1a e 2a derivata del MACD - pagina 29
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Mathemat:
Sei sicuro di aver capito bene?
Non corrisponde alla Wiki, ma il significato è corretto. L'algebra generale si riferisce ad assiomi che non devono essere dimostrati per mezzo della teoria stessa.
Anche questo, per dirla tutta, è un esercizio di equilibrio verbale. Nessuno impedisce di considerare i minuti o addirittura i tick e di trarne delle conclusioni che contribuiscano a una strategia redditizia. Questo è quello che fanno i quants.
L'articolo trae conclusioni su un intervallo di un minuto. Si possono usare le zecche, ma le conclusioni su intervalli più lunghi
Non corrisponde alla Wiki, ma il significato è corretto. L'algebra generale si riferisce agli assiomi che non devono essere dimostrati per mezzo della teoria stessa.
E sbagliato nel significato. Rileggetelo di nuovo e vedete se l'evidenziazione blu è al suo posto:
Vorrei ricordare che qualsiasi teoria è incoerente solo se contiene proposizioni che non possono essere dimostrate per mezzo della teoria stessa.
Una quotazione è un multifrattale stocastico complesso, non è nemmeno autosimile, ma sulla scala "visiva" accessibile al trader si comporta quasi come una martingala, anche se il processo ha forti relazioni non lineari. Si può ottenere una conoscenza adeguata del processo solo con l'aiuto dell'analisi frattale, ci sono già molte tecniche e metodi accumulati. Per esempio, uno spettro di singolarità che mostrerà tutto l'inferno della situazione).
Vedo 4 modi di creare sistemi di trading
Ho una tale esperienza. Più il sistema di trading è complesso, più rapidamente fallirà. Avete bisogno di qualcosa di molto semplice e dovrebbe funzionare in modo affidabile. Pensieri?
E il significato è sbagliato. Rileggilo di nuovo e vedi se l'evidenziazione blu è al suo posto:
Mi sembra corretto. Ci sono molte formulazioni del teorema in letteratura. Per esempio:
Qualsiasi sistema di assiomi matematici da un certo livello di complessità è internamente incoerente o incompleto
Quello che ho citato può non essere matematicamente accurato, ma coglie l'essenza: in qualsiasi teoria qualcosa non deve essere dimostrato. Se tutto è provato, allora è contraddittorio.
Sono troppo pigro per cercare la formulazione in algebra generale, che penso sia la più accurata, dato che tratta i principi di tutte le teorie.
Nella nostra attività, le mie formulazioni sono abbastanza sufficienti per me.
Se è di principio per voi, sono pronto a discutere la vostra formulazione. Non mi piace la formulazione di Wiki.
Vedo 4 direzioni per creare sistemi di trading:
Ho una tale esperienza. Più il sistema di trading è complesso, più rapidamente fallirà. Avete bisogno di qualcosa di molto semplice e dovrebbe funzionare in modo affidabile. Pensieri?
1. Rivedere i modelli matematici utilizzando le teorie economiche - più precisamente, l'analisi fondamentale.
2. Applicare qualsiasi metodo matematico complesso nella fase di creazione del TS. È auspicabile lavorare in Matlab, in modo che non ci siano limitazioni nei metodi.
3) Non credo nella NS - la scatola nera.
4, Al punto 2 per creare TS con un minimo di parametri a spese della teoria garantendo la sua stabilità
PS; brevemente, ha scritto faa: ... la quotazione è un multifrattale stocastico complesso, non è nemmeno autosimile, ma alla scala "visiva" accessibile al trader si comporta quasi come una martingala, e questo nonostante il fatto che il processo abbia forti relazioni non lineari.
Scioccante. Questo dovrebbe entrare direttamente negli annali come esempio di verbosità astrusa e incomprensibile. In effetti, una quotazione è il tasso di cambio della valuta contro la contro-valuta in un certo momento.
Mantenere la semplicità.
1. Incrociare i modelli matematici con le teorie economiche - più precisamente con l'analisi fondamentale.
2. Applicare qualsiasi metodo matematico complesso nella fase di creazione di TC. È auspicabile lavorare in Matlab in modo che non ci siano limitazioni sui metodi.
3. non credere in NS - scatola nera
4, Al punto 2, creare una ST con un minimo di parametri a spese della teoria, assicurando la sua stabilità.
È qui che coincidiamo. Beh, quasi lo stesso. Non è nemmeno una questione di fede/incredulità :-))
Per coloro che amano costruire NS, bisogna rispondere ad alcune domande filosofiche per cominciare. A seconda della risposta, sarà chiaro se è necessario costruire NS.
NS è un tentativo di ripetere in una forma molto semplificata il sé. Cosa spinge l'autore a costruire la sua patetica parvenza e a non usare il suo cervello?
Qualsiasi scusa per questa domanda, come il ferro non ha dubbi o riflessi e una migliore memoria, cade sulla prossima domanda. Perché un autore con un cervello così patetico con dubbi e riflessi e altri problemi che gli impediscono di vivere, commerciare e lavorare pensa di poter creare un altro cervello che sia migliore. Se non riesce a gestire la propria testa, come può creare qualcosa di meglio? E, se la sua testa sta bene, perché costruire un NS?
Forse è più semplice di così?
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I buoni post sono scomparsi. Perché...? :-(
Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(
È bene che almeno la gente non sparisca...
Un posto tecnico è stato ripristinato. Il resto sono fiammate o ripetizioni di ciò che è stato detto prima.
Zhunko 11.01.2012 18:36
Vedo 4 direzioni di creazione di sistemi di trading:
Ho una tale esperienza. Più il sistema di trading è complesso, più rapidamente fallirà. Avete bisogno di qualcosa di molto semplice e dovrebbe funzionare in modo affidabile. Pensieri?
Ho pubblicato una fotoqui. Mostra gli ingressi sulla derivata 2. I filtri sono indici.
Lo testeremo su un conto reale tra un mese. Funziona piuttosto bene. Attualmente PF = 3. Stiamo ancora mettendo a punto i parametri. C'è un potenziale per aumentare TF a 10.
Per gli amanti dell'edilizia NS, bisogna prima rispondere ad alcune domande filosofiche. A seconda della risposta, sarà chiaro se è necessario costruire NS.
Un NS è un tentativo di replicare, in una forma molto semplificata, se stesso. Cosa spinge l'autore a costruire la sua patetica parvenza e a non usare il suo cervello?
Non proprio. Secondo il teorema di Kolmogorov, qualsiasi funzione continua di molte variabili può essere rappresentata come una somma di trasformazioni non lineari di funzioni continue di una variabile. In altre parole, qualsiasi funzione continua di molte variabili può essere rappresentata da una rete neurale con due strati nascosti h e g come mostrato di seguito
Qualcuno in seguito ha derivato il teorema che una NS con tre strati nascosti può modellare qualsiasi funzione continua. Le funzioni continue scelte correttamente sono tutte le funzioni lisce non lineari, per esempio h e g nella maggior parte dei casi tanh, anche se si possono usare anche semplici exp.
Le NS non servono a modellare il cervello, ma a modellare l'oggetto, nel nostro caso il mercato. La loro forza è nella loro versatilità. Significa che non è necessario conoscere le leggi del movimento dei prezzi, scrivere diffusioni o inventare diversi modelli di regressione come (18). Teoricamente, NS è in grado di simulare qualsiasi sistema dinamico non lineare. In pratica le persone spesso sbagliano la forza dei NS pensando di poter aggiungere prezzi o diversi indicatori agli input della rete e la rete troverà tutte le regolarità e genererà segnali di trading. In effetti, dovremmo scegliere correttamente gli ingressi della rete. Per esempio, se crediamo nei livelli di supporto e resistenza, allora gli input dovrebbero essere basati su quei livelli predefiniti e sui prezzi passati in relazione a quei livelli. La rete stessa non è in grado di rilevare l'importanza di questi livelli, dovrebbe sempre "suggerire" in quale spazio di trasformazione dei prezzi stiamo cercando il nostro modello di mercato non lineare.