Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 47
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Per accelerare le cose, permettetemi di fare un'altra domanda: ci sono un sacco di trame grafiche sul ragno da .... / Quindi lei pensa che solo i grafici possano dare una previsione dell'ulteriore movimento dei prezzi?
Ce n'è uno sul ragno.
Non credo che solo i grafici possano dare una previsione. Nell'arsenale di "..." c'erano anche modelli matematici (Protoforma). E cosa ci sia nell'arsenale di molti altri ricercatori non lo so. Ma probabilmente c'è di più.
Perché? Penso che tu sia un portatore di dubbi sul fatto che questo tipo di alfabeto sia applicabile al mercato. Pensa che sia fondamentalmente inapplicabile? Mi sto solo chiedendo.
Ho già risposto che è così. Per esempio, la rappresentazione delle barre o qualsiasi altra (Renko, XO, ecc.), a parte il flusso delle operazioni o le quotazioni. Comprimere le informazioni con perdita parziale, anche questo è un compito utile. Ma non direttamente applicabile alle previsioni, come descritto nell'esempio russo di cui sopra.
Volevo disperatamente vedere almeno uno sviluppatore a Minsk, ma a quanto pare è lì che si nascondono :)
A Minsk? Abbondanza.
Io, a proposito, voglio andare a Minsk nei prossimi 2-3 mesi solo per divertimento. Possiamo incrociare le nostre strade.
Ho già risposto che è applicabile. Per esempio, la rappresentazione a barre o qualsiasi altra rappresentazione (Renko, XO ecc.) diversa dal flusso di operazioni o dalle quotazioni. Compressione delle informazioni a perdita parziale, anche un compito utile. Ma non direttamente applicabile alle previsioni, come descritto nell'esempio russo di cui sopra.
Il punto non è chiaro... Significa che non possiamo fare calcoli selezionando "solo un prezzo" da una candela? Dopo tutto, "con perdita parziale" è "mashka". O non è quello che intende? Inoltre, le linee rette che attraversano il "centro del corpo della candela" sono fattori molto forti per il test del prezzo. Sono significativi come gli estremi. E nel caso di una linea costruita sul "doj-dodge" dove si concentrano "tre in uno" ma "un prezzo", ha addirittura "la massima priorità". Questo per dire che evidenziare "un prezzo su una candela" significa ignorare (perdere) i dati.
Non ti seguo più. Ho detto "pericoloso" nel contesto del lavoro con la BP non stazionaria, e una conseguenza diretta del trascurare questo pericolo sarebbero modelli che non funzionano nella realtà.
1. il quoziente originale non è stazionario e bisogna lavorare con il quoziente originale.
2. La presa della differenza del quoziente originale è uno dei metodi di detrending. La parola stessa significa che avete rimosso la tendenza. Prendere le differenze non è l'unico metodo di detrending. Quello che hai usato è il peggiore - l'informazione sulla tendenza è persa. E si può prendere uno smussamento e il residuo dello smussamento e sarà, se si segue, stazionario.
3. La sua affermazione che le differenze sono stazionarie è un'affermazione troppo forte e generalmente non vera. Questa affermazione è equivalente all'affermazione che tutte le quotazioni hanno un'integrazione I(1), il che non è vero: su diversi timeframe e finestre lo stesso EURUSD può avere un'integrazione maggiore e la cosa più sgradevole - quella frazionaria(indice di Hurst!= 0,5).
4. In effetti lei offre una sorta di surrogato del pair trading: a causa della stazionarietà c'è sempre un ritorno alla media. Ecco il grafico incrementale di EURUSD con una finestra di 50. Questa serie è stazionaria (la probabilità di una radice unitaria è 0).
Ed ecco la tabulazione di questo grafico:
Tabulazione di D_EUR
Data: 13/10/12 Ora: 14:17
Campione (aggiustato): 2 50
Osservazioni incluse: 49 dopo gli aggiustamenti
Numero di categorie: 6
Cumulativo Cumulativo
Valore Conteggio Percentuale Conteggio Percentuale
[-0.006, -0.004] 1 2.04 1 2.04
[-0.004, -0.002) 3 6.12 4 8.16
[-0.002, 0) 18 36.73 22 44.90
[0, 0.002] 21 42.86 43 87.76
[0.002, 0.004] 5 10.20 48 97.96
[0,004, 0,006] 1 2,04 49 100,00
Totale 49 100,00 49 100,00
Vediamo che le deviazioni sotto e sopra i 20 pip (supponiamo che questi siano spread e stop) sono dell'8% e del 12%. Questo suggerisce il seguente TS: se il rialzo si discosta di più di 20 pip, entriamo in posizione. Possiamo aspettare, perché il campione sulla storia è stazionario.
Ho un tale TS - non funziona perché gli incrementi non sono fermi nella realtà.
Il punto non è chiaro... Questo significa che isolando "solo un prezzo" dalla candela, non si possono fare calcoli? Dopo tutto, "con una perdita parziale" è "salutare". O non è quello che intende? Inoltre, le linee rette che attraversano il "centro del corpo della candela" sono fattori molto forti per il test del prezzo. Sono significativi come gli estremi. E nel caso di una linea costruita sul "doj-dodge" dove si concentrano "tre in uno" ma "un prezzo", ha addirittura "la massima priorità". È per dire che evidenziare "un prezzo su una candela" è ignorare (perdere) i dati.
Certo che può. Altrimenti, perché il bar e le altre rappresentazioni? Stavo parlando di previsioni come "*ussiano" - si può facilmente sostituire l'asterisco. Si è tentati di inventare un linguaggio formale e cercare i modelli in questo modo.
Chi sta pensando chiaramente... ;)
Grazie amico sconosciuto (o guidato?).
Il mio nome è Nikolai. Molto lieto di conoscerla. Ho letto il suo lavoro, mi inchino a lei. Questo modello funziona davvero, le previsioni si avverano. Grazie.
Schiavo o no, non lo so, più probabilmente no che no. Sono stato in stretto contatto con Vadimcha per oltre due anni, so da dove vengono i piedi dei suoi modelli. So che era in stretto contatto con Multipoint. Il tuo e i suoi modelli sono l'unica cosa che funziona al 100% sul mercato.
Ciò che mi ha spinto a scrivere questo articolo è stata una discrepanza tra l'approccio dichiarato e la sua successiva attuazione. Un tentativo di coinvolgere la teoria dell'informazione nell'analisi senza capirne la metodologia e le capacità. Se si usa il TI, c'è solo un approccio: indagare i modelli e le loro probabilità di accadimento. (Per chiunque sia interessato, leggete sulla ricezione del segnale sincrono. La linea di fondo è semplice - la moltiplicazione di ricevuto dal link e il segnale di riferimento darà 100% riconoscimento del segnale originale sotto una condizione - la probabilità di corrispondenza deve essere diverso da 50%, cioè con una probabilità di 1% a49% il segnale sarà riconosciuto così come con una probabilità di corrispondenza 51%-100%. Interessante, vero?).
Grazie, Nikolai!
Ma evitiamo di fare affermazioni al centocinquanta per cento. Tutti abbiamo cose su cui lavorare e per cui lottare;).
P.S. Vadim ti saluta.
Sì, se solo avessimo un segnale di riferimento!
Ottenerlo non è una sfida minore di quella di decidere il tipo di segnale che si vuole ottenere.
Sono stato spinto a scrivere dalla discrepanza tra l'approccio dichiarato e la successiva attuazione. Il tentativo di coinvolgere la teoria dell'informazione nell'analisi senza capirne la metodologia e le possibilità. Se usiamo il TI, c'è solo un approccio: indagare i modelli e le loro probabilità di accadimento. (Chi è interessato, legga sulla ricezione del segnale sincrono. La linea di fondo è semplice - la moltiplicazione di ricevuto dal link e il segnale di riferimento darà 100% riconoscimento del segnale originale sotto una condizione - la probabilità di corrispondenza deve essere diverso da 50%, cioè con una probabilità di 1% a49% il segnale sarà riconosciuto così come con una probabilità di corrispondenza 51%-100%. Interessante, vero?).
come si applica questo al mercato?