Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 32
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Quale?
Certo. Almeno tre.
C'è qualcosa nel quadro generale che non capisco. L'aumento della dimensione del campione rende la stima meno distorta. Ma solo se l'SV è distribuito normalmente. Vedere per 118 ore:
E ora per 2000 ore:
La distribuzione è diventata affatto non normale!
Ma se si prendono altre due differenze dalla differenza dell'ACF privato è apparsa una dipendenza. Potrebbe essere una fonte di profitto?
Si noti che rifiutiamo rigorosamente l'ipotesi di assenza di dipendenza tra i ritorni (3).
.....
La distribuzione è diventata completamente anormale! ....
Confronto con il normale. Qual è la non-normalità?
Figure sotto: secondo Jarque-Bera, la probabilità che sia normale è zero - rifiutiamo rigorosamente l'ipotesi che la distribuzione sia normale. Guardate anche il bias e la curtosi.
Confronta:
Figure sotto: secondo Jarque-Bera la probabilità che la distribuzione sia normale è uguale a zero - rifiutare rigorosamente l'ipotesi di normalità della distribuzione. Guardate anche il bias e la curtosi.
È un'immagine molto bella.
Ora prendete una media mobile di diciamo 100 ore e calcolate separatamente per le barre sopra e sotto di essa. Mi chiedo se l'asimmetria apparirà?
È un'immagine molto bella.
Ora prendete una media mobile di diciamo 100 ore e calcolate separatamente per le barre sopra e sotto di essa. Mi chiedo se l'asimmetria apparirà?
Cos'è la media mobile dell'ARIMA? Cosa intendi per "per le barre sotto e sopra di esse"?
La normale media di 100 periodi sui prezzi di apertura delle barre.
Separatamente, calcoliamo la distribuzione per le barre aperte sopra la media e quelle aperte sotto la media. Dovremmo ottenere due immagini.
Normale 100 - media mobile di periodo sui prezzi di apertura delle barre.
Separatamente, calcoliamo la distribuzione per le barre che hanno aperto sopra la media e quelle che hanno aperto sotto la media. Dovremmo avere due foto.
Ecco una foto del terminale. Naturalmente c'è un ritardo.
C'è più in alto, c'è più in basso. Su uno in calo è più basso, su uno laterale a metà, su uno in aumento più alto. Cosa contare qui è tutto ben noto.
Ecco una foto del terminale. Naturalmente c'è un ritardo.
C'è più in alto, c'è più in basso. Su uno in calo è più basso, su uno laterale a metà, su uno in aumento più alto. Cosa contare qui è tutto ben noto.
No, neanche in tre anni.
H1 in tre anni non entra nel terminale.
Posso immaginare il risultato in teoria. Il mercato sarà laterale, il che significa che avremo un numero approssimativamente uguale di aperture e chiusure. Se non è così, allora otterremo che il mercato è in crescita (in calo) da tre anni in media. E allora? Tre anni sono per i gestori di portafoglio. Mi interessa la previsione di un passo avanti. La conversazione è iniziata con il fatto che returns(1) è una passeggiata casuale - una previsione non è possibile. Avete bisogno almeno di una passeggiata casuale con deriva. Per i ritorni(3) è stata trovata una dipendenza - quindi è emerso un profitto.