Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 13
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Allo stesso tempo, al punto giusto, compriamo l'euro e vendiamo l'indice inverso del dollaro, come una loca. Poi in un altro punto chiudiamo entrambe le operazioni e apriamo quelle inverse, cioè vendiamo l'euro e compriamo l'indice inverso. Qui l'intero punto è nel tasso di rendimento per unità di tempo - a giudicare dalle tue foto è approssimativamente qualcosa come 30-40 pip a settimana. Se escludiamo lo spread/swap negli strumenti e lo slippage all'apertura/chiusura, otteniamo 15-20 pips a settimana. In generale non è male finché è stabile e questo è ciò che dovremmo controllare molto attentamente.
San Sanych, che ne dici di questo?
Farò un tentativo.
San Sanych, non puoi fare così?
Ecco il risultato. Grafici di Cotier e di equilibrio
È interessante notare che non sono simili.
Registrazione della regressione di cointegrazione
Valutazione del vettore di cointegrazione
Il vettore è abbastanza decente. Se dividiamo il 100% per i valori della colonna t_Statistic, otterremo l'errore di valutazione del coefficiente vettoriale appropriato in %. I valori qui sotto non sono molto degni di nota, anche se il quadrato R è molto bello.
Il risultato della cointegrazione in forma grafica:
Si vede chiaramente che kotig e balans sono cointegrati.
Non conosco il collettivo, ma concluderei:
Poiché la differenza tra kotig e balans è stazionaria, potete fidarvi del tester per testare il TS. Quanto durerà questa felicità? Non lo so. Poiché questo risultato si basa sul fatto che entrambe le serie I(1) sono integrate.
Per 15-20 pips a settimana non dovremmo scartare lo swap/spread. La mancanza di speranza e la stabilità non c'entrano niente.
Può essere usato come copertura in combinazione con un sistema di breakout. C'è sempre una coppia sintetica aperta e se in un certo momento la ripartizione mostra che si dovrebbe aprire una posizione di acquisto ad esempio in euro, allora lo strumento corrispondente sarà chiuso.
Dicevo solo circa 40 pips, dovremmo testare tutto lì.
Può essere usato come copertura in combinazione con un sistema di breakout. C'è sempre una coppia sintetica aperta e se in un certo momento il breakdown mostra che dovremmo aprire una posizione di acquisto ad esempio in euro, semplicemente chiudiamo lo strumento corrispondente.
E circa 40 pips è solo un'intuizione, dovremmo testare tutto lì.
L'idea della cointegrazione è di trovare un movimento coordinato statisticamente garantito degli strumenti. Saremmo interessati a una variante dei movimenti incoerenti garantiti degli strumenti, che si chiama correlazione negativa, ma con la differenza come processo stazionario.
Probabilmente è così.
Con la cointegrazione, si vede bene dall'immagine. Prendi TC: entrata all'incrocio del grafico a saldo zero e uscita. Il reddito è zero (escluse le spese generali). Ma c'è un massimo tra questi due punti. Se cominciamo a prenderlo, abbiamo tutti i problemi di un normale TS.
Se si può dimostrare che i TP redditizi sono cointegrati con il cotier e i TP non redditizi non sono cointegrati, ciò rivoluzionerà il test dei TP
Invia un saldo cotri .csv. Preferibilmente sia TS redditizio che non redditizio. Qualsiasi. Pronto a fare i calcoli e a postare il risultato.
faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
Cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico delle azioni - "Esporta questo ...."
Non funziona. E non ho bisogno di un grafico, ma di una tabella. La prima pagina viene copiata, le successive no.
Se si può dimostrare che i TS redditizi sono cointegrati con un quoziente e i TS non redditizi non sono cointegrati, allora questa è una rivoluzione nel test dei TS
Invia il saldo cotri .csv. Preferibilmente sia TS redditizio che non redditizio. Qualsiasi. Pronto a fare i calcoli e a postare il risultato.
Grazie per l'interessante risultato e la chiarezza cristallina del modo in cui è stato ottenuto.
Sono sicuro che il risultato è intermedio.