Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 8

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lasso:

Costruttivo:

postiamo qui i risultati dell'ottimizzazione dell'EA sulla MA inclusa nella consegna della MT4, (o qualsiasi altra, nessun problema)

e si cerca di selezionare un "buon set".


Questo non è costruttivo, è esagerato) Oltre a un buon set, ci deve essere un sistema robusto significativo e il mashka della consegna MT4 non è uno di questi.
 
Avals:
No, non c'era disperazione - c'era reinvestimento))) Ma sono d'accordo che si tratta di una prova di natura personale. In qualsiasi modo lo si guardi, si tratta sempre di fare backtesting sulla storia. Anche un vero test è già una storia)) E incontrerete comunque le statistiche, se volete un vantaggio statistico piuttosto che un gioco di indovinelli :)

Direi che questa è una prova di natura unica. C'è stato un caso simile su pamm A..ri per esempio, è riuscito a raccogliere 11000% in 3 mesi se ricordo bene.

Per quanto riguarda il vantaggio statistico, dovrebbe esserci, ma non basato su backtest.

 
OnGoing:

Direi che questa è una prova di natura unica. C'è stato un caso simile su pamm A..ri per esempio, è riuscito a raccogliere 11000% in 3 mesi se ricordo bene.

Per quanto riguarda il vantaggio statistico, dovrebbe esserci, ma non sulla base di backtest.


allora è solo un vantaggio - non statistico : )
 
Avals:

allora è solo un vantaggio - non statistico : )
Dentro ))
 
OnGoing:

Direi che questa è una prova di natura unica. C'è stato un caso simile

)))

Che problema c'è ad ammetterlo come prova?

 
lasso:

IMHO.

1) Il TS da ottimizzare deve lavorare con un lotto costante.

2) Non più di una posizione alla volta, altrimenti sono già due TS o più.

1) Questa condizione non è adatta a tutti i TS. In alcuni TS, la modifica del volume degli ordini può non far parte del MM.

2) Non è necessario che siano due o più TS. Esempio: otteniamo il segnale di entrata su ogni barra ma gli ordini hanno TP e SL, quindi diversi ordini saranno sul mercato simultaneamente in un TS.

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Suggerisco il seguente, come criterio di selezione dei parametri tra quelli ottimizzati che abbiamo già

a) se il volume degli ordini è costante allora:

K=Prr/Sub.ser.

dove:

Ppr - percentuale di operazioni redditizie sul numero totale; Sub.serv - serie massima di operazioni perdenti

b) se il volume degli ordini è "fluttuante" (vedi punto 1), allora

K=Av/Sub.ser.

dove:

Av - valore medio delle operazioni redditizie; Sub.ser - serie massima di operazioni perdenti


Naturalmente, più grande è la K, meglio è.

 
Avals:

allora è solo un vantaggio - non statistico : )
Non è così semplice, amico mio) ma di questo più tardi...
 
OnGoing:
Non è così semplice, amico mio) ma di questo più tardi...

Quando?
 
Mischek:

Quando?
Quando il cancro è sulla montagna...
 
lasso:

Costruttivo:

Postiamo qui i risultati dell'ottimizzazione di un EA su MA incluso in MT4, (o qualsiasi altro, nessun problema)

e si cerca di portare via il 'set buono'.

Se troviamo la correttezza dei metodi di selezione, per esempio per 10 tentativi, allora facciamolo funzionare. L'"auto-ottimizzatore" è già in funzione.

Non è costruttivo. Che senso ha montare un EA MA interno?

Lasciatemi montare una serie casuale per voi, e voi la regolate in modo che scambi con un profitto sull'OOS.

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