del debugging del codice MQL5.
E le strategie astratte possono essere testate in Matlab...
Dovete eseguire il debug del vostro codice su qualsiasi tick. :) Anche su quelle stupide, perché anche quelle stupide possono verificarsi - è un processo casuale.
Quindi non parlate di debugging, ok. :)
Non credo che siano solo le MQ ad impedirvi di fare trading con successo.
Personalmente non vedo la logica che le MQ stiano facendo qualcosa a loro danno di proposito. Ed è anche chiaro perché lo fanno. Al contrario, se tutti alla MQ guadagnassero bene, venderebbero più server.
Il codice di debug è un MUST su qualsiasi zecca. :) Anche su quelli stupidi, perché quelli stupidi possono verificarsi - è un processo casuale.
Quindi non parlate di debugging, ok. :)
Cosa vuoi dire?
;)
Bene guarda - MT è il terminale e il server. VA BENE? OK, avete eseguito le vostre zecche e ottenuto super - ma il server non produce tali zecche, quindi perché costruire qualcosa nel terminale che non accadrà mai?
È molto malsano pensare che gli altri siano idioti
Non credo che qualcuno sia un idiota. E tu in primo luogo. Ma sono d'accordo - la radice del trading non di successo non è MT di sicuro. :)
Dovete eseguire il debug del vostro codice su qualsiasi tick. :) Anche su quelli stupidi, perché quelli stupidi possono verificarsi - è un processo casuale.
Quindi non parlate di debugging, ok. :)
Il debugging dovrebbe essere fatto su zecche con proprietà note, comprese quelle stupide. Ma è inutile fare debugging sui tic appositamente sezionati da qualcun altro. E non far finta che sia una cosa invisibile. In tutti i pacchetti di sviluppo del sistema è possibile inserire un insieme abbastanza specifico di dati.
Come ho capito qui in generale stanno chiedendo (implorando) una cosa perfettamente semplice: dare l'opportunità di far scivolare il tuo preventivo all'input del tester. No, non si può, ci saranno gigabyte.
Possiamo avere un po' di decenza?
Sei un ospite, si parla di te.
O i Metakbot vi hanno fatto del male? Questo non è il posto per sfogare le vostre lamentele e i vostri complessi.
IMHO
Il debugging dovrebbe essere fatto su zecche con proprietà note, comprese quelle stupide. Ma è inutile fare debugging sui tic appositamente sezionati da qualcun altro. E non far finta che sia una cosa invisibile. In tutti i pacchetti di sviluppo del sistema è possibile inserire nell'input un insieme di dati abbastanza specifico.
Per quanto ho capito chiedono (implorano) una cosa molto semplice: dare la possibilità di inserire i loro preventivi nel tester. No, non si può, ci saranno gigabyte.
Proprio così.
Sarebbe una caratteristica meravigliosa del prodotto. Che sia usato solo dallo 0,5% (è difficile dire quanti) degli utenti.
Ma il solo fatto che sia possibile è già un enorme vantaggio.
Naturalmente non sappiamo come questo violi l'integrità del sistema, ma Rinat non ne ha parlato.
E non ho sentito nessuna argomentazione sul fatto che gli sviluppatori del sistema non ne abbiano bisogno.
Nessun problema con questo argomento. Personalmente non ho bisogno di una storia di zecche. I TS che sono più o meno fattibili con me fanno trading a prezzi di apertura su timeframe non più piccoli di M15.
E l'argomento che presumibilmente hanno bisogno di tick per l'arbitraggio e lo spidering è anche infondato.
I trade di arbitraggio sono essenzialmente una strategia di rimbalzo e le posizioni non sono protette da stop. I profitti sono da un centesimo, ma il rischio è alto. Ecco perché qualsiasi cosa decente si ritorce contro la lana e il deposito sarà rovinato. Il sistema dovrebbe essere in grado di calcolare la probabilità di grandi spostamenti per non intralciarli.
Lo spreading, cioè l'arbitraggio su diversi simboli altamente correlati, è anche possibile solo calcolando il comportamento ciclico, e non il ciclo di tick ma quello annuale. I futures con termini di consegna diversi hanno dei cicli e in certi periodi dell'anno tendono (ma non necessariamente) a divergere nel prezzo o a convergere. Inoltre, per gli spreader, ci sono tipi speciali di contratti, che il broker deve chiudere se il profitto totale sulle posizioni aperte per diversi strumenti ha raggiunto un certo punto. Non ci sono questi tipi di contratti in MT5 al momento.
Nessun problema per gli argomenti. Personalmente non ho bisogno di una storia di zecche. I TS che ho più o meno funzionanti, fanno trading a prezzi di apertura su timeframe almeno M15.
E anche l'argomento che abbiamo bisogno di tick per l'arbitraggio e lo spreading è infondato.
Non ho nessuna informazione sul profitto, non ho nessun commento. Il profitto è minuscolo e il rischio è grande. Ecco perché qualsiasi commercio inverso decente contro la lana e il deposito sarà rovinato. Il sistema dovrebbe essere in grado di calcolare la probabilità di grandi movimenti in modo da non cercare di ostacolarli.
Lo spreading, cioè l'arbitraggio su diversi strumenti altamente correlati è anche possibile solo calcolando la ciclicità e non per tick, ma annualmente. I futures con termini di consegna diversi hanno dei cicli e in certi periodi dell'anno tendono (ma non necessariamente) a divergere nel prezzo o a convergere. Inoltre, per gli spreader, ci sono tipi speciali di contratti, che il broker deve chiudere se il profitto totale sulle posizioni aperte per diversi strumenti ha raggiunto un certo punto. Non ci sono questi tipi di contratti in MT5 al momento.
perché discutere di ciò che non si commercia e non si conosce in linea di principio?