Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 7

 
anonymous:


Leggete il mio primo post in questo thread.


Grazie. L'ho letto, ha un po' più senso, anche se metodologicamente non mi sono occupato di queste statistiche.

L'indice non negoziato è interessante.

Ma ho trovato strumenti molto correlati tra le aziende dello stesso settore, e presumibilmente faranno lo stesso in futuro.

Quindi si scopre che non si può ottenere la cointegrazione (tra strumenti scambiati) nel forex?

 
alexeymosc:
Visto. Ma per una cosa, l'intervallo è molto piccolo. È ridicolo, fate almeno un anno di statistiche. E misurare le statistiche di stazionarietà già lì. In secondo luogo, l'indice del dollaro è un vero strumento di trading? Può essere usato nel trading?

La serie Regres_1 che ho chiamato indice è una serie derivata da 5 (non 6) coppie di valute scambiate sul forex usando la formula dell'indice del dollaro con aggiustamenti per gli swedes mancanti.

Ma non è questo il punto. Se otteniamo i dati grezzi "giusti", non c'è ancora una risposta alla domanda "cosa fare?".

 
alexeymosc:

Quindi non c'è cointegrazione nel forex?

Come può non essere raggiunto? All'inizio di questo thread ho postato prove di cointegrazione.
 
faa1947:

Dal tuo EA mi interessano i valori del quoziente e dell'equilibrio negli stessi punti nel tempo. Sotto forma di /csv. Io stesso sono interessato a vedere la cointegrazione tra le due serie. A quanto pare non tutti hanno capito l'importanza del successo in questo caso. Oltre al test in avanti, otterremo uno strumento più affidabile.

Cliccare sul file. Li conterò domani.

Questo è tutto per oggi.



San Sanych, non oggi allora :) Non è conveniente per me costruirlo ora. Lo farò durante il fine settimana :)
 
faa1947:

Se otteniamo i dati grezzi "giusti", non c'è ancora una risposta alla domanda "cosa fare?".


C'è una risposta. È stato dato da un anonimo. Viene scambiato un derivato - si chiama spread. Viene scambiato in un canale.
 
tara:

San Sanych, non oggi allora :) Non è conveniente per me costruirlo ora. Lo farò durante il fine settimana :)

Sto aspettando. Vi risponderò.
 
faa1947:
Come si fa a non raggiungere questo obiettivo? All'inizio del topic hai postato prove di cointegrazione.

Ho corretto la domanda - tra i prezzi reali di toruggle.
 
alexeymosc:
C'è una risposta. È stato dato da un anonimo. Viene scambiato un derivato - si chiama spread. Viene scambiato in un canale.
Non capisco. È tardi. Domani controllerò di nuovo.
 
alexeymosc:
L'ho visto. Ma prima di tutto l'intervallo è molto piccolo. Ridicolo, almeno fare statistiche per un anno. E misurare lì le statistiche di stazionarietà. In secondo luogo, l'indice del dollaro è un vero strumento di trading? Può essere usato nel trading?

È possibile, per chi vuole usarlo, solo per valuta: USD, EUR

 
faa1947:
Non capisco. È tardi. Domani controllerò di nuovo.

Continueremo domani).