Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune.
- L'OTTIMIZZAZIONE come base di un sistema di trading.
- Gamma di ottimizzazione
- Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!!
Se questo thread diventa una degna continuazione e trova risposte alle domande qui sollevate, sarei molto felice.
..........
Moderatori: Signori, vi chiedo di prendere questo thread sotto un controllo speciale, e di porre fine immediatamente a qualsiasi tentativo di farlo precipitare nell'inondazione.
Ai membri della comunità: Colleghi, vi chiedo di parlare nel merito. Per la comunicazione e il chiarimento delle relazioni sul forum è in privato.
Se non si traccia una linea chiara tra l'ottimizzazione e l'armeggiare, ci si può dimenticare subito degli obiettivi del ramo.
C'è un confine?).
1 Non importa, è solo che se non si segna il confine, il ramo sarà effettivamente chiamato - "Meccanizzazione della selezione dei parametri di adattamento ottimale".
2 Certo che c'è. Si può imprecare a lungo, molto a lungo, ma se non si supera questa parte della strada, il ramo si chiamerà effettivamente - "Meccanizzazione della selezione dei parametri di adattamento ottimale".
Se non si traccia una linea chiara tra l'ottimizzazione e l'armeggiare, ci si può dimenticare subito degli obiettivi del ramo.
Supponiamo di non dover distinguere nulla... basta supporre... :))) che dobbiamo misurare la lunghezza di un boa constrictor... non nei pappagalli o nelle scimmie, ma in un metro di misura "comune"...
Prima le cose importanti:
1. Il criterio è una condizione necessaria e sufficiente; lo è sempre.
2. Il criterio è interamente determinato dall'obiettivo di ottimizzazione.
3. Lo scopo è quello di stimare la qualità dell'insieme, o l'adeguatezza dei parametri di ottimizzazione impostati, o di confrontare diversi MTS...
4. Cosa succederà dopo?
Supponiamo di non dover delimitare nulla... basta supporre... :))) che dobbiamo misurare la lunghezza del boa constrictor... non nei pappagalli o nelle scimmie, ma in qualche metro "comune"...
Sono d'accordo nel supporre. Ma per evitare di tornare indietro, ho bisogno di conoscere le condizioni per assumere. Per esempio, il montaggio non esiste in natura. Tutto è ottimizzazione. OK.
Ora dobbiamo capire cosa si nasconde dietro "la bontà del set di parametri di ottimizzazione" ?
Se non si fa una chiara distinzione tra ottimizzazione e adattamento, ci si può dimenticare subito degli obiettivi del ramo.
Copiato dal thread Dov'è la linea tra il montaggio e i modelli reali?
Credo che questo sia il confine.
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Il criterio (o limite) ricercato in questo thread non dovrebbe dipendere dal tipo di ST.
Ho citato questo TS solo come esempio chiaro per tutti.
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Ok. Poniamo un problema dalla direzione opposta:
Avete bisogno di qualsiasi TS disponibile da qualsiasi ottimizzazione nel tester (anche la più grave sovraottimizzazione) per produrre finalmente i seguenti risultati:
1) Numero di transazioni in 1 anno almeno 250-300.
2) L'aspettativa matematica di almeno due spread.
3) Che il fattore di recupero sia uguale a quattro (minimo).
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Chi può presentare un rapporto del tester con questi risultati?
Immediatamente vedo una foresta di mani...
Ah, sì, l'avevo completamente dimenticato:
4) Gamma di test tutta la storia disponibile dal 1999 al 12.2010 (12 anni)
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Se qualcuno può mostrare qualcosa di simile,
sarebbe apprezzato.
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