MT4 non ha molto da vivere - pagina 48

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C-4:

Non volate con il rompiballe. L'HFT è estremamente esigente in termini di risorse e ha un potenziale di profitto limitato. Può costare 200 000 rubli al mese per mantenere un'infrastruttura per un solo strumento. Può permettersi di spendere tutti quei soldi? E la velocità di esecuzione dell'ordine? Aumentare la velocità di pochi millisecondi aumenta esponenzialmente il prezzo del supporto. E un giorno qualcuno sarà sicuramente 10 ms più veloce di te, e allora tutto il tuo trading HFT sarà finito.

Cosa ti impedisce di fare almeno dei test?

E non si tratta di alta frequenza in linea di principio - la "tenuta" alla parola tic è stupefacente.

Debuggare anche un consulente di muving sulle proprie zecche sarebbe più facile...

;)

 
C-4:
Non volate con il rompiballe. L'HFT richiede molte risorse e ha un potenziale di guadagno limitato. Può costare 200.000 rubli al mese per mantenere l'infrastruttura di un solo strumento. Può permettersi di spendere tutti quei soldi? E la velocità di esecuzione dell'ordine? Aumentare la velocità di pochi millisecondi aumenta esponenzialmente il prezzo del supporto. E un giorno qualcuno sarà sicuramente 10 ms più veloce di te, e allora tutto il tuo trading HFT sarà finito.
L'HFT non è necessariamente una frequenza di decine di scambi al minuto. Non si tratta di questo... e non è applicabile ai commercianti ordinari a causa della commissione.
 

L'HFT serve a cogliere le inefficienze di mercato a breve termine. Quando appare un'inefficienza, bisogna coglierla in tempo con il mercato. Il numero di scambi per l'HFT dipende solo dal numero di inefficienze utilizzate. Possono essercene anche 10 al giorno. Ma l'HFT non avrà la pelle dura per questo. Il compito è quello di catturarlo. Questa inefficacia può ovviamente essere presa solo dalle zecche.

Ci sono modi interessanti per implementare l'HFT - è quando si prevede la posizione dell'inefficacia futura. In questo caso è possibile impostare un limitatore al livello di prezzo corrispondente (almeno un secondo prima). Tuttavia, i problemi di latenza non sono così acuti come nello schema classico.

 
Avals:

Ho scritto di HFT? Ho scritto specificamente "soprattutto spread trading e arbitraggio".

In che modo l'arbitraggio è diverso dall'insider tecnologico? Chi è più veloce a individuare la differenza si prende la torta. Non so cosa intendi per spread trading, se lo spread trading, allora i tick non sono necessari qui, guarda come Leonid fa trading per esempio.
 
hrenfx:

Ci sono modi interessanti per implementare l'HFT - questo è quando si prevede la posizione delle future inefficienze. È quindi possibile inviare un limitatore in anticipo (almeno per un secondo) al livello di prezzo appropriato. Tuttavia, i problemi di latenza non sono così acuti come nello schema classico.

Cosa vi fa pensare che il vostro limite sarà eseguito immediatamente? Aspetterete il vostro turno e poi, se rimane qualcosa, sarete richiamati. Dio non voglia che qualcun altro sia 100 miglia più veloce di voi, perché si giocherà su di loro e non su di voi. Le zecche non vi aiuteranno, allora chiederete una citazione di secondo livello: la tazza e il suo ambiente, e MetaQuotes non lo farà, perché è più facile spararsi che accompagnare la citazione di secondo livello.
 
C-4:

In che modo l'arbitraggio è diverso dall'insider tecnologico? Chi è più veloce a individuare la differenza si prende la torta. Non so cosa intendi per spread-trading, se il trading di spreads, allora i ticks non sono necessari qui, guarda come Leonid fa trading per esempio.
Mi dispiace, non ho tempo ed è troppo offensivo.
 
C-4:

Ci sono i teorici e ci sono i praticanti. Per chi scrivi e per chi scrivo?

Nessuno sta chiedendo a Metaquotesuna storia di tick o unastoria di livello 2. Leggete attentamente di cosa stiamo parlando.

 
avatara:

quindi almeno per il monotest, per favore...

Altrimenti, probabilmente dovrete distruggere un sacco di cose - stiamo toccando le basi.

Ma Rinat lo sa bene.

Sono venuto qui per leggere e c'è un argomento come questo. :)

Scusa se sembro Berezovsky :)

Ma dato che così tante persone chiedono un tester multivaluta con le zecche, non posso farne a meno. Scusa ancora :)


Quindi, chi ha bisogno di un tale tester? Quante persone ci verranno? Quanti di loro sono pronti a provare a programmare in C++? Quanti di loro sono pronti a partecipare al progetto con il proprio lavoro? (è solo una domanda astratta per il futuro).

Quanti sono? Due, tre, 100, 500?

Sono troppo pigro per scrivere la documentazione per tre persone e creare un sito web. Sono troppo pigro per tradurlo in inglese e così via.

Te lo chiedo in tutta serietà.

Solo il commercio netto, un po' svuotato, ma il realismo è completo.


Per quanto riguarda il volume dei tic, Renat ha ragione, e ha ragione in generale. Non ne hanno bisogno per il popolo, quindi IMHO non chiedere qualcosa come "lavora per noi Renat".

Gli importi sono enormi. Ho persino paura di dire quanti gigabyte per 20 coppie di valute - forse 100.

 
Avals:

Non prendere tutti per idioti)) Non abbiamo bisogno del sostegno delle masse. È un'opzione per coloro che ne hanno bisogno e che possono fare da soli i preparativi necessari.

Tu stai parlando di pochi, io sto parlando dei milioni di utenti che esistono. E questa è la radice del malinteso.

Serviamo milioni di commercianti e ci sono ben oltre 100.000 installazioni di terminali ogni giorno.

Hai capito cosa sono 500 broker di forex e milioni di trader?

 
SProgrammer:
È noioso leggere attentamente di quale frase si sta parlando?
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