Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 5
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è possibile prevedere, solo che la previsione non ha senso, anche se l'errore di previsione sarà normalmente distribuito.
Sono completamente d'accordo, ma un quoziente non è un vagabondaggio casuale, può essere visto a occhio nudo, si possono vedere tendenze abbastanza specifiche. Quindi li estrapoliamo. E ci fidiamo dell'estrapolazione solo se il residuo è stazionario (mo costante e varianza) e non distribuito casualmente.
Sì, ma la stazionarietà dei residui non è sufficiente. Si tratta di proprietà più utili che già implicano la stazionarietà dei residui. Il rendimento dei residui dovrebbe essere al valore previsto. Non so se ci sono questi test in econometria. Per esempio l'indice Hurst o l'h-volatility sono tra questi, ma controllano la reversione della serie stessa, ma non i valori previsti. Anche se ogni TS basato sui ritorni è un test in sé :)
Non conosco il collegamento. È nei libri di testo di Terwer. E segue dal fatto che il processo di Wiener è una martingala.
Le condizioni sufficienti per una previsione adeguata non sono ancora state inventate. Quelli necessari sono abbondanti. Quindi prendiamo nuovi mattoni a caso, cioè condizioni necessarie, nella speranza che un giorno il loro insieme sia sufficiente.
Questo sembra essere il punto centrale dell'econometria.
Come comunista comunista - vi sostengo: o un futuro luminoso o niente.
Non vedo come si possa prendere sul serio un modello che prende in considerazione solo gli ultimi valori - anche se per diverse valute. Qui "alcuni" sono uno o due.
Perché l'ultimo. Sopra, era 1 +2, poi 4 +2 ed è migliorato. Fattore 100, chi ti ferma. Ma l'econometria con l'aiuto di test che non ti piacciono dimostrerà 100 o 99 o 101 o 1 o non è possibile in questo settore kotir.
Non conosco il riferimento. È nei libri di testo di Terver. E segue dal fatto che il processo di Wiener è una martingala.
Nessuna domanda per la martingala, anche fatto un TS per loro. Ma è ancora redditizio su alcuni appezzamenti e non redditizio su altri. Sopra ho chiamato la martingala una leva.
Sì, ma la stazionarietà dei residui non è sufficiente. Si tratta di proprietà più utili che già implicano la stazionarietà dei residui. Il ritorno al valore previsto. Non so se ci sono questi test in econometria. Per esempio l'indice Hurst o l'h-volatility sono tra questi, ma controllano la reversione della serie stessa, ma non i valori previsti. Anche se ogni TS basato sul ritorno è un test in sé :)
La stazionarietà del residuo significa che posso continuare non solo la componente deterministica ma anche l'errore - non salterà. Mathemat sostiene che questo non è sufficiente. Forse ha ragione. Ma non sono un filosofo, sono un artigiano. Stupido. Prendiamo il cofanetto. Non è previsto perché c'è qualche altro nella prossima trama. Cerchiamo di decomporlo in componenti. Vediamo una tendenza e un cambiamento - lo individuiamo e guardiamo i residui. Che cos'è? C'è ancora una tendenza? La varianza rimbalza? Se c'è ancora una tendenza, la cancelliamo e facciamo di nuovo le stesse due domande. Se la varianza salta, allora modella questi salti e rimuovi un altro tipo di incertezza nel quoziente originale.
Dove sono Hirst e i suoi coccodrilli del Nilo? Su quale campione ha basato il suo indicatore? Osservazione privata.
Dove sono Hirst e i suoi coccodrilli del Nilo? Su quale campione ha basato la sua cifra? Osservazione privata.
Vi manca una base teorica.
Ho l'impressione che lei equipari anche l'econometria alle istruzioni del programma miracoloso che usa.
La stazionarietà del residuo significa che posso continuare non solo la componente deterministica ma anche l'errore - non salterà. Mathemat sostiene che questo non è sufficiente. Forse ha ragione. Ma non sono un filosofo, sono un artigiano. Stupido. Prendiamo il cofanetto. Non è previsto perché c'è qualche altro nella prossima trama. Cerchiamo di decomporlo in componenti. Vediamo una tendenza e un cambiamento - lo individuiamo e guardiamo i residui. Che cos'è? C'è ancora una tendenza? La varianza rimbalza? Se c'è ancora una tendenza, la cancelliamo e facciamo di nuovo le stesse due domande. Se la varianza salta, modelliamo questi salti e rimuoviamo un altro tipo di incertezza del quoziente iniziale.
Dove sono Hirst e i suoi coccodrilli del Nilo? Su quale campione ha basato la sua cifra? Osservazione privata.
Chiaramente. Non sarebbe più logico costruire un TS redditizio e controllare la distribuzione degli incrementi di capitale (non il saldo) per la normalità come criterio di selezione? Altrimenti il carro era più avanti del cavallo :)
P.S. L'equità perfetta è una passeggiata casuale con una deriva verso l'alto. La distribuzione degli incrementi è normale e più bassa è la dispersione, più è grave)))
P.S2 Ed è importante che i drawdown azionari non abbiano code spesse (una delle caratteristiche di NR) e che siano al rialzo). Per esempio, i sistemi trend-following avranno tali spread. Il rapporto Sharpe stima la qualità delle azioni sulla base della dispersione, mentre Sortino prende in considerazione solo la dispersione dei movimenti azionari verso il basso
Non confondere la martingala con la martingala, collega. Dovresti essere a disagio con questa confusione...
Capisco. Non sarebbe più logico costruire un TS redditizio e controllare la distribuzione degli incrementi di capitale (non il saldo) per la normalità come criterio di selezione?
Abbiamo controllato e se c'è qualcosa che non va? Dove cercarlo e con quali mezzi?
Capisco. Non sarebbe più logico costruire un TS redditizio e controllare la distribuzione degli incrementi di capitale (non il saldo) per la normalità come criterio di selezione?
Abbiamo controllato e se c'è qualcosa che non va? Dove cercarlo e con quali mezzi?
Come controllare la normalità della distribuzione della serie di incrementi di capitale? Sembra che lei lo abbia fatto in modo abbastanza scientifico nei suoi articoli.
E cercando TC con un tester e includendo la logica.
Come si controlla la normalità della distribuzione della serie di incrementi di capitale? Sembra che lei lo abbia fatto in modo abbastanza scientifico nei suoi articoli.
E cercando TS con un tester e includendo la logica.
Intendo la ST stessa. Dopo tutto il cattivo capitale è sepolto lì. La mia principale lamentela sull'AT è che non si può dire cosa c'è di male all'interno del TS, se è male.