Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 13
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Ho eseguito 10.000 simulazioni per il 28% in MATLAB, ecco un istogramma della durata di questa strategia, cioè prima che venga persa. La stragrande maggioranza dei casi (90%) si perde prima del 100° scambio. Pochissime persone durano più a lungo. Cioè il fallimento è garantito.
b - guadagno potenziale in denaro / perdita potenziale in denaro = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Allora il risultato dovrebbe essere 0,25
ma in pratica risulta essere 0,28.
Solito gioco dell'aquila - ne vinciamo uno e ne perdiamo uno.
Qui ne vinciamo due e ne perdiamo uno.
b - 2/1=2
Solo per curiosità - questo include le spese aggiuntive sulle commissioni / spread?
Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 monete e la perdita di una scommessa a 1 moneta con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.
Se si scommette più del 50% - allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.
Solo come questione di interesse - questo include il costo aggiuntivo delle commissioni/spread?
Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 gettoni e perdendo 1 gettone con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.
Se si scommette più del 50% allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.
Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 gettoni e perdendo 1 gettone con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.
Se si scommette più del 50% allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.
Scusa, ho ricalcolato Excel.
Tasso di rivalutazione del capitale per transazione =
12,5/2 = 6,25 %.
Tasso di rivalutazione del capitale per transazione =
12,5/2 = 6,25 %.
Questa è una progressione geometrica, non aritmetica. Pertanto, il ritorno dovrebbe essere contato come una progressione geometrica:
Due lanci di moneta: 1,5 * 0,75 = 1,125, cioè da (1,125 - 1) * 100% = 12,5%
Un lancio di moneta: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, cioè un guadagno medio geometrico del 6,066%
Problema: l'indicatore fa un'entrata corretta il 75% delle volte. (cioè prende profitto da 0 a 3%) Quale dovrebbe essere la dimensione ottimale del lotto, ad esempio per evitare il 20% di drawdown in 100 trade? E cosa dovrei fare con la dimensione del lotto in caso di fallimento (uscita stop loss al 2%) - dovrei moltiplicarlo per il coefficiente o lasciarlo invariato?
ci sono EAs a drenaggio lento, per esempio sull'incrocio MA... variare la dimensione del lotto cambierà il tasso di drenaggio?