Fenomeni di mercato - pagina 39
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Sto solo timidamente chiedendo: i sistemi a obiettivo non funzionano affatto?
... e - cos'è la governance: necessariamente la fissazione di obiettivi?
Mi dispiace che non sia venerdì
Non ci sono classificazioni o code lunghe nell'economia.
C'è la produzione di beni e servizi che hanno inerzia - tendenze
Nei mercati ci sono molte materie prime - ipervenduto e molti soldi - ipercomprato --- livelli
Tutto questo passa attraverso la psiche della folla (che non esisteva sotto il socialismo) e il rumore appare --- volatilità
Commercializziamo trend, livelli e volatilità. Si può anche negoziare il rischio.
Cosa vuoi dire?
Oh!!! Così ti sei improvvisamente svegliato econometrico. Buongiorno, econometrico. E avete iniziato a scrivere su qualcosa che vi è stato chiesto all'inizio della vostra sezione econometrica e su cui non avete scritto una sola parola chiara.
Bene, ditemi come tutto questo si collega al vostro modello, dove voi filtrate, apparentemente senza capire cosa volete ottenere dal filtraggio, e per di più prevedete il filtro con metodi che gli econometrici astuti si sono appiccicati addosso.
PS: i "fondamentali" sono una buona cosa, e in effetti c'è tutta la fisica, ma non quello che hai scritto tu. Nei miei laboratori segreti sto sviluppando un'arma segreta per conquistare il mondo basata sulla fondazione (una specie di scherzo) :o)))
Farnsworth, scusa se mi sbaglio, non ho tempo di leggere tutto il thread. Se ho capito bene, stai parlando di Markov Switching Models?
Sfortunatamente, il processo di transizione non è markoviano. Prendendo il mio modello di base, uso le reti bayesiane per descrivere la transizione tra i processi
.... non ho tempo di leggere tutto il thread..... non riesco proprio a indovinare che tipo di sottoprocessi usi?
Devo riscrivere tutto il thread di nuovo? No, e non ho molto tempo per te.
Un altro fenomeno è la memoria a lungo termine.
Per esempio, se prendiamo la storia dell'EURUSD dal 1999 in H1 e controlliamo il chi-quadrato dei rendimenti della coppia, vediamo che nell'intervallo di "distanze" tra le barre 10 e 6000, in circa il 90% dei casi la barra attuale dipende dalle barre precedenti. 90%! A distanze tra le barre superiori a 6000 tali dipendenze si verificano sempre meno frequentemente, ma si verificano comunque!Ad essere onesti, sono rimasto sbalordito da questa "scoperta", poiché dimostra direttamente che l'Euro ha una memoria molto lunga. Su EURUSD H1 6000 barre sono circa un anno. Questo significa che tra le barre orarie di un anno fa ci sono ancora delle barre che lo zero attuale "ricorda".
... Questo risultato è ancora puramente teorico e di nessuna importanza pratica. Tuttavia, mostra chiaramente che per coloro che stanno cercando qualcosa, non tutto è perduto.Ciao a tutti!
Alexey, è passato mezzo anno da quando il tuo post è stato scritto. Qualsiasi progresso in questa direzione. Molto interessante.
Supponiamo che il 90% delle barre siano statisticamente interdipendenti nell'area di qualche migliaio di conteggi... Avete stimato il grado di dipendenza?
Come si fa a misurarlo... non è chiaro. Dipendenza lineare - chiaramente, è l'angolo della pendenza della linea retta tracciata dai minimi quadrati attraverso la nuvola di ritorni della serie temporale:
Questo è per l'orologio Eurobucks. Si può vedere che la linea blu si trova all'orizzonte, cioè il coefficiente di correlazione lineare tra barre adiacenti è zero.
Da quanto ho capito, la presenza di una correlazione non lineare porterà a questo quadro:
In altre parole, si può vedere visivamente una dipendenza non lineare dell'ampiezza della candela dall'ampiezza della precedente. Mi chiedo se è possibile che ci sia una dipendenza non lineare e che non sia visivamente visibile nella nuvola, anche se, il chi-quadrato del ritorno di coppia indica la sua presenza?
Ciao a tutti!
...
Ben fatto, Sergey!
Piacere di conoscerla. Ammiro la sua capacità di lavorare. Sono stagnante - ho bisogno di nuove idee.
Ho ammirato la performance di Pirat al Campionato di Trading Automatico 2011:
La persona ha scambiato eurodollari con un lotto fisso, cioè il risultato non è offuscato da MM. Diverse centinaia di transazioni. È qualcosa. In breve, è possibile, se ci si impegna abbastanza!
Ho tracciato la distribuzione dei valori delle tangenti usando i suoi dati:
E ho cercato di ricostruire il suo algoritmo di trading su questo grafico a barre.
Vi mostro una foto...
Ben fatto, Sergey!
Piacere di conoscerla. Ammiro la sua etica del lavoro.
Andiamo, Serega. Anch'io sono appena uscito dalla depressione. Il tempo è molto breve, purtroppo. :о(
Sono in stagnazione - ho bisogno di nuove idee.
Datti da fare con uno dei "fenomeni".
In particolare, volevo postare alcuni fenomeni relativi a diversi approcci. C'è una direzione in matematica, "l'analisi asintotica del cammino casuale", il cui scopo principale è studiare i processi con code spesse. In questa direzione le ricerche più interessanti (dal punto di vista pratico) sono legate allo studio delle deviazioni delle traiettorie di realizzazione di tali processi.
In qualche modo volevo vedere una citazione senza "code grasse", cioè eseguire un filtraggio (classificazione) relativamente semplice che rimuovesse picchi, scoppi, accelerazioni "strane", "innaturali" di deviazioni di traiettoria in tratti estremamente brevi, in generale, tutto ciò che si trova letteralmente in queste "code".
Si ottiene il processo alfa, questo processo è perfettamente descritto dagli strumenti della matematica finanziaria stocastica. E tali processi, soprattutto di crescita, si ottengono su tutte le citazioni. La complessa analisi di tutti i processi alfa per le quotazioni è curiosa. Molto curioso. Basta non fare errori della Faa, lasciare che sia creativo.
Prova a guardare il kotir senza le code grasse. Fate una prova.
Sono rimasto affascinato dalla performance di Pirat all'Automated Trading Championship 2011:
Sì, ci sono algoritmi interessanti, ma ciò che è male è la mancanza di coerenza.
Prendete uno dei "fenomeni".
Prova a guardare il kotir senza le code grasse. Provate a farlo.
Nessun problema.
Cosa stiamo guardando. Eurobucks minuti o TF più grande?
Nessun problema.
Cosa stiamo guardando. Eurobucks minuti o TF più grande?
Ok, brevemente:
(1) Per un inizio EURUSD, l'esperienza dice che si dovrebbe guardare qualcosa di piccolo, forse non più di un'ora (o forse 15 minuti o meglio), il "fenomeno" non è probabile che si manifesti in un periodo di 24 ore
(2) Hai bisogno di un criterio di "filtraggio". Ne ho usati diversi. La più semplice- tutto ciò che supera 1/2/3 di RMSP di incrementi - ha una coda, a memoria funziona come 3*RMSP.
(3) Ho ordinato gli incrementi in due fili, non ho riempito i buchi in ogni filo. Supponiamo che un flusso sia interrotto.
(4) statistiche raccolte separatamente sullo "switch" o "hopping" tra questi thread