Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 14
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Quindi, la tua tesi principale è che ci deve essere una forte correlazione (cioè un coefficiente di correlazione vicino a +1/-1) tra qualsiasi attività scambiata; non trovare tale relazione ti ha deluso nei metodi statistici/matematici tradizionalmente usati e ti ha costretto a cercare nuovi approcci.....
Vi state attribuendo a me.
In questo thread, è già stato ripetutamente sottolineato da molti partecipanti al forum la necessità di avere prima una relazione logica tra le due serie, e solo dopo, cercare di applicare metodi matematici di analisi, ma non viceversa!
Cosa intende per relazioni logiche?
Quindi, ti chiedo di spiegare come, a livello fondamentale o tecnico, l'esistenza di un'interdipendenza lineare pronunciata obbligatoria tra qualsiasi asset dovrebbe esistere o dovrebbe essere giustificata (puoi usare l'esempio degli asset citati sopra dal tuo post...).
Una relazione lineare tra due BP è presente quando la loro somma (la somma dei valori assoluti dei coefficienti di ponderazione è uguale a uno) è tale che la sua varianza è inferiore alla varianza dei BP originali. La correlazione non è sempre in grado di tracciare questo. Un esempio è dato all'inizio del ramo. Anche così, la correlazione è uno strumento sopportabile (semplice) per stimare una relazione lineare.
Se si generano BP di prezzo, ci sarà sempre una relazione lineare tra loro. Che "camminerà" mentre la finestra di campionamento scorrevole si muove. Un'analisi di queste "passeggiate" vi darà una stima della relazione lineare delle vostre BP.
Mi ci dedicherò. Lo yen è noto per dipendere dal prezzo del petrolio. petrolio su - yen giù. lo yen e il dollaro sono un po' nella stessa barca... :)
Cioè i collegamenti a livello di FA sono facili da giustificare.
;)
D'accordo, inoltre: futures sull'energia tra loro, S&P500 e DJ, valute nazionali e indici azionari nazionali data la bilancia commerciale, futures sul petrolio e azioni del petrolio, futures sulle materie prime e azioni delle materie prime, ecc. ecc....... L'elenco ha una connessione logica e se improvvisamente troviamo "multi-trends" nel movimento di tali asset, è un motivo per prendere una riflessione di trading (esempio famoso con S&P500 e DJ)....
Il topikstarter porta la necessità di una correlazione lineare totale di tutti gli asset tra di loro.
"Wow, non c'è quasi nessuna correlazione lineare tra la corona norvegese e il dollaro Signpura - nonsense!", "Ancora più divertente, non c'è quasi nessuna correlazione lineare tra l'oro e il dollaro canadese - dick!" ............... Se è in grado di spiegare (o forse si può spiegare) sugli esempi dati, una dipendenza che deriva da alcuni costituenti macroeconomici o qualcos'altro - sarei grato.....
.......... ...
Se stiamo discutendo di correlazione senza una base sostanziale per l'ammissibilità della connessione così come senza dare una stima numerica della fiducia nel risultato ottenuto -. tutto questo è una bestemmia che non permette di ottenere risultati praticamente significativi.
a hrenfx:
cercate di capire quello che la gente vi scrive!
cercate di capire cosa vi scrive la gente!
La risposta era:
Di quale valutazione di fiducia possiamo parlare quando i calcoli prima di analizzare i risultati della finestra scorrevole sono errati...
Si analizza la dinamica del CQ su una finestra scorrevole per dare una stima di fiducia del CQ.
La risposta era:
Analizzare la dinamica del CQ su una finestra scorrevole per dare fiducia alle caratteristiche del CQ.
Senti, davvero non hai idea di cosa stai parlando o stai solo scherzando?
Senti, davvero non hai idea di cosa stai parlando o stai solo scherzando?
Merda, te lo spiego meglio:
Ha preso il lasso di tempo dell'M5. Abbiamo preso una dimensione della finestra di 288 barre (24 ore). CQ calcolato (EURUSD e GBPUSD) per, diciamo, 75000 barre (un anno). Ottenuto BP dal CC con 75000 valori.
Quindi, il MO di questo BP è una stima della relazione EURUSD e GBPUSD, e la varianza di questo BP è una stima di fiducia della relazione EURUSD e GBPUSD su un anno con una finestra di 24 ore.
Si tratta di una tendenza che avete rilevato da un inizio storico?
La mia comprensione è che qualsiasi applicazione della statistica comporta il detrending della BP, poiché la presenza di una tendenza "intasa" le statistiche della BP.
Nel mio caso particolare la tendenza è una regressione lineare su tutti i dati della tabella (oltre 2000 candele orarie), la formula è mostrata nel grafico.
Il detrending non è una questione semplice per me, sia in termini di formula di tendenza che di orizzonte temporale. Scelgo entrambi in base al calibro, cercando di ottenere la componente di rumore più vicina al normale. Questo è il criterio. Ma questo criterio è preso dal modello ARPSS, in cui BP = tendenza + ciclo + rumore. I limiti sono noti, quindi non insisto.
Ma Prival sottolinea giustamente i problemi di precisione computazionale in tutte le fasi dei calcoli.
Il problema della precisione nelle statistiche è ben noto e non ho nulla da aggiungere.
Hai una straordinaria capacità di andare fuori tema. E non è la prima volta.
Il punto dei miei post in questo thread: non si possono risolvere i problemi sbagliati con i metodi giusti. E la precisione dei calcoli non può risolvere proprio questo problema. Il problema della precisione è lontano dal primo posto. Molti altri problemi devono essere risolti prima di esso, e poi forse si presenterà il problema della precisione. Io, per esempio, non ho mai incontrato questo problema, poiché l'aumento della precisione non è in grado di cambiare l'intervallo di confidenza per qualche statistica BP. Mi rendo conto che la mia esperienza non è una prova. Nei calcoli di Prival, questo è probabilmente importante, ma non ha mai indicato che cambiare la precisione cambia l'intervallo di confidenza.
La mia comprensione è che qualsiasi applicazione della statistica comporta il detrending della BP, poiché la presenza di una tendenza "intasa" le statistiche della BP.
Nel mio caso particolare la tendenza è una regressione lineare su tutti i dati della tabella (oltre 2000 candele orarie), la formula è mostrata nel grafico.
Il detrending non è una questione semplice per me, sia in termini di formula di tendenza che di orizzonte temporale. Scelgo entrambi in base al calibro, cercando di ottenere la componente di rumore più vicina al normale. Questo è il criterio. Ma questo criterio è preso dal modello ARPSS, in cui BP = tendenza + ciclo + rumore. I limiti sono noti, quindi non insisto.
Personalmente credo che si possano cercare le tendenze sul forex con lo stesso successo che sulle implementazioni HGC.
Non dovrebbero essercene in tutto l'arco storico. Se l'uscita/paese è qualcosa da cui partire.
Beh, a meno che non conti come un movimento di tendenza all'interno delle ginocchia 33...
Un altro caso è quello dei fondi o delle materie prime. Lì la rimozione della stagionalità e delle tendenze è appropriata.
;)
Quindi, il MO di questo BP è una stima della relazione EURUSD e GBPUSD, e la varianza di questo BP è una stima di fiducia della relazione EURUSD e GBPUSD su un anno con una finestra di 24 ore.