1a e 2a derivata del MACD - pagina 18
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Questo è il mio punto - è una variazione su un tema. Si ottiene, come sempre in AT, non si sa cosa, e poi si differenzia. Molto vicino all'autocura manuale.
Quindi non si prende ma - ma o ma/ma-1 in magdi, si prende ma/close-1 o ma-close
Non proprio. Se questo viene applicato a tutte le armoniche nello spettro dei prezzi, si ottiene un quadro molto interessante su cui fare trading.
Cioè, non è necessario strappare una parte dello spettro. L'intero spettro dovrebbe essere usato.
Quindi non si prende ma - ma o ma/ma-1 in magdi, ma si prende ma/close-1 o ma-close
Ho anche un libro sul MACD. Ma non ci sono frequenze, non c'è spettro e non ci sono fasi. È tutto inventato. Per tutte queste parole c'è una potente scienza chiamata filtri o DSP, come volete. È lì che si trova, ed è lì che si trova la magia.
Il MACD è un filtro passa-banda standard. Non è molto buono. È un guscio per altri filtri. Io uso un Chebyshev del 2° ordine per questo scopo.
Perché indovinare, però. Ora sintonizzerò il mio programma su EMA e vedrò le differenze.
Molto probabilmente il libro MACD è stato scritto da non specialisti. Oppure è stato scritto per divulgare il trading non per impantanare i lettori con termini tecnici. Questo è un buon modo per fare pubblicità. Come se tutti fossero esperti ora. Un paio di corsi di mezz'ora per 10.000 rubli. E pronto per l'esperto :-)).
Faccio così, solo che invece di MA prendo HP, ma per me non importa, perché sto risolvendo un altro problema - sto lottando con la non stazionarietà del mercato. La differenziazione MACD risolve questo problema? O quale problema risolve la differenziazione? Non ho ancora capito qual è il problema. Dovrei prendere il derivato o qualcosa del genere?
Ho scritto sopra che la prima derivata sposta la fase di mezzo periodo. Per un MACD standard non ha senso. I suoi frontali sono troppo piatti. Ma per filtri più ripidi si ottengono risultati interessanti.
1a derivata - accelerazione.
2a derivata - velocità di accelerazione.
Cioè è possibile aprire trade in anticipo e solo quando il mercato è veramente "vivo".
Quindi il MACD standard è un filtro passa-banda. Non è molto buono. È un guscio per altri filtri. Io uso un Chebyshev del 2° ordine per questo scopo.
Perché indovinare, però. Sintonizzerò il mio programma su EMA e vedrò come differiscono.
Io sono per le parole pure. Un MACD è un MACD. E un filtro passa-banda è un filtro passa-banda. Potete usare la parola "bontà" con la parola filtro, ma non potete usarla con MACD. Solo nella poesia si possono mescolare "cavalli, persone...". Non appena cominciate a usare le parole con i loro significati, potete immediatamente impegnarvi nella grande scienza della costruzione di filtri. E dietro le parole "bontà MACD" non ci sono che parole.
Sei molto severo :-) Date un'occhiata al dispositivo MACD. Questo è un filtro passa-banda ottenuto sottraendo un filtro passa-basso da un altro.
Potete sostituire questi filtri passa-basso con altri filtri più ripidi.
Pertanto, il MACD è un guscio per i filtri passa-banda in senso generale.
Cioè, puoi aprire trade in anticipo e solo quando il mercato è veramente vivo.
Perché indovinare, però. Sintonizzerò il mio programma su EMA e vedrò quali sono le differenze.
Blah blah blah. inizia un thread separato per i tuoi test.
Se rispondi ai post sull'argomento, non ci sarà nessun blah blah blah
"È la differenziazione MACD che risolve il problema della non stazionarietà? O quale problema risolve la differenziazione? Non ho ancora capito qual è il problema. Dovremmo prendere il derivato o qualcosa del genere?".
Per me, la seconda derivata ha risolto il problema di ottenere un segnale anticipato all'ingresso. Il problema dell'uscita è. Non è chiaro quando uscire. Finora abbiamo impostato TP e SL in base alla volatilità statistica dell'ultimo periodo.