Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 12
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faa1947:
Non credo di conoscerlo. Potremmo avere un link.faa1947:
Lo spread-trading è la certezza che dagli estremi la quotazione tornerà a zero. ma dopo quanto tempo?
tara:
Lo spread caratterizza la volontà dei partecipanti al mercato di commerciare e non caratterizza nient'altro. Se stiamo parlando dello spread come la differenza tra l'Ask e il Bid di uno strumento.Così, lo spread riflette informazioni sull'incertezza dei partecipanti al mercato circa il comportamento del prezzo.
Se non vuoi fare trading - semplicemente non metterai ordini.
Più sul tema della cointegrazione e dello spread http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Nessuno ha mai sentito parlare del test della radice unitaria, e dovrebbe.
Infatti, si può effettivamente vedere quando passa). Un appartamento è un appartamento. Ma per motivi formali può essere eseguito, o Hearst può essere misurato. La cosa principale è la robustezza di un tale spread - in modo che in futuro venga inserito più o meno nello stesso modo.
Si può effettivamente vedere quando sta andando)) Un appartamento è un appartamento. Ma, per motivi formali, si può eseguire, o misurare Hearst. La cosa principale è la robustezza di un tale spread - in modo che in futuro sarà inserito più o meno nello stesso modo.
La robustezza e la non stazionarietà non sono compatibili. Ho dato un'occhiata veloce a Pravdyuk e non ho notato nessuna lotta con la non stazionarietà. Se non l'avete visto, il livello di questo arbitro è semplicemente stupefacente nella sua ignoranza.
L'arbitraggio basato sulla cointegrazione mi sembra discutibile.
calcoliamo il vettore cointegrante tra EURUSD e GBPUSD.
Calcoliamo la serie, che è una differenza stazionaria tra queste due quotazioni usando la formula:
genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
Mostriamo tutto in un grafico
Profitti sull'arbitraggio dove ci sono divergenze, MA la MOZIONE è CONCORDATA. Ha fatto un controllo dei profitti in diversi punti. Solo una volta 43 pips e di solito da 10 a 20, ma questo è vicino allo spread.
Il tutto è discutibile.
Così, lo spread riflette informazioni sull'incertezza dei partecipanti al mercato circa il comportamento del prezzo.
Se non vuoi fare trading - semplicemente non metterai ordini.
Sono d'accordo! (sull'incertezza del comportamento).
Questo è quello che voglio dire: lo spread riflette il desiderio del partecipante di commerciare (non 'volerlo', ma il grado di desiderio, o 'entusiasmo').
Gli ordini saranno fatti comunque, nella maggior parte dei casi. Esempio:
Un ufficio di cambio valuta. Il petrolio rimbalza: la gente ha voglia di rubli. Sto comprando valuta a un prezzo inferiore allo zoccolo. Lo vendo come era ieri.
Sto aspettando. Non mancherò di rispondere.
San Sanych, non puoi fare così?
Come l'ipervenduto?
Contemporaneamente, al punto giusto, compriamo l'euro e vendiamo l'indice inverso del dollaro, come una loca. Poi, in un altro punto, chiudiamo entrambe le operazioni e apriamo quelle inverse, cioè vendiamo l'euro e compriamo l'indice inverso. Qui l'intero punto è nel tasso di rendimento per unità di tempo - a giudicare dalle tue foto è approssimativamente qualcosa come 30-40 pips a settimana. Se escludiamo lo spread/swap negli strumenti e lo slippage all'apertura/chiusura, otteniamo 15-20 pips a settimana. In generale non è male finché è stabile e questo è ciò che dovremmo controllare molto attentamente.