Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
V.G. Bryukov. Come prevedere il tasso di cambio del dollaro
Quando si misura con la verbosità sotto l'orgoglioso nome di "Analisi Tecnica", questa è una rivelazione. Secondo me è un esempio molto primitivo di applicazione dell'econometria con Excel ed EViews.
Ma responsabilmente!
Faccio una regressione sulla citazione di Vizard e la uso per fare una previsione di successo. Il risultato della stima del coefficiente di regressione:
L'ultima colonna è la probabilità che il coefficiente corrispondente sia zero Per Vizard questa probabilità è zero, cioè tutti i coefficienti possono essere affidabili. La previsione qui è un profitto!
Prendo lo stesso kotir dal terminale. Il risultato della stima della stessa equazione (FACT = kotir)
La previsione per la mia lotteria non si avvererà - è una perdita. Perché? Questa perdita poteva essere prevista perché la probabilità di uguale a zero per kotir(-1) è pari all'82,68%!
Per me questo approccio è responsabile.
Non volevo relegare l'econometria, io stesso la insegno.
Faccio una regressione sulla citazione di Vizard e la uso per fare una previsione di successo. Il risultato della stima del coefficiente di regressione:
L'ultima colonna è la probabilità che il coefficiente corrispondente sia zero Per Vizard questa probabilità è zero, cioè tutti i coefficienti possono essere affidabili. La previsione qui è un profitto!
Prendo lo stesso kotir dal terminale. Il risultato della stima della stessa equazione (FACT = kotir)
La previsione per la mia lotteria non si avvererà - è una perdita. Perché? Questa perdita poteva essere prevista perché la probabilità di coefficienti uguali a zero a kotir(-1) è pari all'82,68%!
Per me, questo è l'approccio responsabile.
Lavoriamo insieme. Ho molti modelli, ma ho paura di uscire nel mondo reale. Come stai? Puoi dirmelo di persona.
In questo caso hai ragione, ma io mi riferivo alla formula del profitto per le strutture commerciali o industriali, che non esiste ancora esplicitamente, se non per determinare la differenza tra entrate e uscite.
Sono d'accordo.
Vorrei portare questo forum (e non l'argomento) in una direzione più costruttiva.
faa1947:
Серьезные животные (свинозавры) могли бы и не поддакивать, а по существу.
Non mi sto arrendendo (anche se anche questo, ovviamente)), ma piuttosto sinergizzando. // caspita... cosa sto dicendo...))
.
"Il mercato è un sistema dinamico controllato".
Questo è solo per non farvi agitare. Anche se il Sabbath è scritto in modo illeggibile. O, se politicamente corretto, ridondante. Chiaramente, sarete dinamici se sarete governati.
Mettiamoci subito d'accordo: è impossibile vedere il futuro. Si può solo sperare nella durata (inerzia, persistenza) della risposta da una perturbazione. La perturbazione stessa è fuori dal sistema, fuori dal modello.
Se state cercando di creare un modello in cui questa perturbazione è predicativa, allora non c'è niente di cui parlare. Niente affatto. Andrai al manicomio.
Una cosa che rimane è poter determinare il FATTO della perturbazione. Bene, allora - tutto è relativamente semplice: il modello di profitto stesso (non avete dimenticato perché siete qui?)) in questo caso si riduce a banali gesti di trading.
Si può solo sperare nella durata (inerzia, persistenza) della risposta della perturbazione.
Sì, senza dubbio.
La perturbazione stessa è fuori dal sistema, fuori dal modello.
Ma si vorrebbe poter testare il modello per la perturbazione (momentum).
In entrambi i casi si vorrebbe avere delle stime attuali della correttezza del disegno del modello.
faa1947:
Non mi sto arrendendo (anche se anche questo, ovviamente)), ma piuttosto sinergizzando. // caspita... cosa sto dicendo...))
.
"Il mercato è un sistema dinamico controllato".
Questo è solo per non farvi agitare. Anche se il Sabbath è scritto in modo illeggibile. O, se politicamente corretto, ridondante. Chiaramente, sarete dinamici se sarete governati.
Mettiamoci subito d'accordo: è impossibile vedere il futuro. Si può solo sperare nella durata (inerzia, persistenza) della risposta da una perturbazione. La perturbazione stessa è fuori dal sistema, fuori dal modello.
Se state cercando di creare un modello in cui questa perturbazione è predicativa, allora non c'è niente di cui parlare. Niente affatto. Andrai al manicomio.
Una cosa che rimane è poter determinare il FATTO della perturbazione. Bene, allora - tutto è relativamente semplice: il modello di profitto stesso (non avete dimenticato perché siete qui?)) in questo caso si riduce a banali gesti di trading.
sarebbe interessante vedere le immagini.... se non è un segreto ))))
V.G. Bryukov. Come prevedere il tasso di cambio del dollaro
Se misurato rispetto alla verbosità sotto l'orgoglioso nome di "Analisi Tecnica", questa è una rivelazione. A mio parere, un esempio molto primitivo di applicazione dell'econometria utilizzando Excel ed EViews.
questo è il mio punto )))) far suonare più forte il titolo per vendere il libro...
perché preoccuparsi dell'ek?...continua a farlo, se Dio vuole
è nato un modello di lavoro...
per quanto mi riguarda - la cosa principale è farla funzionare e non è così importante...
per gli algoritmi - un semplice esempio... il compito era trovare un insegnante...
linea nera - NS
linea rossa - regressione lineare
bianco - proprio
vedi che la differenza è minima... conclusione - non cosa cercare ma cosa cercare...))
buona fortuna e profitti a tutti ...