Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 8
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Fanculo!
Questo è ciò che dice l'articolo. Si suggerisce di perfezionare collettivamente il modello o almeno di capire cosa c'è di sbagliato.
? (come aiutare?)
? (come posso aiutare?)
Leggete l'argomento dall'inizio. Il modello che ha prodotto la previsione per domani è ora in vigore. È un buon modello o deve essere migliorato?
Leggete l'argomento dall'inizio. Il modello che ha prodotto la previsione per domani è ora in vigore. È un buon modello o deve essere migliorato?
Leggerò gli articoli nel fine settimana (ora non ho tempo per falciare:))
Leggiamo l'argomento dall'inizio. Il modello utilizzato per le previsioni di domani è ora in vigore. È un buon modello o qualcosa deve essere migliorato?
Non capisco perché gridare ad ogni passo che l'econometria è "la migliore" e allo stesso tempo chiedere di sviluppare un modello? )))
il tutto mi ricorda lo scenario di Yusuf... un articolo, poi una richiesta di insegnarlo...
sulla previsione in cui i ritardi sono stati rimossi... tutto questo è stato fatto molto tempo fa, non manualmente... ma con l'aiuto di NS - prima viene la selezione automatica degli input... la loro ottimizzazione e l'output del modello...
gli stessi econometrici usano... il p-square può essere 1 e gli altri errori possono essere 0,999999999999999 e meglio... ma questo non lo renderà migliore... in tutti i casi (con 1 VP) questo è solo un semplice adattamento alla storia... niente di più...
E per una previsione con un errore di 50-100 punti una tale confusione non è necessaria...
Non capisco perché gridare ad ogni turno che l'econometria è "la migliore" e allo stesso tempo chiedere di sviluppare un modello.
Cosa non è chiaro? Ci sono un numero infinito di modelli. Spero che nel processo di sviluppo collettivo la parola "ze best" diventi concreta.
Adoro leggere thread come questo. Per me è come guardare i film sugli UFO. Io non credo agli UFO, ma l'argomento è terribilmente interessante.
Ecco la formula che è stata usata per fare la previsione:
kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Prende gli ultimi quattro valori dell'indicatore HP - nessun problema nell'EA. Ma ci vogliono due ultimi valori di residuo tra l'indicatore e il kotir. E si scopre che è necessario prenderne due, non quattro. Allo stesso tempo, sappiamo che questo indicatore complesso riflette il movimento del kotir al 97% (valore R-square). Prendete un singolo indicatore o un intero gruppo di indicatori e rispondete alla domanda: quanto questo mucchio corrisponde alle quotazioni? Ecco un risultato automatico invece di vagare nel buio.
Fate lo sforzo di scrivere una formula semplice e vi renderete conto che non si tratta di UFO, è la realtà
L'ha già fatto. Guarda nella base di codice. Il mio consiglio è quello di capire la matematica dei modelli econometrici, leggere la storia - ad esempio, chi ha derivato per primo queste formule e con quale presupposto. Allora capirete tutto. Molte persone hanno un impulso irresistibile di mettere le ultime N battute della storia in una scatola nera, un cristallo, e questo ci darà magicamente una previsione del futuro. E più sagge sono le formule nella scatola, più fiducia nel loro risultato (come Yusuf - è il mio idolo).