L'assurdità di uno stop loss - pagina 22

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Non c'è nessuna perdita di metà dello spread :)
 
ratnasambhava:

Lasciatemi provare di nuovo. Quindi, per ogni cambio di posizione diamo metà dello spread (senza contare lo slippage) all'"intermediario" - che è il primo. In secondo luogo, innesco del TP (o SL) = = cambiamento di posizione. Così, metà dello spread ci è stato tolto, contro la nostra volontà. Bene e in terzo luogo, MO usando SL e TP "no brainer" (non so come metterlo più chiaramente), == ~0 senza tener conto della commissione intermedia, e tenendola in conto ==-spread/2.

Quindi, se il tuo TP ha un "cervello", va benissimo.

Inoltre, ci sono diversi casi di utilizzo di TP(SL) in cui la perdita di metà dello spread può essere giustificata.


A chi dai cosa?

Lo spread è la differenza naturale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita

 
TheXpert:
Non c'è nessuna perdita di metà dello spread :)
Quanto c'è?
 
paukas:
Quanto c'è?

Il punto era che la perdita deriva dalla chiusura su sl o su tp, rispetto alla chiusura sul mercato
 
ratnasambhava: Lasciatemi provare di nuovo. Quindi, per ogni cambio di posizione diamo la metà dello spread (senza contare gli slippage) all'"intermediario" - questo è il primo. In secondo luogo, l'innesco del TP (o SL) = = cambiamento di posizione. Così, metà dello spread ci è stato tolto, contro la nostra volontà. E in terzo luogo, MO di usare SL e TP "senza cervello" (non so come dirlo più chiaramente), == ~0 senza tener conto della commissione del mediatore, e tenendo conto di ==-spread/2.

Se volete essere capiti, mostrate i calcoli.

L'intero spread è addebitato al trader rigorosamente al momento dell'apertura della posizione. Indipendentemente dal fatto che si calcoli o meno l'aspettativa dello scambio.

 
Mischek:

Il punto era che la perdita si verifica quando si chiude esattamente sullo sl o sul tp, invece di chiudere sul mercato

Lo stop loss è una chiusura sul mercato. Non c'è bisogno di fare domande. Ma il tp è contro.

 
paukas:

Uno stoploss è una chiusura sul mercato. Non c'è dubbio. Ma è contro il rubinetto.



M-M-M-M-M... SMIIIIIRNA!... :-)))
 
Mathemat:


L'intero spread viene addebitato al trader rigorosamente al momento dell'apertura della posizione. Indipendentemente dal fatto che si calcoli o meno l'aspettativa dello scambio.

vicino;). Il meno corrente mostra quanto perderesti se chiudessi ora. Per l'acquisto, per esempio, se la società di intermediazione ha spread fluttuanti, allora se l'ask è invariato, questo valore cambierà costantemente con il cambiamento del prezzo bid-ask - closing. Questa è la commissione, se presente, che viene pagata quando la posizione viene aperta.
 
ZZZEROXXX:

ecco il risultato senza stop 0.1 lotto senza MM 1H test a 1M tutti i tick

qual era la ragione del movimento prima del 06.2004?


Vi do un'immagine!
 
ZZZEROXXX:

ecco il risultato senza stop 0.1 lotto senza MM 1H test a 1M tutti i tick

qual era la ragione del movimento prima del 06.2004?

)))) grazie per la foto Tantrik, ma sull'argomento della mia domanda e il tema di questo topic - essere o non essere una fermata - nessuno ha un'opinione? Perché fino al 2004 anno abbastanza reale profitto mostra 6000 pt per anno, il drawdown è piccolo. E dopo è possibile spremere il grafico, filtrando le offerte.
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