1a e 2a derivata del MACD - pagina 38
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Puoi prendere molti filtri a banda stretta invece di un filtro a banda larga e non devi spostare nulla.
C'era un ramo tre anni fa.
Sto trasferendo due grafici da lì.
I burst sono massimi di ampiezza a frequenze (o piuttosto periodi = inverso della frequenza).
L'algoritmo stesso, supposto da Burg, è un filtro di massima entropia. Disponibile in Matlab.
Grafici molto belli, ma quando si cambia la dimensione della finestra, e ancora peggio quando si sposta la finestra, l'aspetto del grafico cambia. Cioè quelle frequenze di risonanza sono rigidamente legate alla finestra. L'entropia massima ha semplicemente sommato le ampiezze a una frequenza e basta, e cosa sarebbe diverso con uno spostamento, quella domanda non è risolta - quindi non possiamo usare l'informazione fuori dal grafico.
Da dove avete preso questo spettro? Ho mostrato una vista dello spettro usando FFT - molto diverso ~ 1/f^2 senza risonanze.
Da dove avete preso questo spettro? Ho mostrato una vista dello spettro usando FFT - molto diverso ~ 1/f^2 senza risonanze.
Molto probabilmente quello che la persona sta cercando di dire è che hai bisogno di usare un sistema di filtri, probabilmente qualcosa a che fare con le bande di ritardo del filtro, le bande di ritardo sono probabilmente selezionate in modo che ogni filtro successivo completi (o continui) un filtro di ordine superiore (periodo del filtro più alto) o qualcosa del genere.
diciamo che un filtro filtra una certa banda di frequenza, un altro filtro filtra un'altra banda di frequenza, e il terzo filtro filtra le frequenze saltate....... tutto.... go.... non è il mio argomento...lo farò tra un anno, per ora proverò a farne a meno, se funziona.
MATLAB 7.0
Questo è l'AFC secondo Burg
È da molto tempo che cerco di spiegare l'essenza dei modelli econometrici. Dovrò farlo matematicamente in questo post, dopo tutto. Burg è un modello autoregressivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Applicare la trasformazione Z e ottenere l'equazione caratteristica di questo modello
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Risolvere questa equazione e trovare le sue radici complesse Z[1] ... Z[P]. Ogni radice complessa è
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
dove k = 1...P e j è un'unità immaginaria. Se tutti |Z[k]|<1, allora il nostro modello AR è stabile. Riscriviamo il nostro modello AR come la somma delle radici dell'equazione caratteristica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
o
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Quindi il modello AR, che sia Burg, Yule-Walker o Prony, cerca di adattare le oscillazioni smorzate alla nostra serie, dove w[k] è la frequenza dell'oscillazione. Quello che avete mostrato nei grafici non è lo spettro della citazione, ma lo spettro del modello Burg. E le posizioni delle cosiddette "risonanze di prezzo" riflettono la posizione delle radici di questo modello sulla risposta in frequenza. Le variazioni dei prezzi portano a cambiamenti nei coefficienti del modello Burg e alla deriva delle nostre radici e "risonanze".
Tutta questa econometria si riduce alla regressione. Parlare del significato fisico delle soluzioni oscillanti del modello AR ha lo stesso successo che parlare del significato fisico dei coefficienti di una regressione polinomiale o della formula (18) del modello Yusuf. Prendere una funzione di regressione che ci piace e parlarne per più di 300 pagine come una conquista dell'umanità.
Sarebbe possibile trovare un filtro di massima entropia in Matlab e postare qui il risultato dell'applicazione.
Signori, non siate pigri. Scaricate il software e date un'occhiata. Meglio ancora, credere che studiare le cose più semplici sia molto più utile della massima entropia, del multifrattale stocastico e del cavallo sferico nel vuoto. Una volta mi sono dilettato in una scienza complessa come l'analisi delle onde, molto tempo fa. Ci ho rinunciato quando ho capito la semplice ragione che non avrebbe mai funzionato nel forex.
Signori, non siate pigri. Scaricate il software e date un'occhiata. E meglio ancora, credere che studiare le cose più semplici sia molto più utile della massima entropia, del multifrattale stocastico e del cavallo sferico nel vuoto. Una volta mi sono dilettato in una scienza complessa come l'analisi delle onde, molto tempo fa. Ho smesso quando ho capito la semplice ragione che non avrebbe mai funzionato nel forex.
Quale semplice ragione?
A volte funziona - questo è sicuro.
Che tipo di filtro passa-banda viene usato, se non è un segreto? Costruito in MATLAB?
Non c'è niente di costruito. C'è un'utility per calcolare qualsiasi filtro tu voglia. Qualunque cosa tu voglia, è quello che ottieni.