Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 51
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Sì, cosa c'è per dimostrare l'inefficienza del mercato, come si può applicare al trading? Molto meno per le previsioni. Se vi dicessi che TUTTI i movimenti di prezzo precedenti hanno un effetto sul suo stato futuro, mi credereste? No, ma è così. E le tattiche avverse lo dimostrano. Ci sono anche i canali e le oscillazioni di Vadimchi, di sicuro conosce "ogni brufolo sul corpo del prezzo" e lo ha dimostrato molte volte in onda. La questione è un'altra, il valore pratico della ricerca. I modelli devono essere studiati e applicati nel trading pratico. Ma questi modelli devono essere ripetibili, universali e coprire l'intero mercato di uno strumento. Menti così brillanti si sono riunite qui, ma ripetono la stessa cosa da molti anni.
Il movimento dei prezzi va così: su e giù, su e giù. Questo è lo schema che si ripete. Due primitivi, due movimenti correlati. Perché non studiarlo da un punto di vista statistico?
Ecco un altro modello, il canale di Vadimchi. Vi assicuro che funziona.
Ecco un altro dei modelli di swing di Vadimchi. E funziona anche. Più dolce di così non si può.
Vorrei che potessimo descrivere questi modelli statisticamente con delle formule.
Ho passato stupidamente diversi anni della mia vita alla ricerca di modelli. Beh, li ho trovati, e poi? La conoscenza è assoluta, infallibile. Sempre. Noi disegniamo e crediamo. E qual è l'errore di previsione? O all'inizio, cosa riflette esattamente il modello nella citazione? E forse la domanda più importante è: il tuo modello non svanirà nel futuro o nel prossimo futuro? E se non hai sviluppato un fiuto per il mercato quando fai trading, allora un dump è obbligatorio quando fai trading sui pattern.
Beh, sì, naturalmente. Ma per qualche ragione agli econometrici piace invariabilmente tirare in ballo l'EMH e le sue tre forme - debole, moderata e forte.
Se non ci fosse nulla da dimostrare, l'EMH sarebbe già storia da tempo. Ma non lo è, rimane un vero e proprio spaghetto che continua ad essere appeso in giro.
Se vi dicessi che TUTTI i movimenti di prezzo precedenti hanno un impatto sul suo stato futuro, mi credereste? No, eppure è così. E le tattiche avverse lo dimostrano.
Lo "prova" praticamente, cioè con il commercio. Non lo dimostra.
Inoltre, ho una domanda per .... TAdv è formalizzabile o no?
E poi ci sono i canali e le oscillazioni di Vadimchi, e lui conosce "ogni brufolo sul corpo del prezzo".
[...]
Ecco un altro modello, il canale di Vadimchi. Vi assicuro che funziona.
Abbiamo solo un econometrico qui - faa1947. О
Beh, sì, naturalmente. Ma per qualche ragione gli econometrici amano invariabilmente ricordare l'EMH e le sue tre forme - debole, moderata e forte.
Non riesco a ricordare un libro di testo di econometria che menzioni questo. Sarebbe possibile fornire un link.
Il cuore dell'econometria è la comprensione che il mercato non è stazionario. Questo è il motivo di tutto il trambusto.
Beh, almeno stai cercando di testare e giustificare qualcosa con dei test.
L'esempio in R è stato cancellato da 772 persone. R non è un indicatore - prova in 5 minuti e dimenticalo. Un sistema eccezionalmente bastardo. Ecco l'econometria R in pieno svolgimento e 772 persone che cercano di capirlo. Non ho niente da fare, quindi pubblico.
Di questi 772, solo un paio di dozzine hanno cominciato a capire seriamente R. E questa è una stima dall'alto :)
Stupidamente, ho passato diversi anni della mia vita alla ricerca di modelli. Beh, l'ho trovato, ma poi? La conoscenza è assoluta, infallibile. Sempre. Noi disegniamo e crediamo. E qual è l'errore di previsione? O all'inizio, cosa riflette esattamente il modello nella citazione? E forse la domanda più importante è: il tuo modello non andrà male in futuro o nel prossimo futuro? E se non hai sviluppato un fiuto per il mercato quando fai trading, allora un dump è obbligatorio quando fai trading sui pattern.
Beh, sì, naturalmente. Ma per qualche ragione gli econometrici amano invariabilmente ricordare l'EMH e le sue tre forme - debole, moderata e forte.
Se non ci fosse nulla da dimostrare, l'EMH sarebbe già passato da tempo nella storia. Ma non lo è, rimane un vero e proprio spaghetto che continua ad essere appeso in giro.
Lo "prova" praticamente, cioè con il commercio. Non lo dimostra.
Inoltre, ho una domanda per .... TAdv è formalizzabile o no?
È formalizzabile o no? O deve ancora essere scambiato manualmente?Alexei, ti ho risposto in privato - non formalizzabile, ma formalizzabile!;)
Altrimenti non sarebbe possibile esprimerlo in codice.
Non riesco a ricordare un libro di testo di econometria che menzioni questo. Potrebbe fornire un link.
L'econometria si basa sulla nozione che il mercato non è stazionario. Ecco di cosa si tratta.
Beh, ecco un inizio. In inglese, però.
... Alexey, te l'ho detto in privato - non è formalizzabile, è formalizzabile)!
A tal punto da poter fare a meno delle mani?
P.S. Ho scambiato con le mani, ma ho capito che non fa proprio per me. Voglio un robot assoluto.
Beh, almeno state cercando di verificare e comprovare qualcosa con dei test.
Di questi 772, solo un paio di dozzine hanno cominciato a capire seriamente R. E questa è una stima dall'alto :)
Beh, ecco un inizio. Davvero, in inglese.
Al punto da poter fare a meno delle mani?
Assolutamente!
Tutti gli screenshot che ho postato qui sono tutti lavori del programma.