Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 55

 
faa1947:

Ho dato un'occhiata all'articolo a cui si riferisce il topicstarter.

Non posso fare a meno di pensare che sia solo un gioco di numeri. L'articolo afferma un'idea banale: gli incrementi del quoziente sono dipendenti.

Non sono solo dipendenti, sono estremamente dipendenti! La banalità econometrica sull'autocorrelazione di Pearson sulle prime battute mi è nota da tempo. Ma non è di alcuna utilità per me.

In realtà è quasi la stessa cosa che facevo io. Solo in una lingua diversa.

Se qualcuno è confuso dal linguaggio di TI - ok, potete usare il linguaggio della statistica. Chi-quadro, porca puttana!

Il calcolo della dipendenza è fatto da qualche formula, senza alcuna giustificazione che possa essere applicata. La regola più importante della statistica è violata: ogni risultato deve avere un'interpretazione significativa. E cosa c'è qui?

L'interpretazione è lì. Leggi il Wiki:

In finanza, l'ipotesi del mercato efficiente(EMH) afferma che i mercati finanziari sono "efficienti dal punto di vista informativo".
La nostra ricerca suggerisce il contrario: i mercati finanziari sono inefficienti dal punto di vista informativo!
 
Avals:

Sì, il moto perpetuo. Distribuisci questo sistema a tutti i partecipanti al mercato e ci sarà il comunismo :)

Col cavolo che lo farà. Non ho cominciato ad andare in pari fino a un anno e mezzo dopo averlo letto.
 
Avals:

recentemente hai affermato che la TA e i pattern di Vadimych sono gli unici che funzionano al 100% sul mercato. Come l'avete verificato?
Non è un gentiluomo ))
 
VNG:

Il movimento direzionale è sempre presente. Le dimensioni sono diverse.

naturalmente c'è un movimento direzionale verso l'ingresso))
 
paukas:
Non un gentiluomo, questo è sicuro).

I signori sono i primi ad essere *bruciati* sul mercato)))
 
VNG:


TAdv - Tattiche avverse presentate da più punti. Gli screenshot sono stati postati qui da uno degli autori.

I canali e le altalene di Vadimcha sono modelli pubblicati online da un utente chiamato Vadimcha. Non darò nessun link, cercate su Google il nickname, li troverete. Li ho cercati io stesso tre anni fa.

Screenshot con i modelli che ho postato poco sopra.

Il mio interesse è la formalizzazione di questi modelli per l'automazione.

Questo è ciò che vorrei formalizzare. La schermata mostra la sequenza di due impulsi neri. Il compito è quello di calcolare la lunghezza del terzo impulso rosso e il momento di arrivo al punto finale utilizzando i metodi THI.

Nessun problema a calcolare qualcosa. C'è un artigiano sul sito un sacco di indicatori: si imposta il numero di passi avanti e la previsione è calcolata. Se avete il vostro disegno in forma analitica, allora qualsiasi capriccio per i vostri soldi.

Il problema è diverso da quello dell'artigiano menzionato: quale sarà l'errore di un tale calcolo? E la domanda più difficile: ci si può fidare dell'errore calcolato? Se non si può rispondere a queste due domande, allora sono solo belle immagini e la questione di usarle è una questione di fede.

 
Mathemat:

Piacerebbe anche a me. Ma prima vorrei imparare a prevedere almeno una barra.

Poi si può scendere a pochi: la memoria è estremamente a lungo termine, con code spesse; non importa quale barra prevedere, zero o meno cinquanta.


Oh, il consenso, anche io voglio una barra (passo di mercato).
 
faa1947:
Potresti nominare almeno una cosa eterna nel mercato, e fornire anche le prove dell'eternità?

Nella mia risposta ad Alexei, questo aveva un significato diverso: "eterno" era usato nel contesto della vita dell'oggetto.

 
paukas:
Dove posso vedere i risultati del lavoro? È disponibile su onyx, per esempio?

Lo faccio. Due statistiche impressionanti. Uno di loro sta passando da 50 sterline a 10.000 in 10 scambi in 3 mesi. Non una perdita.
 
Avals:

recentemente hai affermato che la TA e i pattern di Vadimych sono gli unici che funzionano al 100% sul mercato. Come l'avete verificato?

Con la mia pelle.