Econometria: perché la cointegrazione è necessaria
cioè la probabilità che non sia stazionario = 0,36%
Ora una domanda per i membri del forum: e allora? Come si può usare una tale serie? Ho un'intera collezione sulla cointegrazione, ma niente sull'uso. Se qualcuno ha qualcosa su questo - si prega di condividere.
Se tale serie è stazionaria e dipendente dall'euro-dollaro, allora cercate dei pattern su di essa e fate trading sull'euro-dollaro
Se tale serie è stazionaria e dipendente dall'euro-dollaro, allora cercate dei pattern su di essa e fate trading sull'euro-dollaro
Esternamente, non ha importanza. La cosa principale è che ci sono modelli generali. E se questa nuova serie stazionaria è derivata dalla serie euro-dollaro, allora significa che è dipendente da essa, il che significa che ci possono essere modelli generali.
In superficie, non ha importanza. La cosa principale è che ci sono modelli generali. E se questa nuova serie stazionaria è derivata dalla serie euro-dollaro, significa che è dipendente da essa, il che significa che ci possono essere modelli generali.
Cosa c'entri la regressione dei livelli non mi è chiaro.
Taki, dopo tre condanneconsecutive, sono di nuovo qui, a scontare la pena, e il moderatore che mi ha bannato è un ravanello, non un buon uomo :o)))
alla faa
(1)
Le statistiche del tuo modello fanno molto schifo, a cominciare dalla dimensione del coefficiente ecc. Questo è comprensibile, per tirare il tuo eurik per le orecchie hai bisogno di moltiplicare per grandi numeri, il che significa che hai bisogno di una previsione fottutamente accurata, cioè la t-statistica non ti dice davvero nulla (dovrebbe essere dieci volte più piccola), ma solo bugie e crea di nuovo un'illusione per te.
(2)
Inoltre, cosa significa "stazionario"? In che senso? Stazionario solo la distribuzione o anche l'ACF? Se solo la prima (stazionarietà in senso stretto, non serve a molto). Sembra che lei prenda molto sul serio il dato che determina la probabilità di stazionarietà. E molto probabilmente avete una stazionarietà immaginaria, il valore della vostra sequenza 0,0132-0,0137 francamente è un completo falso, è chiaro che non si allontanerà molto dal vostro cosiddetto "livello", anche se lo volesse davvero, il suo coefficiente fallirà.
(3)
La presenza di stazionarietà non significa assolutamente e non equivale a prevedibilità, non è tutto così semplice, una condizione come necessaria, ma non ancora sufficiente :o)
(4)
La tua formula magica: cointeg = -eurusd + 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*trend è una stronzata. Non ho nemmeno intenzione di spiegarlo, sono stufo di questo ...
(4)
Avete due X e un'equazione, cioè non potete passare alle valute. C'è solo una via d'uscita: complicare il modello finché non c'è più correlazione o cercare dipendenze statistiche.
...
ma da solo:
Если у кого имеется что-либо по этому поводу - прошу поделиться.
C'è sempre qualcosa da condividere:
... E nella sua mente infiammata cominciarono a turbinare visioni meravigliose: stava navigando sul suo yacht, le calde onde dell'oceano dondolavano dolcemente la nave, dalle isole coralline le palme da cocco gli agitavano le loro zampe ispide, e un mulatto nudo come il cioccolato pettinava con un pettine di tartaruga i baffi lussuosi del suo signore Ippolit Matveyevich e lo guardava servilmente negli occhi. Allora il mulatto prende Vorobyaninov per un braccio e insieme saltano in mare, trascinati dalle onde calde verso la riva magica. La mulatta corre in avanti, cade sulla sabbia e tende le mani, chiamandolo.
...
faa1947: вывод: не подгоняется, значит не зависят.
Ora una domanda per i membri del forum: e allora? Come si può usare una tale serie?
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I tentativi di superare la non stazionarietà del quoziente sono intrapresi di continuo in econometria. Uno di questi approcci è l'uso della proprietà di cointegrazione.
Nel 1987 Engle e Grainger suggerirono che la combinazione di due serie differentemente stazionarie (I(1)) è stazionaria, cioè I(0). Sembra essere il sogno di un idiota che diventa realtà, ma non è chiaro come usarlo.
Sono in grado di trovare la terza serie, che è stazionaria a livello, piuttosto che la sua prima differenza, da due serie non stazionarie. Ma non capisco come possa essere usato. Forse qualcuno può darmi un suggerimento.
Quindi, cominciamo.
Abbiamo un quoziente EURUSD H1 di 472 barre, cioè esattamente 4 settimane.
Il test della radice unitaria mostra che la serie non è stazionaria ma la sua prima differenza lo è.
Preso un altro quoziente - l'indice del dollaro:
Vediamo che i due cointeg sono molto simili.
Il test della radice unitaria per l'indice del dollaro dice anche che la serie non è stazionaria, ma la prima differenza di questa serie è stazionaria.
Cerchiamo di fare una terza serie da queste due serie, che sarà stazionaria nel livello. Cioè dobbiamo trovare qualche combinazione di queste serie, tenere conto della tendenza e dello spostamento.
Il risultato è il seguente:
Creiamo una serie secondo la formula:
cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
La serie insieme a eurusd si presenta come:
Non c'è niente di simile!
La nuova serie cointeg derivata dalle due serie non stazionarie è stazionaria:
cioè la probabilità che sia non stazionario = 0,36%.
Ora una domanda per i membri del forum: e allora? Come si può usare una tale serie? Ho un'intera collezione sulla cointegrazione, ma niente sull'uso. Se qualcuno ha qualcosa su questo, per favore lo condivida.