1a e 2a derivata del MACD - pagina 28
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Correzione: le quotazioni forex si comportano come un rumore 1/f^2 (rumore rosso). Ecco lo spettro EURUSD M1, 8192 barre (codice allegato):
La linea rossa è uno spettro perfetto 1/f^2. Lo spettro 1/f^2 è tipico del moto browniano. Interessante leggere questo link sull'argomento di questo thread:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Collega, sono i primi giorni, e tu stai davvero spingendo :) Sono ancora sveglio, ma ci ho già pensato, ed ecco la tua piccola curva... e - esattamente due modi per capirlo: o leggere l'articolo in russo o codificare in OOP :(
È interessante...
A proposito - per i sostenitori della posizione: "se in un processo di SB l'applicazione di un certo metodo permette di trarre alcune conclusioni che non sono proprie dei processi di SB, allora l'applicazione di quel metodo in un processo con una componente non casuale è inaccettabile" - io NON CREDO (Vinin, scusa se puoi).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
L'articolo è curioso. Ma comunque... Continuo a non credere che non si possa guadagnare sistematicamente sul mercato.
Ci sono fenomeni che non rientrano in questo caleidoscopio di spiegazioni: l'autore non considera le dipendenze tra le quotazioni storiche (o meglio i rendimenti) di un singolo strumento. In un RW (Random Walk) perfetto non dovrebbero esserci dipendenze in linea di principio, perché non è più RW. Significa che le dipendenze possono essere rilevate dai test ma solo entro il limite di "errore", cioè statisticamente insignificante. Per saperne di più, leggete qui.
Indipendentemente dal fatto che il fenomeno del link sia causato dal noto comportamento della volatilità riflesso, per esempio, nei modelli *ARCH (il punto di vista della maggior parte di coloro che hanno discusso il fenomeno), o dalla memoria profonda del mercato (il mio punto di vista), esso esiste ancora. E stabilisce in modo abbastanza affidabile che il forex non è RW (e molto probabilmente non è martingala). E anche che l'informazione in entrata è lontana dall'essere completamente assimilata, cioè il mercato è inefficiente anche in senso debole, cioè quando si considerano solo le quotazioni.
P.S. Si noti che il fenomeno è essenzialmente non lineare: la solita autocorrelazione di Pearson non lo coglie, perché praticamente scompare già alla decima barra.
E non voglio sentire nulla sulla stazionarietà/non stazionarietà del fenomeno (è a faa1947): l'applicazione pratica nel trading è fuori questione.
Sarà interessante - scrivere di persona, cercherò di spiegare i malintesi. Non voglio una discussione pubblica qui.
L'articolo è curioso. Ma comunque... Continuo a non credere che non si possa sistematicamente fare soldi nel mercato.
È possibile guadagnare sistematicamente sul mercato. Ecco un articolo interessante e un estratto da esso:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Il mio modello è uno di quelli che stampa denaro", dice il laureato in matematica William Hooper dalla comodità della sua casa di lusso ad Hampstead, uno dei sobborghi più desiderabili di Londra. Il modello matematico che ha progettato per commerciare le valute non stampa letteralmente denaro, ma ha fatto enormi somme sia per lui che per la banca dove lavora. ...I cosiddetti trader algoritmici sono di solito pagati circa il 20 per cento del denaro che il loro modello fa e il tipico trader algoritmico renderà al suo datore di lavoro circa 10-20 milioni di dollari all'anno... Dice che gli piace spendere i suoi soldi in gadget hi-tech, arte e champagne e, dato che il suo modello fa tutto il commercio, ha un sacco di tempo per allenarsi in palestra e per andare in vacanza all'avventura.
Si noti che i quants sono per lo più matematici, non econometrici. Quindi lei ha il vantaggio.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Ecco il nostro tipico commerciante milionario:
Correzione: le quotazioni forex si comportano come un rumore 1/f^2 (rumore rosso). Ecco lo spettro EURUSD M5, 8192 barre (codice allegato):
La linea rossa è uno spettro perfetto 1/f^2. Lo spettro 1/f^2 è tipico del moto browniano. È interessante leggere questo link sull'argomento di questo thread:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Ci sono verità, bugie e statistiche che insegnano a non fidarsi né della verità né delle bugie.
La base della statistica è il postulato che ogni cifra ottenuta deve avere un senso economico, altrimenti è molto facile cadere in una fornicazione numerica. L'articolo esplora i verbali. Non c'è nessuna spiegazione economica per i movimenti sui verbali, quindi tutte le conclusioni dell'articolo non sono altro che un esercizio di statistica. Vorrei ricordare che qualsiasi teoria è coerente solo se ha proposizioni che non possono essere dimostrate per mezzo della teoria stessa (teorema di incompletezza e incoerenza di Gödel).
È stato sottolineato molte volte su questo forum che si può iniziare a parlare di tendenze sul forex con H1. E seriamente, iniziate con D1 e oltre. A partire da questi timeframes è possibile abbinare i movimenti agli eventi economici e politici, cioè capire il significato dei numeri.
Nel mio post ho scritto che i sostenitori di SB sono la maggioranza nel mondo. E queste sono persone che non sono addestrabili. Potete nominare i Nobel, che dopo il crollo dell'87 e le accuse contro di loro di essere dei truffatori, hanno creato un fondo, hanno governato nel pieno rispetto del SB, sono falliti nel 97 e continuano a sostenere la correttezza della teoria del SB.
La ragione di questa ostinazione è molto semplice: il denaro principale in occidente è in una varietà di fondi comuni di investimento che sono "consacrati" dai Nobel che hanno la scienza "avanzata" basata sul SB e il mercato efficiente. Come altro ingannare i depositanti dopo un'altra perdita di denaro in questi fondi? E stiamo parlando di centinaia di trilioni di dollari!
Leggi altri autori. Per esempio, Mandenbrot e simili. Ci sono pubblicazioni di statistici che forniscono prove dell'inerzia dei mercati.
Ho descritto il mio vecchio modello di adattamento sinusoidale perché qualcuno ha chiesto il suo risultato. Ho rinunciato alla regressione molto tempo fa, e non sto agitando il mio modello qui. Affinché la regressione abbia successo, ci deve essere un segnale deterministico e prevedibile nelle quotazioni che superi il rumore. I fenomeni naturali sono più o meno prevedibili a causa della ripetibilità dei loro presupposti fisici (un esempio famoso è la previsione del numero di macchie solari). Un tale segnale deterministico nelle quotazioni forex, secondo me, non esiste. Ci faa menzionato la stagionalità e i cicli economici. Forse su orizzonti temporali più ampi (anni) possono ancora essere individuati, anche se meno frequentemente a causa dell'influenza dei governi sull'economia nei loro tentativi di evitare un'economia a crescita molto rapida con la sua inflazione e le recessioni che sono il corso naturale delle cose. Immaginate il compito di prevedere la temperatura dell'aria se la gente imparasse a regolarla con una certa precisione nel tentativo di evitare inverni freddi e anni caldi. Se stiamo parlando di quotazioni su piccoli timeframe, che interessano i trader (minuti, ore), allora non c'è stagionalità e ciclicità. Ci sono solo perturbazioni esterne (notizie) e reazioni del mercato. Poiché la direzione delle notizie non può essere prevista, secondo me, non ha senso includerle in un modello di mercato (modello di regressione, per esempio). La reazione del mercato, cioè il comportamento del prezzo dopo la sua impennata iniziale verso l'alto o verso il basso, può ancora essere prevista, o almeno lo spero.
Non ho mai parlato di "determinismo". Ho avuto un'idea basata sulla teoria della rappresentazione canonica delle variabili casuali. Comunque, fanculo. Che non ci sono "tendenze" nebulose, tanto meno stagionalità, ecc. Lo scrivo in quasi tutti i post.
PS; brevemente, ha scritto faa: ... Una quotazione è un multifrattale stocastico complesso, non è nemmeno autosimile, ma su una scala "visiva" accessibile al trader si comporta quasi come una martingala, e questo nonostante il fatto che il processo abbia forti relazioni non lineari. Si può ottenere una conoscenza adeguata del processo solo con l'aiuto dell'analisi frattale, ci sono già molte tecniche e metodi accumulati. Per esempio, uno spettro di singolarità, che mostrerà l'intero abisso della situazione :o)
È possibile fare soldi sistematicamente sul mercato. Ecco un articolo interessante e un estratto da esso:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Il mio modello è uno di quelli che stampa denaro", dice il laureato in matematica William Hooper dalla comodità della sua casa di lusso ad Hampstead, uno dei sobborghi più desiderabili di Londra. Il modello matematico che ha progettato per commerciare le valute non stampa letteralmente denaro, ma ha fatto enormi somme sia per lui che per la banca dove lavora. ...I cosiddetti trader algoritmici sono di solito pagati circa il 20 per cento del denaro che il loro modello fa e il tipico trader algoritmico renderà al suo datore di lavoro circa 10-20 milioni di dollari all'anno... Dice che gli piace spendere i suoi soldi in gadget hi-tech, arte e champagne e, dato che il suo modello fa tutto il commercio, ha un sacco di tempo per allenarsi in palestra e per andare in vacanza all'avventura.
Si noti che i quants sono per lo più matematici, non econometrici. Quindi lei ha il vantaggio.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Ecco il nostro tipico trader milionario:
Sì, tutto è possibile, senza dubbio.
Solo che questo e altri articoli simili portano l'ovvio significato speculativo "primario" amplificato anche dai giornalisti. E quanti fondi sono andati in malora, a quanto pare non senza l'aiuto dei quants :o)
Sei sicuro di averlo scritto correttamente?
La base della statistica è il postulato che ogni cifra ottenuta deve avere un senso economico, altrimenti è molto facile cadere in una fornicazione numerica. L'articolo esplora i minuti. Non c'è nessuna spiegazione economica per i movimenti sui verbali, quindi tutte le conclusioni dell'articolo non sono altro che un esercizio di statistica.
Questo, per dirla tutta, è anche un esercizio di equilibrio verbale. Nessuno impedisce di guardare i minuti e persino le zecche e di trarne delle conclusioni, contribuendo alla creazione di una strategia redditizia. I quants fanno proprio questo.
In generale, le strategie di arbitraggio usano il "senso economico" e lavorano su piccoli orizzonti temporali.