Fenomeni di mercato - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
non ai buchi - strutture più sottili sono al lavoro :)
È così che arriveranno alla nanotecnologia. Stanno per iniziare le nanoprescrizioni. Dovranno prenotare i posti a Skolkovo con Dmitry Anatolyevich:))
Sapete cosa sta succedendo a Skolkovo? Ci sarà molto spazio per voi...
Sai cosa sta succedendo a Skolkovo? Lì avrete un sacco di spazio.
Non proprio :) se la prima colonna rappresenta una sequenza di giri, e la seconda rappresenta quanti incrementi ci sono "entrati", allora cosa succederà quando la dimensione dell'intervallo è inferiore a un punto? Per esempio, lasciamo che EURUSD m15 cambi da +100 a -100 pip. Cioè la gamma = 200 punti. Prendiamo 700 intervalli. La larghezza di uno di essi sarà di 200/700=0,29 punti. In realtà, gli incrementi sono un multiplo di un numero intero di punti. Per esempio, ci saranno 3 intervalli vuoti tra gli incrementi di 5 punti e 6 punti dove non dovrebbe cadere nulla, a meno che non si passi a un segno aggiuntivo in seguito ;) Cioè il numero di intervalli non deve superare l'intervallo in punti
Sì, inoltre, secondo la mia comprensione, il numero di intervalli non dovrebbe superare il valore di spread/2 (l'unica eccezione è il rapporto 1/1). Penso che un riferimento al teorema di Kotelnikov sarebbe appropriato.
Un'altra cosa. In questo caso è altamente auspicabile, anche se la condizione di cui sopra è osservata, che la discretezza degli intervalli misurati sia strettamente un multiplo della dimensione del punto. Altrimenti ci imbatteremo nello stesso "fenomeno", poiché in alcuni intervalli cadranno più punti misurati che in altri. Specialmente con rapporti "altamente razionali" (c) il"fenomeno" sarà più pronunciato, cioè con 5/3 o 7/4, che con 37/29 o 23/16.
Purtroppo i ricercatori comprano spesso fenomeni che hanno le loro radici solo nelle peculiarità della tecnologia di elaborazione delle informazioni.
Sì, inoltre, secondo la mia comprensione, il numero di intervalli non dovrebbe superare il valore di spread/2 (l'unica eccezione è il rapporto 1/1). Penso che un riferimento al teorema di Kotelnikov sarebbe appropriato.
Un'altra cosa. In questo caso è altamente auspicabile, anche se la condizione di cui sopra è osservata, che la discretezza degli intervalli misurati sia strettamente un multiplo della dimensione del punto. Altrimenti ci imbatteremo nello stesso "fenomeno", poiché in alcuni intervalli cadranno più punti misurati che in altri. Specialmente con rapporti "altamente razionali" (c) il"fenomeno" sarà più pronunciato, cioè con 5/3 o 7/4, che con 37/29 o 23/16.
Sfortunatamente, i ricercatori comprano spesso fenomeni che hanno le loro radici solo nelle peculiarità della tecnologia di elaborazione delle informazioni.
Sì, lo spread dovrebbe essere un multiplo del numero di intervalli. Per questo è più conveniente prendere un intervallo di larghezza di 1 punto, in modo da non dover fare confusione. È semplice e diretto :)
Ecco un altro fenomeno, o forse un fenomeno da baraccone :)
Tracciamo la distribuzione della distanza tra le altezze vicine delle barre, o loys.
Cioè prendiamo High[i]-High[i+1] e guardiamo la distribuzione.
Confrontando questa distribuzione di eurusd m15 e la passeggiata casuale generata sulla base della sua volatilità (i volumi campione sono uguali). Sull'asse delle ascisse c'è la distanza in pip dal massimo della barra precedente. Cioè 0 è il livello del massimo della barra precedente:
la distribuzione reale è più a picco, obliqua e "a coda". La parte destra del picco è in realtà dove il prezzo si è fermato più spesso dopo aver rotto l'estremo della barra precedente.
Quelli interessanti sono i piccoli picchi di esattamente +20p e -20p. Non sono molto visibili perché per la barra m15 è una distanza estrema. Raramente un bar m15 ci arriva)))
Ecco le distribuzioni su h4 per diverse major:
i livelli di +20p e -20p sono indicati in rosso, +40p e -40p sono indicati in blu
Cioè la probabilità che la barra alta sia esattamente 20 punti sopra o sotto il massimo della barra precedente è significativamente diversa da una casuale. Appare ancora più chiaramente a fotogrammi più alti (anche se ci sono meno statistiche)
Comunque, 20 pips vecchi sono un valore abbastanza grande da essere un errore di arrotondamento, un errore di campionamento ecc. Forse ci sono davvero più limitatori fissati lì e questi livelli diventano supporto/resistenza più spesso. O forse si tratta di peculiarità del broker di arrotondamento dei dati storici o qualcosa del genere :) Ma se è così, forse quando si negozia una rottura di un estremo è meglio chiudere prima di quel picco, cioè il TP è da qualche parte 17-18 pip dietro il livello di rottura.
Ecco un altro fenomeno, o forse un fenomeno da baraccone :)
Non è un fenomeno da baraccone e non è un fenomeno. Non posso dire per i dati forniti, ma in altri luoghi questo fenomeno è stato osservato. E i commercianti (basati su fonti letterarie), con una pita o quasi, riferiscono di questo fenomeno. Le fermate sono fissate in modo molto prevedibile dalla folla e dalle istituzioni su alcuni simboli.
Sulle valute, si dice che a Londra piace andare dietro a queste fermate.
In generale, l'effetto sembra avvenire, ma non ovunque e non sempre. È lo stesso di sempre, niente di costante nel mercato.
Sì, inoltre, secondo la mia comprensione, il numero di intervalli non dovrebbe superare il valore di spread/2 (l'unica eccezione è il rapporto 1/1). Penso che un riferimento al teorema di Kotelnikov sarebbe appropriato.
Un'altra cosa. In questo caso è altamente auspicabile, anche se la condizione di cui sopra è osservata, che la discretezza degli intervalli misurati sia strettamente un multiplo della dimensione del punto. Altrimenti ci imbatteremo nello stesso "fenomeno", poiché in alcuni intervalli cadranno più punti misurati che in altri. Specialmente con rapporti "altamente razionali" (c) il "fenomeno" sarà più pronunciato con un 5/3 o 7/4, che con 37/29 o 23/16.
Sfortunatamente, i ricercatori comprano spesso fenomeni che hanno le loro radici solo nelle peculiarità della tecnologia di elaborazione delle informazioni.
Sembra che tu e Avals abbiate letto solo le prime frasi. Aspetterò finché non avrai imparato tutto il testo. Non ho fretta.
Spiegami, ragazzo di campagna. Ci sono dei buchi o sono finiti?
Hai dei buchi, non ancora riempiti con qualcosa.