Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 14
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Ecco un'immagine - sembra una citazione ordinaria, in realtà è una somma di onde sinusoidali. Mi chiedo se si può dire se si tratta di una serie fissa?
mostrare non 1500 ma 15000 o più osservazioni... dovrebbe essere visibile all'occhio...
mostrare non 1500 ma 15000 o più osservazioni... dovrebbe essere visibile all'occhio...
L'uso di sistemi dinamici di struttura casuale in un libro di testo di econometria può essere descritto da qualche parte, anche se non l'ho incontrato, ma di solito l'apparato descrittivo che vi interessa è dedicato alla letteratura sulla meccanica statistica o dinamica statistica, un altro nome.
sistemi dinamici, ma descrivendo nella dinamica esattamente le caratteristiche probabilistiche dei processi.
p.s. Spero che all'autore del topic non dispiaccia una breve osservazione, faa1947 non capirà che il suo pacchetto preferito non è progettato per l'analisi di serie di mercato con caratteristiche probabilistiche instabili.
Questo è comprensibile. Ma in questo campione?
Se lo leghiamo a un segmento di quotazioni (diciamo una crescita lenta prolungata)... allora questo modello continuerà questo segmento... cioè non mostrerà un declino...
faa1947
se non ti dispiace mostrare l'applicazione pratica del pacchetto economico!
l'articolo è francamente insignificante...
Ecco un'immagine - sembra una citazione ordinaria, in realtà è una somma di onde sinusoidali. Mi chiedo se può essere identificato come una serie stazionaria?
faa1947
se puoi mostrare l'applicazione pratica del pacchetto economico!
La domanda è posta in modo un po' scorretto. Quindi è corretto dire che qualsiasi serie può essere sottoposta al test i cui risultati aiuteranno a trarre conclusioni sulla sua stazionarietà o non stazionarietà con una certa fiducia. D'altra parte, c'è sempre qualche incertezza in qualsiasi test su qualsiasi dato. In altre parole, non è solo l'insieme dei dati di input che gioca un ruolo qui, ma anche il modo in cui la decisione viene presa.
Guardando l'immagine sembra che la serie sia non stazionaria - le solite quotazioni di mercato. Ma per origine è stazionario - la somma delle sinusoidi. Come dimostrare che l'intuizione è sbagliata sull'intervallo campione dato? Per esempio con lo scopo di identificare aree fortemente/debolemente non stazionarie nelle quotazioni reali?
A proposito, sarebbe interessante vedere cosa direbbe questo pacchetto economico sui dati forniti.
Sia su di loro che sui dati reali... ma dal momento che l'econometria utilizza dati fa (il loro recupero e la durata è un problema) non credo che ci sia un risultato reale che funzionerà (solo un po 'in + se mettere in TS)
faa1947 show...almeno qualcosa ....
Guardando l'immagine sembra che la serie sia non stazionaria - le solite quotazioni di mercato. Ma per origine è stazionario - la somma delle sinusoidi. Come dimostrare che l'intuizione è sbagliata sull'intervallo campione dato? Per esempio con lo scopo di identificare aree fortemente/debolemente non stazionarie nelle quotazioni reali?
Anche se si selezionano queste sezioni... cambieranno caoticamente, non con un certo passo... significa che non farà nulla... o anche se lo fa, il suo uso pratico sarà trascurabile... secondo me, naturalmente...