Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 8

 

Lo spread caratterizza la volontà dei partecipanti al mercato di commerciare e non caratterizza nient'altro. Se stiamo parlando dello spread come la differenza tra l'Ask e il Bid di uno strumento.

 
tara:

Lo spread caratterizza la volontà dei partecipanti al mercato di commerciare e non caratterizza nient'altro. Se stiamo parlando dello spread come la differenza tra l'Ask e il Bid di uno strumento.

SÌ che lo spread non c'entra niente. Stiamo parlando dello spread come semplice differenza di due prezzi (strumenti diversi).
 

Sono un conservatore :)

 
tara: Sono un conservatore :)
Spread come differenza di prezzo tra due strumenti altamente correlati è un termine ben noto.
 

Grazie, ottima lettura. Il trucco è che nell'articolo "correlazione" = "causazione" (di solito unidirezionale).

Non capisco in questo caso, di quali false correlazioni sta parlando la faa in un'analisi multi-valuta se la relazione causale qui è evidente? Se le notizie erano buone per il bx, tutte le coppie scendevano al bx. Dove sono le variabili nascoste qui?

P.S. Sì, gli scienziati britannici eccellono sicuramente nelle false correlazioni...

 
Mathemat:

Grazie, ottima lettura. Il trucco è che nell'articolo correlazione = causalità (di solito unidirezionale).

Non capisco in questo caso, di quali false correlazioni sta parlando la faa nell'analisi multivaluta se la relazione causale qui è evidente? Se le notizie erano buone per il bx, tutte le coppie salivano sul bx. O per essere più precisi, tutte le controvalute si sono precipitate fino al quid. Dov'è la variabile nascosta qui?


La Faa si riferisce all'impatto della produzione di latte sulla sicurezza dei voli. Gli indicatori sono correlati.
 
Mathemat:
Spread come differenza di prezzo tra due strumenti altamente correlati è un termine ben noto.

Sconosciuto per me :(
 
tara: Sconosciuto per me :(
Vedi questo thread, è stato sul forum per un po' di tempo.
 
Mathemat:
Vedi questo thread, è stato sul forum per un po' di tempo.


Alexey, l'ho visto, e più di una volta. Ogni area tematica ha il suo alfabeto di concetti...

Potrei dire qualcos'altro :)

 

E così, colleghi accademici - dottori di ricerca - ogni volta che userò il termine "spread", o "portale", intendo esattamente la differenza Ask-Bid dello strumento, e nient'altro.