Schemi di insider trading. o come incanalare discretamente un sacco di soldi (e come rilevare questa infiltrazione nascosta) - pagina 5
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Volevo usare una griglia di backsplit percentuale, come renko o kagi, ma i renko devono essere incernierati l'uno sull'altro e questo non va bene. Se il prezzo passa 10 punti in alto e poi 10 punti in basso, le linee della griglia saranno disegnate. Se il prezzo passa 10 punti in alto e continua a salire senza un ritracciamento di 10 punti, le linee della griglia non saranno disegnate finché la direzione inversa non raggiunge i 10 punti. Questo riguarda il movimento di ritorno in pip, non sono arrivato alla fine, è più complicato.
La griglia di punti può allontanarsi dal tempo, mentre la griglia percentuale non ha tempo e la dimensione del tratto deve essere in qualche modo abbinata al tempo.
Ho scritto di zecche, a quanto pare ho scritto male.
Supponiamo che ci sia un segnale - dati tick, la densità dei tick è diversa in tempi diversi. e quando analizziamo la densità di arrivo dei tick, otteniamo sia rumore che segnale che sono mescolati, ma se prima si filtrano i tick o si selezionano certi tick sul mucchio comune dopo certe considerazioni, e si analizza la densità di questi tick selezionati/filtrati, allora si cerca di separare il segnale dal rumore, e probabilmente si ottiene che il cambiamento avviene dopo rispetto alla densità dei tick filtrati
E non vi spaventate delle barre mancanti nella storia, protezione contro la quale dovete scrivere un codice separato, penso che sia più facile con una griglia.
Volevo far girare una griglia di backslope percentuale, come renko o kagi, ma i renko dovranno essere incernierati l'uno sull'altro e questo non è proprio corretto. Se il prezzo passa 10 punti in alto e poi 10 punti in basso, le linee della griglia saranno disegnate. Se il prezzo passa 10 punti in alto e poi sale senza un ritracciamento di 10 punti, le linee della griglia non saranno disegnate finché la direzione inversa non raggiunge i 10 punti. Questo si riferisce al movimento all'indietro in pip, non ho ancora considerato quello percentuale, è un po' più complicato.
La griglia dei pip ti permette di evitare il tempo, mentre la griglia della percentuale ha bisogno di tempo e la dimensione della mossa dovrebbe essere allineata con il tempo.
Certo, non si può farne a meno, sarebbe solo interessante guardare il disegno complessivo, sarebbe informativo per me in diversi esperimenti, ma è possibile ottenere subito il risultato, ma visivamente è più facile cercare con una griglia.
No, ho fatto i bagagli. Non si tratta di zecche. E se hai bisogno di cancellare qualcosa, sono sempre felice di farlo, quindi scrivi se ne hai bisogno.
Che cos'è? ?
Se dite che non l'avete studiato, come potete facilmente dire che non si tratta di tic?
Comunque...
Ho scritto di zecche, a quanto pare ho scritto male.
supponiamo che ci sia un segnale - dati di tick, la densità dei tick è diversa in tempi diversi. e quando analizziamo la densità di arrivo dei tick otteniamo sia rumore che segnale che sono mescolati, ma se prima si pre-filtrano i tick o si selezionano certi tick sul mucchio generale, e si analizza la densità di questi tick selezionati/filtrati, allora si cercherà di separare il segnale dal rumore, e probabilmente si otterrà che il cambiamento avviene più tardi dalla densità generale (segnale + rumore) che dalla densità dei tick filtrati
Stavo per chiedere cos'è il rumore e cos'è il segnale... ma probabilmente non dovrebbe....
Dubito che ci sia qualcosa in tutto questo.
Grafico di Equivolume
Gamma
Range con accumulazione (se le barre sono in 1 direzione, conta come la stessa barra)
Tick (invece di volume è l'inverso del tempo tra i tick)
Guadagna su alcune barre e perde soldi su altre. Non c'è un chiaro vantaggio rispetto a quello regolare.
Lasciate che vi dica di più sulle zecche. DC ha diversi fornitori di zecche. Queste righe sono filtrate, abbinate al tempo e non so cos'altro fanno. Inoltre, su diversi server di una stessa società di intermediazione possono esserci diverse impostazioni di filtro. Se volete giocare con le zecche avete bisogno di futures, non di questo.
Inoltre, nota che lo spread è di 20 punti, quindi devi prendere almeno 100 punti e mantenere il rapporto SL/TP entro limiti accettabili.
E questa è la distribuzione di probabilità dei minuti H-L dell'eur. 1=0.0001. Significa che la probabilità massima (846 volte) che H-L sia uguale a 0,0003, a 0,0002 di spread. I minuti sono sufficienti per i tuoi occhi, non hai bisogno di zecche.
Rorschach:
Orario di Equiobjemme
Gamma
Range con accumulazione (se le barre sono in 1 direzione, conta come la stessa barra)
Tick (invece di volume, è l'inverso del tempo tra i tick)
Volevo chiedere cos'è il rumore e cos'è il segnale... ma forse non dovrei....
Dubito che ci sia qualcosa in tutto questo.
1-Programma equo
2-Range
3-Range con accumulazione (se le barre sono in 1 direzione, conta come la stessa barra)
4-Ticky (invece del volume, è l'inverso del tempo tra i tick)
Guadagna su alcune barre e perde soldi su altre. Non c'è un chiaro vantaggio rispetto a quello convenzionale.
1- in questi posso vedere solo la prospettiva di ricerca in una direzione per me finora (più avanti su questo)
2 - un po' diverso.
3 - meglio di un semplice rang, ma ha alcune sottigliezze.
4- Ho capito cos'è, ma ho scritto della densità totale dei tick e dopo la filtrazione, hai il totale, è tutta una questione di filtrazione, che si ottiene dopo l'analisi multicurrency.
In generale, l'analisi della densità è una stima quantitativa, non sono importanti le ampiezze di certi eventi, ma la loro frequenza.
Delle zecche vi parlerò. Ci sono diversi fornitori di zecche nelle società di intermediazione. Queste serie filtrano e si accoppiano nel tempo e fanno il resto. Inoltre, su diversi server di una stessa società di intermediazione possono esserci diverse impostazioni di filtro. Se volete trattare in zecche, avete bisogno di futures, non di questo.
Se finalmente capisci, non si tratta dei tick di per sé ma degli eventi di cambiamento del prezzo, il segnale può apparire a livello di cambiamenti, diciamo, 2 o 10 pips e più alto è il timeframe il livello del segnale affonda nella volatilità aumentata sempre di più, mentre sui minuti i cambiamenti sono enormi in grandezza.
Ancora una volta
Ecco perché mi sono preoccupato della H-volatilità dell'onda H e non solo, è anche importante per il segnale multi-valuta.
Non sto fingendo di essere nessuno, è facile da controllare, il mio Skype è nel mio profilo. E non conosco solo il forex. Ma non parliamo di me e di te. Voglio solo comunicare con coloro che sanno, possono e vogliono insegnare. E se una persona non vuole, come Prival per esempio, non vedo il punto.
Siete fuorvianti, a volte parlate così candidamente di alcune cose e vi offrite di discutere, e poi quando una persona è già stressata, dite: parliamone tra un anno. Poi se non lo sapete non dite così categorico, perché state confondendo le persone, e loro hanno già problemi a spiegare tutto.