Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 48
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quarto punto
.
.
Determinare il rendimento relativo all'inizio del mese. Traccia il punto sul grafico.
.
.
.
.
.Andiamo avanti ;)
ps. Se qualche "benefattore" non capisce perché e per quale scopo si fanno queste costruzioni nell'esperimento attuale, almeno lasciamo che questa "persona intelligente" si astenga da stupide speculazioni - con il tempo probabilmente (?!!) un giorno arriverà a una comprensione.La prima cosa da fare è definire cos'è un sistema dinamico controllato e come questo si riferisce al mercato, un fenomeno visto da molti come casuale e caotico.
Oleg, ha notato due cose. Non so se ti aiuta o no, ma ti darò la mia opinione.
1. La quasi totale assenza di lunghi. Questo può indicare errori nell'EA.
2. Completa assenza di transazioni perdenti. Questo significa una simulazione eccessiva, e anche che (molto probabilmente) si può rendere la gestione più efficiente.
E buona fortuna con l'esperimento :) le percentuali sono buone.
Questa è una grande idea. Come va la convoluzione? Il cerchio con la croce, ecco! Ed è fondamentalmente uno schema a blocchi di un filtro digitale.... Che ne dite di una versione più semplice? Cioè prendere un filtro digitale, che ha una larghezza di banda più stretta. Scartiamo tutto il rumore e otteniamo un CMA digitale, eh? Cioè, tutto ciò di cui avete bisogno è la frequenza di clock di un normale CMA. Pensa che esista una tale frequenza?
Questa è la denominazione standard del totalizzatore:
si effettua un cambio di segno per il segnale da sottrarre, che è indicato nel diagramma come(-), o oscurando il settore dell'addizionatore.
.
Per quanto riguarda la frequenza di clock per il CMA ----, questa non è una soluzione, poiché ogni particolare CMA è costruito ad una frequenza fissa. -- Qui è opportuno ricordare lo spettro di frequenze virtualmente illimitato, cioè il fenomeno multifrequenza chiamato "mercato".
Oleg, ha notato due cose. Non so se ti aiuta o no, ma ti darò la mia opinione.
1. La quasi totale assenza di lunghi. Questo può indicare errori nell'EA.
2. Completa assenza di transazioni perdenti. Questo significa una saturazione eccessiva, e anche che (molto probabilmente) la gestione può essere resa più efficiente.
Bene e buona fortuna con l'esperimento :) le percentuali consegnano.
Grazie per le parole gentili :)
Sì, tutto vero. Ma il lavoro per identificare gli inconvenienti e migliorare l'algoritmo continua.
1. La situazione con i long e gli short è già livellata e sta gradualmente migliorando. La complessità della coniugazione dei segnali di diverse TF ha un effetto qui.
L'assenza di operazioni in perdita era inizialmente inclusa nella ST come condizione necessaria. Ma anche in questo caso ci troviamo di fronte al problema della coniugazione dei segnali di diverse TF - da cui la sovrapposizione. Al momento, in particolare, il drawdown è piuttosto grande, ma non critico - mi aspetto di uscire sulla linea principale nel prossimo futuro ;).
.
Ed ecco come appare questa accoppiata
Questa è la denominazione standard del totalizzatore:
si effettua un cambio di segno per il segnale da sottrarre, che è indicato nel diagramma come(-), o oscurando il settore dell'addizionatore.
.
Per quanto riguarda la frequenza di clock per il CMA ----, questa non è una soluzione, poiché ogni particolare CMA è costruito alla sua frequenza rigidamente specificata. -- Qui è importante ricordare lo spettro di frequenze virtualmente illimitato, cioè il fenomeno multifrequenza chiamato "mercato".
Beh, comprensibile e logico. Ma c'è del rumore, vero?
Beh, comprensibile e logico. Ma è una specie di rumore.
Non è così semplice nemmeno con il rumore --- cosa può e deve essere considerato rumore e cosa non deve essere considerato rumore?
E non puoi cavartela solo tagliando le frequenze superiori dello spettro. Perché non è l'eliminazione del rumore delle riprese - quello è facile. Ma qui incontriamo una situazione in cui i burst si verificano nella gamma di frequenza operativa - questo potrebbe essere (1) il passaggio da un modo all'altro, o (2) un sistema di contromisure - nel secondo caso, abbiamo un disturbo mirato.
Non è così semplice nemmeno con il rumore --- cosa può e deve essere considerato rumore e cosa non deve essere considerato rumore?
E non puoi cavartela solo tagliando le frequenze superiori dello spettro. Perché non è l'eliminazione del rumore delle riprese - quello è facile. Ma qui incontriamo una situazione in cui i burst si verificano nella gamma di frequenze operative - si può considerare come (1) il passaggio da un modo all'altro, o (2) un sistema di contromisure - nel secondo caso, abbiamo un'interferenza mirata.
Vedo, voglio ancora provare l'implementazione e confrontare questo con questo... -> quello che potrei ottenere (data la presenza di segnali secondo il tuo ragionamento) e quello che potresti ottenere tu.
Cioè abbiamo fondamentalmente tre filtri a banda stretta. Ho capito bene?
Perché mi interessa? La risposta è semplice - ho iniziato a lavorare nel Forex e su questo forum perché il rumore stava interferendo con la mia strategia con i CMA)))
Vi auguro ogni successo.
.
Quindi abbiamo fondamentalmente tre filtri a banda stretta. Ho capito bene?
In che senso? Quindi, no, non è così. Tuttavia, qualsiasi conversione può essere pensata come una sorta di filtro generalizzato...
.
Perché mi interessa? Larisposta è semplice - ho iniziato nel Forex e su questo forum, perché sono stato interferito dal rumore nella mia strategia con i CMA) ))
Ovviamente ;)