Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 17

 
Farnsworth: In questo senso, ne ho abbastanza del tuo ultimo argomento e del modello con 3 coefficienti. Quanto è stato difficile convincerti che era una stronzata.
Non eri e non potevi convincermi perché il modello a 3 coefficienti non era affatto discusso. Non ti sei nemmeno preoccupato di capire di cosa si stava discutendo. Per tutto questo tempo ho tollerato il tuo snobismo ed epatage nella speranza di vedere qualche costruzione da te, ma ho ottenuto solo sciocchezze "Non c'è stazionarietà ACF nella tua serie e non può essere". Mi dispiace per il tempo sprecato con te.
 
faa1947:
Non convinto e non poteva essere convinto perché il modello a 3 coefficienti non è stato discusso affatto. Non ti sei nemmeno preoccupato di capire di cosa si stava discutendo. Per tutto questo tempo ho tollerato il tuo snobismo e il tuo epatage nella speranza di vedere qualche costruzione da parte tua, ma ho ricevuto solo un delirio "Non c'è nessuna stazionarietà ACF nella tua serie e non può esserci".

Oh, cavolo! Costruttivo? Chiedimi dove sono i tuoi soldi e ti dirò dove sono. I tuoi 3 coefficienti sono stati discussi prima, li ho appena ricordati. Ed è di questo che si discute qui, l'importante è che lo si capisca. E tu non hai la stazionarietà ACF - questo è un fatto. Se non fossi così testardo, avresti controllato e verificato.

Mi dispiace per il tempo sprecato con te.

Già scritto nell'ultimo thread, il medico è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana: dalle 01:00 (msec) lunedì alle 01:00 (msec) sabato.

 

alla faa

Non darò statistiche di stima della stazionarietà, non ha senso, ma in aggiunta ecco l'ACF del processo di trasformazione (incrementi Lavoro con i primi 500 campioni (è EURUSD, M15). Le linee nere e grigie sono ACF spostate di due settimane commerciali.

E questo, lo spostamento temporale dell'ACF è già a pochi mesi di commercio.

E ci sono veri problemi di stazionarietà, tutte le statistiche sono al "limite" e la trasformazione stessa è molto complessa, affilata per la riduzione della stazionarietà basata sulle wavelets. E voi di nuovo "regredite" su alcuni coefficienti, guardate in EW, interpretate i dati "fisici" in modo abbastanza strano e pensate ingenuamente che questi vostri nuovi coefficienti daranno una buona previsione.

OK, anche io perderò del tempo serio con te, sarò come paukas, - scherzando :o)

 

Falsa correlazione (non nel grafico, ma nella didascalia sotto di esso):


 
Mathemat:

Falsa correlazione (non nel grafico, ma nella didascalia sotto di esso):

No... Come si dice, la pubblicità non è un'offerta, ma solo una chiamata a fare offerte :)

Falso sarebbe quando affermano l'interdipendenza.

A proposito, non esiste una cosa come una falsa correlazione - così come non esiste una falsa ipotesi o una falsa decisione.

 
Farnsworth:


Sergey, perché non vuoi accettare la posizione dell'autore e confermarla con argomenti, confutarla o semplicemente discuterla?

Metti fuori i dati richiesti (quotazione e bilanciamento con passo temporale costante) del tuo EA, ottieni la valutazione di SanSanych e cestinala :)

 
tara: Falso sarebbe quando si afferma l'interdipendenza.

Nessuno ha detto che ci deve essere interdipendenza. La dipendenza a senso unico è sufficiente.

La falsa correlazione è: "c'è una correlazione diretta tra le megalopoli e la permanenza di Poo al potere". O ora questo: "Più Pu è al potere, più alti sono i megaciti in media".

Cosa c'è di sbagliato in questo?

 

Non ci sono false correlazioni - così come non ci sono ipotesi o decisioni sbagliate.

 

È come la forza centrifuga. Il che non succede :)

 

tara: ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.

Succede, succede. Soprattutto da parte degli scienziati britannici.