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grazie interessante...ma la domanda è perché Hedrick e non MA per esempio? o SSA...
Si potrebbe dire che HP è meglio di MA, ma non è questo il punto. Lo scopo di decomporre un quoziente iniziale non stazionario è quello di ottenere un residuo stazionario.
e quanto il residuo dipende dal numero di campioni di prova? cioè 137 ora e se prendiamo 2000 per esempio.
L'ho provato, l'errore di previsione aumenta. Penso che dobbiamo ridurre la dimensione del campione. Abbiamo bisogno di una previsione di un passo avanti, no? Non vedo il problema dell'overfitting perché per la previsione della prossima candela stimiamo di nuovo il modello. È probabile che il coefficiente cambi. Vorrei mantenere il modello strutturalmente invariato.
Suggerisco di finire, rispettando l'autore del thread. Ho intenzione di aprire una filiale appropriata e vi invito lì.
Al contrario, in econometria lo scopo della decomposizione è quello di isolare il più possibile le tendenze stazionarie, riducendo così l'errore introdotto dal residuo non stazionario. Cioè, più il residuo è non stazionario, migliore è la decomposizione prodotta. In termini generali questo è il caso.
riducendo così l'errore introdotto dal residuo non stazionario.
Questa è una novità per me. Finché il residuo è non stazionario - nessuna previsione è possibile, perché in una serie non stazionaria la variabile è mo e varianza. Questo è il punto di usare modelli ARCH che modellano diversi tipi di non stazionarietà nel residuo.
Se sì - la caduta non è nemmeno presa... Ma è interessante... Dovremmo usare TS e guardare l'equità...
Questo avrebbe più senso.
.
Ci sono segnali nella figura che si riferiscono al momento attuale - quindi non farci caso.
Il momento in questione è evidenziato con linee verticali - questo è ciò che ci interessa.
Così,
su TF D -- OpenSell ........... su TF H4 -- CloseSell
Qui le opzioni di lavoro verso il basso funzionano solo -- Vendere
Il rimbalzo è ovviamente falso - la variante Buy non è nemmeno considerata.
In econometria, lo scopo della decomposizione è quello di isolare il più possibile le tendenze stazionarie
Suggerisco di finire, rispettando l'autore del thread. Ho intenzione di aprire un thread appropriato, vi invito lì.
riducendo così l'errore introdotto dal residuo instabile.
Questa è una novità per me. Finché il residuo è instabile, nessuna previsione è possibile, poiché la variabile nella serie instabile è mo e varianza. Questo è il punto di usare modelli ARCH che modellano diversi tipi di non stazionarietà nel residuo.
Ho dimenticato di chiarire ... Con quale parametro viene usato Hedrick ? cioè quante barre vengono successivamente ridisegnate nel modello dei prezzi ? o vengono tagliate immediatamente ?
La previsione è fatta sulla base delle componenti stazionarie assegnate. Ecco perché sono evidenziati. Il residuo è considerato un errore, anche se può anche essere previsto, se lo si desidera.