Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 76
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Non si possono ricordare, perché non esistono. Sarebbe troppo facile fare soldi sul mercato allora...
Se parliamo di prove matematiche, la mia mancanza di conoscenza non è una prova e non generalizzerei.
Che problema hai con la mia tecnica empirica (mondiale)?
È la mancanza di prove formali che non ti soddisfa.
Sì, ve ne rendete conto voi stessi, poiché dubitate fortemente del vostro modello.
P.S. Nessun insieme finito di test su un insieme finito di dati può fornire condizioni sufficienti per la predizione.
"L'insieme di dati finiti" è anche in qualche modo una statistica, definita dalla vicinanza della statistica di prova in esame alla statistica marginale. In altre parole, a seconda del livello di significatività, a volte si può considerare la quantità di dati finita o infinita. Questo è un mucchio di stronzate, naturalmente, ma a me sembra così.
faa1947:
Che il montaggio sia una brutta cosa è l'opinione di questo forum. Qualsiasi studente del mondo che abbia seguito un corso di econometria o di statistica non la pensa così.
Non ci interessa quello che pensano gli aderenti alla setta econometrica, ai quali è stato fatto il lavaggio del cervello con trucchi matematici. Perché a noi interessa solo come il broker conta i nostri soldi. E i broker non pagano soldi per le modifiche.
Hai sbagliato forum e se vuoi simpatia e comprensione, cercala tra i seguaci della religione econometrica come te.
Ma non tirare in ballo le statistiche. I concetti di stazionarietà in statistica e in econometria non corrispondono l'uno all'altro. In statistica, la stazionarietà è indipendente dal campione; in econometria, la "stazionarietà" è un risultato adattato a un campione particolare.
In termini di prova matematica, il mio non sapere non è una prova e non generalizzerei.
Che problema hai con la mia ricezione empirica (mondiale)?
e ha familiarità con la cointegrazione? Questo concetto e i test sono un po' più ampi della semplice stazionarietà dei residui. Cioè il prezzo deve essere cointegrato con la vostra regressione. Per questo, la loro combinazione lineare deve essere stazionaria, che è ciò che si verifica (residui). Ma a parte questo, si valuta anche il "modello di correzione degli errori".
Prima del metodo Engle-Granger, i ricercatori spesso ottenevano inconsapevolmente false regressioni, o stimavano regressioni in nuove differenze che, sebbene portassero alla stazionarietà delle variabili, non permettevano il termine di correzione stazionario, cioè il modello di regressione era specificato in modo errato (problema delle variabili omesse). Questo sottolinea il ruolo del termine di correzione (si suppone che se nel periodo precedente la variabile Y ha deviato dal suo valore di lungo periodo, il termine
corregge la dinamica nella giusta direzione). http://ecnmx.ru/article/a-97.html
Per come la vedo io è un ritorno a un valore previsto
altro link))) h ttp://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm
Non ci interessa quello che pensano gli aderenti alla setta econometrica, ai quali è stato fatto il lavaggio del cervello con trucchi matematici. Perché a noi interessa solo come il broker conta i nostri soldi. E i broker non pagano soldi per le modifiche.
Hai sbagliato forum e se vuoi simpatia e comprensione, cercala tra i seguaci della religione econometrica come te.
Ma non tirare in ballo le statistiche. I concetti di stazionarietà in statistica e in econometria non corrispondono tra loro. In statistica, la stazionarietà è indipendente dal campione; in econometria, la "stazionarietà" è un risultato adattato a un campione particolare.
Non ho fatto un errore con il forum. Sono ben consapevole che ingannare le teste delle persone che vengono nel campo delle meraviglie con TA e NS sarà più difficile, ma parteciperò e aspetterò il divieto.
E quali miracoli vede nell'AT?
L'AT implica semplicemente la dipendenza dei prezzi successivi dai prezzi precedenti. È un miracolo?
Non ho fatto un errore con il forum. So bene che ingannare le teste delle persone che sono venute nel campo dei miracoli con TA e NS sarà più difficile, ma parteciperò e aspetterò il divieto.
Non sarai bandito, non faremo di te un eroe.
Parlando di NS: c'è una tecnica empirica perfettamente ragionevole in pacchetti di nervi decenti per testare NS per la capacità di generalizzazione, cioè la capacità di previsione (fermando l'apprendimento quando viene raggiunto l'errore minimo sul set di dati di verifica). E per qualche ragione penso che sia più scientifico della vostra serie arbitraria di test.
Sì, lo sai anche tu, perché hai grandi dubbi sul tuo modello.
Non ne dubito. Mi sembra che sia possibile trovare una soluzione a un problema estremamente limitato: costruire un modello robusto per un campione di 1 in più. Non generalmente nel passato e nel futuro, ma solo +1. Il mio modello brilla solo all'interno del campione, cos'ha che non va che fuori dal campione non perde affatto (si può ottenere un fattore di profitto fino a 2)?
"L'insieme dei dati finali" è anche in qualche modo una statistica, definita dalla vicinanza della statistica di prova in esame alla statistica marginale.
Dobbiamo intendere la tua risposta nel senso che non risolvendo per n fuori campione, non risolveremo per +1 fuori campione?
Perché stiamo discutendo del campionamento marginale? Risolviamo questa domanda limitata a +1
Stai parlando del campione sbagliato. Sto parlando dei dati grezzi.
P.S. In effetti, non capisco ancora perché il test nullo su cui insistete per i coefficienti di regressione non è ancora applicato alla previsione? Avete già avuto l'ampiezza del cambiamento di prezzo previsto diverse volte molto più piccolo dell'errore di previsione. Eppure vi ostinate a postare una tale previsione. È quello che lei chiama un approccio scientifico?
E quali meraviglie vede nell'AT?
L'AT implica semplicemente che i prezzi successivi dipendono dai prezzi precedenti. È un miracolo?