Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 15
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Personalmente credo che si possano cercare le tendenze sul forex così come sulle realizzazioni di HGS.
Non dovrebbero essercene in tutta la gamma storica. Se un mercato/paese di forex è qualcosa da seguire.
Beh, a meno che non si contino come tendenza i movimenti all'interno delle ginocchia 33...
Tendenza: comprare a buon mercato, vendere a caro prezzo. ZZ è adatto a questo. È la presenza di tendenze che viene utilizzata nel TS trend-following. Anche l'arbitraggio utilizza la direzionalità del movimento di un asset.
Hai una straordinaria capacità di andare fuori tema. E non è la prima volta.
Già...
E lei ha un'illustrazione incredibilmente logica. :)
In primo luogo, si mostra la BP e si cerca la normalità della distribuzione.
Poi, non riuscendo a trovare l'ovvio, viene introdotto un trand.
E tutto va bene.
La domanda rimane - queste manipolazioni aiutano nel commercio?
;)
La domanda rimane - queste manipolazioni sono utili nel trading?
Non sono io. ARPSS è ampiamente utilizzato nei mercati finanziari. La rimozione della tendenza e della componente stagionale (se presente) è standard.
Per me ARPSS è uno schema di costruzione di modelli già pronti, un mezzo per analizzare rapidamente i BP, in particolare per vedere la distribuzione dei BP in diversi tipi di preprocessing.
Mi sembra un altro livello di analisi della BP: nessun errore nelle formule, input di lavoro molto basso e la capacità di guardare una varietà di opzioni.
Non sono io. ARPSS è ampiamente utilizzato nei mercati finanziari. La rimozione della tendenza e della componente stagionale (se presente) è standard.
ARPSS per me è uno schema di costruzione di modelli già pronti, un mezzo per analizzare rapidamente la BP, in particolare per vedere la distribuzione della BP in diversi tipi di preprocessing.
Per come la vedo io, questo è un altro livello di analisi della BP: nessun errore nelle formule, intensità di lavoro molto bassa e la capacità di guardare una varietà di opzioni.
Resta da rispondere alla stessa domanda che stai facendo al topicstarter - c'è stagionalità e tendenza nel forex... Cosa intendiamo per rumore?
;)
Resta da rispondere alla stessa domanda che stai facendo al topicstarter - c'è una stagionalità e una tendenza nel forex... Cosa intendiamo per rumore?
;)
Niente da lui. Sto solo dichiarando la mia linea. È necessario impostare correttamente il problema, e poi scegliere un metodo per la sua soluzione, rispondendo alla domanda sull'applicabilità del metodo scelto al problema impostato. Allo stesso tempo, non si dovrebbe suggerire un nuovo significato per termini noti.
Non vedo molto spesso questo approccio su questo forum.
A proposito di correlazione, concludo la discussione da parte mia con questo piccolo scherzo.
Il gioco dei numeri (grafici) continua...
Sul tema della correlazione, concludo la discussione da parte mia con questo.
Ecco, un falso. Vi sono state spiegate 15 pagine. È come un pisello in un baccello. E lo mettete nel codice((.
1. Il QC non può essere calcolato su array di diversa lunghezza
2) Quello che hai citato in codebytes è probabilmente vicino al concetto di ricerca di modelli sulla storia ... In termini di trader, è quello che ti ho detto circa 10 pagine fa.
3. ACF è un confronto di BP con se stesso, non con la fetta, non con il numero di coccodrilli nel fiume Nilo, ma con se stesso
Ecco come appare l'ACF di un'onda sinusoidale
Tutto qui. un falso (leggi falso). Vi sono state spiegate 15 pagine. Come piselli contro un muro. L'hai anche messo nel codice ((
1. Il QC non può essere calcolato su array di diversa lunghezza
Dove hai visto array di diverse lunghezze?
2 Quello che hai citato in codebytes è probabilmente vicino al concetto di ricerca di modelli sulla storia ... in termini di commercianti.
Quali modelli?!
3. ACF è un confronto di BP con se stesso, non con la fetta, non con il numero di coccodrilli nel fiume Nilo, ma con se stesso
Questo è l'aspetto dell'ACF di un'onda sinusoidale.
Cosa c'entrano le onde sinusoidali? Sai almeno di cosa stai parlando?
Merda, hai 100.000 barre di EURUSD. Come calcolerete l'autocorrelazione?
Ti piace confrontare i risultati con Mathcad. Quindi confrontatelo. Controlla, la corrispondenza sarà perfetta (non ci sarà alcuna discrepanza alla decima cifra decimale).
Avete citato qui una funzione per calcolare il CQ su due matrici. Quindi, prendo le barre di Depth più esterne e ottengo due array di lunghezza Depth. Calcolo il QC per loro. Dopo l'apparizione di una nuova barra, faccio la stessa cosa - calcolo il QC per le barre di profondità più esterne. E così via.
Così, quando ho Depth = 100 e 1000 barre, calcolo prima QC per 100 barre partendo da 100, poi per 100 barre partendo da 101, ....., per 100 barre partendo da 1000. Il totale è 900 QC. Il mio falso produce questi 900 AUC. Solo il modello è così veloce che legge istantaneamente anche 100 000 QC, dove per ognuno dei 100 000 valori QC si contano 10 000 delle barre più esterne.
È chiaro ora?
1. si prende un pezzo di 100 barre e lo si confronta con un pezzo di 100 barre. non c'è altro modo. Il QC non può essere calcolato su array di diversa lunghezza.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
Non sbattere le palpebre. per tutte le 100.000 battute. Spell it out ACF è un confronto di BP con se stesso, non con un pezzo di se stesso. È con LUI.
È CHIARO?
Posso anche dire che ACF è una funzione, sapete, una funzione, non un numero.
e questo ha senso?