[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 739
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se assemblate il portafoglio a condizione che il volume totale sia uguale al volume di un sistema, il drawdown assoluto diminuirà.
Alexey,
Mi sto cospargendo il capo di cenere. Ieri non ho afferrato pienamente l'essenza della domanda. Infatti, i miei calcoli hanno dimostrato che se diminuisco il volume dei lotti in proporzione al loro numero, la redditività sarà al livello medio di tutti i sistemi, e il drawdown massimo diventa davvero inferiore a quello di ogni caso particolare.
Questo è un grande schema di diversificazione! Non resta che trovare sistemi con MO positivo.
Ok, fammi disegnare di nuovo, giusto per essere chiari.
Il volume degli ordini di ognuno di questi 10 sistemi è costante ed equivale a 1 lotto.
E ora prendiamo la somma di tutti questi 10 sistemi e dividiamola per 10 in modo che il volume totale degli ordini del portafoglio sia 1 lotto (0,1 lotti da ciascuno dei 10 sistemi):
Quindi, il drawdown sta diventando più grande?
Il volume degli ordini è ovviamente una buona cosa. Ma perché la somma di tutti i trade su 10 sistemi è = 286, e != 2845?
Dividerei per 10 per trovare la media ....
Brrr. Sto parlando dei grafici qui: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
Di quale media stiamo parlando?
Brrr. Sto parlando dei grafici qui: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
Di che tipo di media stiamo parlando?
Sì. Dov'è il 2845?
E ti ho detto che la somma di tutti i 2860 e dividere per 10 e si ottiene il grafico 11 con quasi nessun drawdown. Uno strumento sintetizzato, per così dire.
Bene, dov'è il 2845?
E ti ho detto che la somma su tutti è 2860 e dividi per 10 e ottieni l'11° grafico con quasi nessun drawdown
Uh... ecco qui: 3*281+7*286=2845
Si può dividere tutto in questo modo ma, si spera, ottenere una linea di equità così facilmente, aritmeticamente in media, è incomprensibile.
Sto aspettando la risposta di Mathemata. Forse lui, come autore, può spiegare come il numero di scambi in 10 TS allo stesso tempo sia lo stesso di un TS, ma adattato alla storia.
Uff... da qui: 3*281+7*286=2845
Così si può dividere qualsiasi cosa, ma così facilmente, aritmeticamente mediato, per ottenere una linea, spero, l'equitabilità è incomprensibile.
Sto aspettando la risposta di Mathemata. Forse lui, come autore, può spiegare come 10 TS hanno lo stesso numero di scambi allo stesso tempo di un TS, ma adattato alla storia.
Ehm... sì, sei così acuto che non avresti dovuto mostrarmi l'asse orizzontale. E non si guarda il numero di scambi, si guarda il saldo.
In ogni sistema, il numero di compravendite è in realtà 299 (beh, si dà il caso che sia così). Diversificare ne ha 2990 nel caso generale, ovviamente. È solo che sono tutti più piccoli degli scambi originali di un fattore 10 in volume.
Se lo costruiamo correttamente, dovremmo anche considerare la durata di vita di ogni affare dei sistemi iniziali.
In breve, la curva di divergenza qui è costruita sotto una potenza 10 volte inferiore: infatti ogni suo "affare" contiene circa 10 affari il cui equilibrio "barcolla" leggermente su e giù rispetto a questa curva. Ma ancora non tanto quanto quelli originali.
P.S. Ho fatto un video che dimostra cosa succede al diversificatore quando ricalcolo le funzioni casuali che sono la base dei modelli dei componenti del portafoglio.
Vi ricordo le caratteristiche di base dei sistemi: m.o. = 1, e il risultato dello scambio è una variabile casuale da 1-15=-14 a 1+15=16.
giorno 6 dei lavori del graal
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru
E questo è mega carne :D contato correttamente funziona giorno 13)
c'è un cedimento sull'onice, ma ho fatto un casino con il lotto e ho zoomato, sperimentare in generale non ha funzionato, ora vado avanti
...
P.S. Ho fatto un video che dimostra cosa succede alla diversificazione quando si ricalcolano le funzioni casuali che sono la base dei modelli dei componenti del portafoglio.
Vi ricordo le caratteristiche di base dei sistemi: m.o. = 1, e il risultato dello scambio è una variabile casuale da 1-15=-14 a 1+15=16.
Ecco il vero sistema più stupido solo stop loss 25 stop loss 500 euro bx dal 2008 dc alpar nessuna strategia e difficile
in più c'è un anti-martin se sei fortunato n volte moltiplica il lotto per k (è opzionale)
questo è un test con un lotto fisso so che ci sono più immagini come questa .... e altro ma forse qualcuno sarà interessato
gufo attaccato
Non so perché avete una tale crescita, ma dall'inizio del 2008 ad oggi non ho perso, naturalmente, ma sono stato deluso. No, certo che è bello tenerne la metà. Penso che sia solo un colpo di fortuna.