[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 733
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È l'opposto del martin puro e come sapete martin ama raddoppiare nel momento più inopportuno per non vincere al casinò.
Ecco la stessa, solo al contrario.
Non posso testarlo ora, il terminale è difettoso, lo testerò domani!
Nuova creazione, una volta chiesto aiuto per perfezionare il gufo sui ritardi
L'ho avuto da qualcuno che mi ha aiutato, grazie ma ha funzionato :)
ora ci sono 2 grails :D
Vedere il grafico dato da Alexey (post più in basso)https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page679.
L'importante è che i sistemi del portafoglio siano statisticamente indipendenti.
Grazie, l'ho visto. Ma Alexey dice anche che il drawdown cresce come la radice quadrata del numero di sistemi indipendenti nel portafoglio. Quindi se il profitto di un sistema è 10, un altro 15, e i drawdown sono gli stessi e pari a 5, allora il profitto totale dei sistemi sarà 25, e il drawdown totale sarà 7,07.
E questa è una verità statistica provata. Se i sistemi sono dipendenti, il drawdown sarà più alto o più basso, ma come capite non può essere calcolato analiticamente.
Nuova creazione, una volta chiesto aiuto per perfezionare il gufo sui ritardi
L'ho avuto da qualcuno che mi ha aiutato, grazie ma ha funzionato :)
ora ci sono 2 grails :D
Fico. E per un periodo di tempo più lungo e sui minuti di opzione passa anche?
i prezzi di apertura non funzionano il gufo ha bisogno solo di H1
Lo userò su una demo oltre a quella che ho...
Ho cambiato le condizioni di impostazione dell'ordine, sono migliorate. in generale entrambi i gufi sono basati relativamente sulla stessa logica)
Ho pensato che il gufo avrebbe funzionato come un portafoglio ma non ha fatto a causa dello spread ho dovuto metterlo su una nuova demo solo sull'Euro
per una settimana
Troppo poco ovviamente, bisogna forzare qualcosa come mm per attaccare ma vorrei sapere come...(
Grazie, l'ho visto. Ma Alexey dice anche che il drawdown cresce secondo: la radice quadrata del numero di sistemi indipendenti nel portafoglio. Quindi se il profitto di un sistema è 10, un altro 15, e i drawdown sono gli stessi e pari a 5, allora il profitto totale dei sistemi sarà 25, e il drawdown totale sarà 7,07.
È possibile, anche se alla fine le FS aumenteranno ancora)
Anche se questo è qualcosa da risolvere. Per come la vedo io, è solo nel caso in cui i volumi di affari di ogni sistema non sono ridotti proporzionalmente al numero di sistemi, e salvati.
Cioè se ogni sistema aveva 0,1 lotto, hanno anche 0,1 lotto nel portafoglio, la somma è 0,5.
Per un vero livellamento degli indicatori dobbiamo diminuire il lotto di ogni sistema a 0,02 in questo caso. Per ottenere il valore iniziale di 0,1 in totale.
Per un reale livellamento degli indicatori è necessario ridurre il lotto di ogni sistema a 0,02 in questo caso. Per ottenere il valore iniziale di 0,1 in totale.
Se per farlo, e se i TC sono indipendenti, allora risulterà che i drawdown diminuiranno proporzionalmente al lotto, ma quando li si aggiunge al portafoglio, ancora non diminuiranno, ma solo aumenteranno.
Come ho detto, dovremmo cercare di fare sistemi che compensino reciprocamente i drawdown. Dovrebbero essere sistemi dipendenti con una correlazione negativa sui drawdown. )
Possibile, anche se il FV finisce per salire comunque)
Stranamente, il numero di trade è quasi lo stesso, i parametri sono sempre gli stessi (ma sopra sono test di Dukas)
vecchia versione
nuova versione
Ho sempre voluto provare con un mt5... se te la senti, proviamo :)
Devo cercare un segno 5 sui futures che non ho uno spread.
Se lo fai, e se i TC sono indipendenti, allora risulterà che i drawdown diminuiranno proporzionalmente al lotto, ma quando li aggiungerai al portafoglio, non diminuiranno ancora, ma solo aumenteranno.
Aumenteranno in termini assoluti, ma alla fine ammonteranno ancora a meno di un sistema con lotto 0,1
Come ho detto, dovreste cercare di fare in modo che i sistemi compensino reciprocamente i drawdown. Dovrebbero essere sistemi dipendenti con una correlazione di drawdown negativa. )
Ora, questo mi sembra un compito che non è realmente realizzabile. Ecco perché a un certo punto i drawdown di diversi sistemi coincideranno e creeranno una sorta di risonanza. Ma dovremo semplicemente accettarlo come un fenomeno temporaneo.