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Mi hai frainteso... È l'interpretazione che conta, no?
Il link indica le limitazioni dell'applicazione.
La mia applicazione del filtro l'ho spiegata molte volte, niente da aggiungere, o chiarire "l'interpretazione è importante"
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La mia applicazione del filtro l'ho spiegata molte volte, niente da aggiungere, o chiarire "l'interpretazione è importante"
Già nella sua formulazione KP utilizza valori predittivi "futuri",
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ma va bene... lasciamo perdere...
sta già usando valori predittivi "futuri" nella sua formulazione di KP,
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ma va bene... è qui che ci fermiamo...
Prendiamo il quoziente originale e ne estraiamo la componente deterministica. Nel mio caso lo faccio con HP. Poi modelliamo il residuo (rumore).
Chi dice che la componente deterministica esiste tra virgolette? E chi dice che HP o qualsiasi altro filtro (MA per esempio) evidenzia la componente deterministica nelle citazioni? Per esempio, se genero la mia citazione come un processo di divagazione casuale usando generatori di numeri casuali e poi applico HP, pensi che mostrerà 0 in tutte le parti della mia citazione? Come altri filtri (come MA per esempio) HP filtra le frequenze più basse, che per qualche ragione chiamate componente deterministica. E le frequenze superiori sono rumore. Tra virgolette sono tutti rumori! Capire che NR è adatto quando questa componente deterministica è realmente presente sotto forma di cicli economici. E tu stai cercando di separare la componente deterministica nei tassi di cambio giornaliero tra cotoletta e salsiccia. Quali componenti deterministiche ci sono?
Un aneddoto sul tasso di cambio: Gorbaciov arriva in una fabbrica e parla con un fabbro.
Bevi?
Sì.
E se aumentiamo il prezzo della vodka, berrete meno?
No, lo stesso.
Ma com'è possibile, la vodka salirà di prezzo?
Vedi questo pezzo qui? Al mercato davano una bottiglia per questo e continueranno a dartela!
Una bottiglia per un pezzo è la nostra componente deterministica. Tutte le deviazioni da esso sono rumore.
Vladimir, hai costruito la griglia in MQL4? O un'altra lingua?
Voglio dire che MT4 Optimizer è troppo limitante (GA non dà più di 10 mila varianti), e non conosco altre lingue.
Come affronta questo problema?
Vladimir, hai costruito la griglia in MQL4? O un'altra lingua?
Voglio dire che MT4 Optimizer è troppo limitante (GA non dà più di 10 mila varianti), e non conosco altre lingue.
Come si affronta questo problema?
Ottimizzare i pesi della rete con un tester è molto difficile, 10-20 è ancora possibile. Il problema è che MQL4 non permette di usare gli array come variabili esterne. Secondo me, lo stesso vale per MQL5. Quindi un gran numero di pesi dovrebbe essere ottimizzato all'interno del codice, o fuori nella DLL allegata, come qui
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La velocità di ottimizzazione è molto più alta in C++ DLL anche rispetto a MQL5. Quindi consiglio MS Visual Studio C++. È l'unico posto dove scrivo tutti i miei sviluppi - è più veloce e ha più funzioni. Molte caratteristiche del C++ mancano in MQL5, quindi dovete sviluppare le vostre classi e strutture anche per cose semplici come il dimensionamento dinamico dell'array per tutti i suoi indici (e non per uno come in ArrayResize).
Ottimizzare i pesi della rete con un tester è molto difficile, 10-20 è ancora possibile. Il problema è che MQL4 non permette di usare gli array come variabili esterne. Secondo me, nemmeno MQL5 lo fa. Quindi un gran numero di pesi dovrebbe essere ottimizzato all'interno del codice, o fuori nella DLL allegata, come qui
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La velocità di ottimizzazione è molto più veloce in C++ DLL anche rispetto a MQL5. Quindi consiglio MS Visual Studio C++. È l'unico posto dove scrivo tutti i miei sviluppi - è più veloce e ha più funzioni. Molte caratteristiche del C++ mancano in MQL5, quindi dovete sviluppare le vostre classi e strutture anche per cose semplici come il dimensionamento dinamico degli array per tutti i suoi indici (e non per uno come in ArrayResize).
Chi dice che esiste una componente deterministica nelle citazioni? E chi dice che HP o qualsiasi altro filtro (MA per esempio) evidenzia la componente deterministica nelle citazioni? Per esempio, se genero la mia citazione come un processo di divagazione casuale usando generatori di numeri casuali e poi applico HP, pensi che mostrerà 0 in tutte le parti della mia citazione? Come altri filtri (come MA per esempio) HP filtra le frequenze più basse, che per qualche ragione chiamate componente deterministica. E le frequenze superiori sono rumore. Tra virgolette sono tutti rumori! Capire che NR è adatto quando questa componente deterministica è realmente presente sotto forma di cicli economici. E tu stai cercando di separare la componente deterministica nei tassi di cambio quotidiani tra cotoletta e salsiccia. Quali componenti deterministiche ci sono?
Il mercato ha: tendenza, stagionalità, ciclicità e rumore e outlier (notizie catastrofiche). Leggere libri sulla psicologia del mercato, per esempio all'inizio del topic C-4 ha dato un link a un libro molto interessante.
Per essere precisi, sto cercando di rimuovere le autocorrelazioni.
Ecco la citazione originale. Posso vedere i movimenti direzionali su di esso.
Finché i movimenti direzionali (tendenze) sono presenti nel quoziente, l'elaborazione statistica è impossibile.
Le tendenze sono rilevate utilizzando l'autocorrelazione. Ecco l'analisi:
La barra di destra è la probabilità di nessuna correlazione. Più precisamente: rifiutiamo rigorosamente l'ipotesi che non ci sia correlazione tra le osservazioni.
Applicare il filtro HP.
Ecco l'ACF per il residuo:
Vediamo che rimane una correlazione tra i ritardi da 3 a 13.
Non è la prima volta che ripeto tutto questo. Almeno leggi qualcosa prima di postare.
La previsione precedente si è rivelata corretta.
Fare una nuova previsione. Il risultato è nella tabella.
faa1947:
L'articolo è accompagnato da file MQL4 e EViews che permettono a chiunque di fare quello che ho fatto io.
Se l'avessi saputo, avrei vissuto a Sochi....
Per quanto riguarda le previsioni sul futuro, è molto difficile giudicare. Anche se avevo un sistema basato sull'orario di apertura o di chiusura delle banche, quello che una banca dà ad un'altra un tasso unico. È d'accordo naturalmente, ma il tempo è un po' variabile più o meno 5-30 minuti. Ecco il problema