L'assurdità di uno stop loss - pagina 26
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Intendevo dire che la perdita si verifica quando si chiude esattamente a sl o a tp, a differenza di quando si chiude a mercato
Se volete essere capiti, mostrate i calcoli.
L'intero spread viene addebitato al trader rigorosamente al momento dell'apertura della posizione. Indipendentemente dal fatto che si conti o meno l'aspettativa commerciale.
Vedo che l'equità è ridotta dallo spread al momento dell'apertura della posizione. La mia realtà è l'equità. Ecco perché credo che lo spread mi sia già stato tolto. Ma alla fine non fa alcuna differenza. Lasciateli chiudere.
L'importante è che non ci sia una biforcazione dello spreadLa mia comprensione è che è una questione di punto di vista: all'apertura, alla chiusura o metà all'apertura e l'altra metà alla chiusura. Non è questo il punto.
Possiamo considerare un semplice esempio.
Abbiamo una posizione netta in un qualche strumento finanziario di dimensione del lotto X. Supponiamo di cambiare la posizione di ∆X su (o giù) , poi di ∆Xgiù (o su). Il costo di questo cambiamento è facile da indovinare: 1 spread (più precisamente ∆X* 1spread).
Ora rendiamo il compito un po' più difficile. Facciamo una serie di cambiamenti, per esempio -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La domanda è: qual è il costo in questo caso? Risolviamo: |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|= 12∆X, allora 12∆X*1/2 di diffusione. La risposta è 6∆Xspread.
E infine cosa sarà MO se facciamo questa serie "alla cieca", per così dire (caso in cui alla chiusura degli occhi, il "terzo occhio" è coinvolto, non lo consideriamo qui)? La risposta è MO=-6∆X spread (o 1/2spread, come preferite).
Micongedo ora, scusate, vado di fretta?
se il sistema si basa sulla cattura di punti di svolta . . allora uno stop loss può generalmente aumentare la redditività della strategia.
Capisco che è una questione di punto di vista: quando si apre, quando si chiude, o metà quando si apre e l'altra metà quando si chiude. Non è questo il punto.
Consideriamo un semplice esempio.
Abbiamo una posizione netta su qualche strumento finanziario con dimensione del lotto X. Supponiamo di cambiare la posizione di ∆X su (o giù) , poi di ∆Xgiù (o su). Il costo di questo cambiamento è facile da indovinare: 1 spread (più precisamente ∆X* 1spread).
Ora rendiamo il compito un po' più complicato. Facciamo una serie di cambiamenti, per esempio -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La domanda è: quale sarà il costo in questo caso? Risolviamo: |-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, quindi 12∆X*1/2 di diffusione. La risposta è 6∆Xspread.
Infine, qual è il MO se facciamo questa serie "alla cieca", per così dire (non consideriamo il caso del "terzo occhio" quando chiudiamo gli occhi)? La risposta è MO=-6∆X spread (o 1/2spread, come preferite).
Micongedo ora, scusate, vado di fretta?
Un altro stereotipo.
NON C'È ALCUNO SPREAD ADDEBITATO. Per niente, né all'apertura né alla chiusura. Lo spread non è una tassa. È la differenza naturale tra la migliore offerta di acquisto e la migliore offerta di vendita.
Viene addebitata la commissione, non lo spread. E il fatto che alcune società di brokeraggio compensino i loro costi dallo spread "per comodità" non cambia nulla.
Lo spread è fissato dal mercato, non dal broker. E il fatto che alcune società di brokeraggio controllino lo spread non cambia nulla nella teoria del mercato.
I fantasisti, dal parlare dello stop-loss sono arrivati a parlare dello spread. )
Non è chiaro, se hai comprato più a buon mercato devi vendere più caro, ma non più a buon mercato di quello che hai comprato. Un buy stop è la tua offerta di vendere a un prezzo inferiore a quello di acquisto.
SZS: Madre comprato oro in sberbank, dico, cosa succede se ora come un calcio verso il basso e lei, beh, lasciarli comunque vendere solo quando il prezzo di vendita è superiore al prezzo di acquisto (la logica di ferro e convincere lei non modo, nessun indicatore e strategie di trading) )))) ed è già in attivo da 3 mesi ))))
Un altro stereotipo.
LO SPREAD NON VIENE ADDEBITATO. Non c'è alcuno spread, né all'apertura né alla chiusura. Lo spread non è una tassa. È la differenza naturale tra la migliore offerta e richiesta in un dato momento e la migliore richiesta.
Viene addebitata la commissione, non lo spread. E il fatto che alcune società di brokeraggio compensino i loro costi dallo spread "per comodità" non cambia nulla.
Lo spread è fissato dal mercato, non dal broker. Il fatto che alcune società di brokeraggio controllino lo spread non cambia nulla nella teoria del mercato.
In linea di principio, questo è corretto. La commissione viene addebitata direttamente e lo spread è probabilistico. Anche se il risultato è più o meno lo stesso.
Se volete ritirare i soldi subito dopo aver aperto un trade, dovrete chiudere il trade e sarà un minus. Se vuoi ritirare i soldi subito dopo aver aperto un trade, dovrai chiuderlo e lo spread sarà meno. Con il prossimo segno di spunta è partita :) Puoi recuperare la tua perdita, o puoi aumentarla.
Lo spread è una perdita al momento dell'apertura di un trade. Se vuoi ritirare i soldi dopo aver aperto un trade, dovrai chiuderlo e lo spread sarà meno. Con il prossimo segno di spunta è partita :)
Naturalmente. Ma lo spread è vincente quando si gioca con il mercato, non quando si combatte con i DT avidi come viene considerato qui.
Certo. È solo che è il mercato che vince lo spread, non i "DT avidi", come si crede comunemente qui.
...ZS: Mia madre ha comprato oro in Sberbank, dico, e se ora come un calcio verso il basso e lei, beh, lasciarli comunque vendere solo quando il prezzo di vendita sarà superiore al prezzo di acquisto (logica di ferro e non può cambiare la sua mente non come, non indicatori e strategie di trading) )))) ed è già da 3 mesi sul lato positivo ))))
Non so come o dove ha investito, ma ora non mi saluta...
....a spread è una perdita esattamente al momento dell'apertura di un trade....
perdita, ma forse non tutta...
Tu apri - lo spread è 1p, poi chiedi di chiudere - lo spread è 10p. Non abbiamo nessun posto dove andare, quindi paghiamo 10 pips all'uscita.
In generale, questo spread fluttuante è una cosa del genere, è inutile aspettare il momento del suo valore minimo, quando si esce può essere sempre il massimo...
Non sto insinuando nulla, ma la tendenza recente è che i broker passino a spread fluttuanti.