Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 5

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Avals:

Sì, il numero di accordi è un parametro importante. Il numero di accordi dovrebbe essere sufficiente, e questo "sufficiente" varia a seconda del sistema. Inizia con i trade dipendenti (per esempio un'entrata può essere divisa per 10 volumi diversi e il saddleloch sarà 10 volte più grande) e finisce con tali sfumature come il rapporto tra trade di profitto medio e trade di perdita media (per sistemi dove il trade di profitto è più grande della perdita e viceversa abbiamo bisogno di molti più trade di quando sono approssimativamente uguali). Ma non dovremmo introdurre l'indice del numero di accordi nella formula della "bontà" della strategia. Questo è un indicatore della qualità della stima (credibilità dei risultati dei test). Se non ci sono abbastanza scambi per il sistema - i risultati semplicemente non sono affidabili.


In generale sono della stessa opinione, il numero di operazioni non dovrebbe essere inserito, così come il rapporto tra la perdita media e il profitto medio - non significa nulla, a meno che non mettiate sempre gli stop alla stessa distanza dal prezzo...

un po' - molto, grande - piccolo, molto - non molto, questo stesso argomento è stato concepito per eliminare la soggettività delle valutazioni

cioè il rapporto tra il volume totale degli ordini sul mercato nel periodo di prova e il deposito iniziale (naturalmente ridotto alla valuta del deposito e tenendo conto della leva finanziaria)...

 
OnGoing:

Solo la correttezza della logica può essere controllata nel tester, niente di più.

Il criterio della "redditività" della ST dovrebbe essere contenuto nella sua stessa essenza e non dovrebbe richiedere un campionamento statistico sulla storia.


Non capisco, mi faccia un esempio? Se il sistema è formalizzato e redditizio, allora dovrebbe essere redditizio in passato?
 
Avals:

Non capisco, puoi farmi un esempio? Se il sistema è formalizzato e redditizio, deve essere stato redditizio in passato?
Dovrebbe essere SEMPRE redditizio, non solo in passato, questa è la questione.
 
Avals:

È anche importante quali indicatori stiamo confrontando. L'indicatore dovrebbe valutare la "bontà" dei risultati del sistema. imha, possiamo trovare vari indicatori compositi o prendere quelli standard come sharpe o sortino. Tutti hanno certi vantaggi e svantaggi. Ecco perché è meglio usarne uno semplice come il fattore di profitto.

Non è meglio usare il Fattore di Recupero, perché tiene conto anche della diminuzione del deposito? Ho anche sentito che se due sistemi hanno FV per esempio 4 e 6, allora lavorando insieme (simultaneamente) daranno FV=4+6=10. Cosa ne pensi?
 
OnGoing:
Deve essere redditizio SEMPRE, non solo in passato, questo è il punto.
Bene, questo è ciò che deve essere controllato e la statistica è uno degli strumenti (non l'unico)
 
Europa:
Non è meglio usare il Fattore di Recupero, perché tiene conto anche del ritiro del deposito? Ho anche sentito che se due sistemi hanno FS per esempio 4 e 6, allora lavorando insieme (simultaneamente) daranno FS=4+6=10. Cosa ne pensi?
È una questione di gusti. Per me, è più adatto alla scelta di MM. Come ho già scritto - non esiste un indicatore perfetto della qualità del sistema - tutti hanno svantaggi e vantaggi. Quindi potete applicarne uno di cui conoscete gli svantaggi e i vantaggi. Bene, o per alcuni casi passare a un altro. In generale, non ha senso rendere questo indicatore particolarmente complicato - cercare un ideale. Ci sono altre cose e metodi più importanti per valutare la robustezza. imha
 
OnGoing:
Ottimizzazione - basata su un unico metodo - la statistica. Qui si suggerisce che il TC sia valutato solo su questa base.
Beh, questo thread riguarda le statistiche. Nessuno ha detto che è la verità assoluta e che non si può completare la selezione sulla base delle statistiche con la logica del mercato, per esempio.
 

Il sistema si adatta ai dati storici. Se l'adattamento è buono, sarà redditizio per qualche tempo. Se non lo fa, deve essere regolato di nuovo. Cercare di trovare un sistema che funzioni su "tutta la storia disponibile" è condannato.

Un buon adattamento differisce da un cattivo adattamento in quanto cambiando il parametro regolato all'interno di un ampio intervallo il sistema rimane redditizio.

Per esempio: regoliamo e ottimizziamo il MA. Abbiamo ottenuto l'optimum e determinato un periodo di 100. Se il sistema funziona ancora nella gamma 50-200, allora è un buon sistema di montaggio .

 
Avals:
Beh, questo thread riguarda le statistiche. Nessuno ha detto che è la verità assoluta e che è impossibile integrare la selezione sulla base delle statistiche con la logica del mercato, per esempio

Non si tratta di cosa può essere integrato, ma del fatto che la statistica non è affatto un metodo di valutazione adeguato. Ecco perché si chiama adattamento, autoinganno, illusione...

Se uno preferisce illudersi, ha il diritto di farlo, naturalmente.

 
paukas:

Il sistema si adatta ai dati storici. Se l'adattamento è buono, sarà redditizio per qualche tempo.

Se l'adattamento è buono, non è un sistema.

La seconda affermazione è un cliché ben radicato nel cervello dei commercianti che costituiscono la maggioranza nella triste statistica del 5/95.

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